مثالی از اشباع خرید و فروش

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

آشنایی با اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن

اندیکاتورها برای کمک به تریدرها جهت شناخت بازار و درک شرایط فعلی ایجاد شده‌اند. امروزه، شمار اندیکاتورهایی که توسط معامله‌گران حرفه‌ای به‌ وجود می‌آیند، روز به روز در حال افزایش است. بسیاری از این اندیکاتورها رایگان هستند، اما برخی دیگر توسط سازنده‌های آن‌ها به فروش می‌رسند. دقت داشته باشید که اندیکاتورها بر اساس بازار و شرایط مختلف ایجاد می‌شوند. بنابراین استفاده از آن‌ها بدون دانش کافی نمی‌تواند کمکی به افزایش سود سرمایه‌گذاری کند. در واقع، اندیکاتورها همچون جعبه ابزاری هستند که شخص در ابتدا باید ترتیب و روش استفاده از آنها را بیاموزد. سپس با توجه به آنها نسبت به خرید و فروش سهام مختلف تصمیم‌گیری نماید. پس بهتر است پیش از استفاده از هر اندیکاتوری آن را به‌خوبی بشناسید. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index (RSI) از جمله اندیکاتورهای بازگشتی پرکابرد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور را از آن جهت شاخص قدرت نسبی می‌گویند که قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می دهد. اغلب معامله‌گرانی که در بازارهای جهانی همچون بورس، فارکس، باینری آپشن و … فعالیت دارند، از این اندیکاتور برای ورود به معاملاتشان استفاده می‌نمایند. از آنجایی که اندیکاتور RSI همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ نوسان می‌کند و زیر چارت قرار می‌گیرد، جزء دسته‌ی اسیلاتورها به حساب می‌آید. در اصل، این اندیکاتور، یک اسیلاتور قیمتی می‌باشد که از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف تشکیل شده است. تحلیل‌گران در تنظیمات RSI، معمولاً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌کنند. اما برخی دیگر هم متناسب با کارکرد خود از بازه های ۵،۷،۹،۲۱،۲۸ و … روزه هم استفاده می‌نمایند.

کاربردهای اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

کاربردهای اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

• محاسبه‌ی تغییر حرکات قیمت و سرعت بازار
• مقایسه‌ی بین فروشنده‌ها و خریداران قوی در بازار
• تشخیص واگرایی‌ها یا نوسان غلط با استفاده از این اندیکاتور
• به کار بردن خطوط روند همراه با اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

آشنایی با دوسطح بسیار مهم در اندیکاتور RSI

آشنایی با دوسطح بسیار مهم در اندیکاتور RSI

گفتیم که اندیکاتور RSI، بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می‌باشد که ناحیه‌ی صفر نشان‌دهنده‌ی افت قیمت و ناحیه‌ی ۱۰۰ به معنای بالا رفتن قیمت می‌باشد. اما در بین این محدوده دو سطح ٣٠ و ٧٠ از سطوح بسیار مهم و کلیدی به شمار می‌آیند. سطح ۳۰ به «اشباع فروش» و سطح ۷۰ هم به «اشباع خرید» معروف می‌باشد.

سطح ۳۰ (اشباع فروش):

هرگاه اندیکاتور RSI از ناحیه‌ی ٣٠ پایین‌تر رود، می‌توان فهمید که در حال حاضر در بازار فروش‌های افراطی انجام می‌شود. بنابراین در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود خواهد داشت.

سطح ۷۰ (اشباع خرید):

زمانی‌که نمودار RSI در تحلیل تکنیکال از ناحیه‌ی ۷۰ بالاتر می‌رود، در اصطلاح می‌گویند اشباع خرید رخ داده است. در چنین حالتی می‌توان این سیگنال را دریافت کرد که احتمالاً در بازار خریدهای افراطی در حال انجام است. بنابراین این امکان وجود دارد که در این ناحیه هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

سطح ۵۰ (خنثی):

سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به‌عنوان سطح میانی یا خنثی در نظر گرفته می‌شود. چنانچه نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

برای استفاده از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال در ابتدا باید وارد نرم‌افزار تحلیلی خود که در سیستم نصب کرده‌اید شوید. سپس در قسمت جستجوی نماد، نماد مورد نظرتان را جستجو نمایید. حال برای آنکه اندیکاتور RSI را به چارت خود اضافه کنید، با رفتن به قسمت Insert در نوار ابزار بالا بر روی اندیکاتور کلیک کرده و سپس اندیکاتور RSI را در آن جست و جو کنید. پس از تایید، اندیکاتور RSI در پایین صفحه نمایش داده خواهد شد. مهم‌ترین سیگنال‌ها در این اندیکاتور را می‌توانید روی سطوح کلیدی ۳۰ و ۷۰ دریافت نمایید. برای مثال وقتی‌ اندیکاتور بر روی اشباع فروش قرار دارد، موقع برگشت آن می‌توان برای ترید رو به بالا حساب کرد. برعکس این موضوع نیز صحیح است.

نکته: به یاد داشته باشید که از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال در تایم‌فریم‌های بالا، بهتر جواب می‌دهد. اما چنانچه راغب به استفاده از این اندیکاتور در تایم‌فریم‌های پایین بودید، پیشنهاد می‌کنیم تا غیر از سطوح ۳۰ و ۷۰، دو سطح دیگر (مثلا ۳۵ و ۶۵) به دلخواه اضافه نمایید. بنابراین رشد و ریزش قیمت را بر روی دو سطح جدیدی که خودتان اضافه کرده‌اید، باید در نظر بگیرید و بر اساس آن‌ها برای خرید و فروش سهم تصمیم‌گیری نمایید. این کار می‌تواند دقت شما در معاملات را تا حدی افزایش دهد و از تریدهای منفی جلوگیری نماید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن صحبت کردیم. گفتیم که این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های خوبی برای خرید و فروش سهم در اختیار معامله‌گران قرار دهد. اما دقت داشته باشید که در تایم‌فریم‌های پایین نمی‌توان روی اندیکاتور RSI حساب کرد. بنابراین هنگام استفاده از آن، از تایم‌فریم‌های بیش‌تر از ۱ ساعت استفاده نمایید. این نکته را هم در نظر داشته باشید که هیچ‌گاه نباید از یک اندیکاتور برای ورود و خروج از معامله استفاده کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در کنار استفاده از اندیکاتورها، از فیلترها و ابزارهای تکنیکی دیگر نیز کمک بگیرید. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی و مفید و ارائه دوره های آموزش بورس هر آنچه را که برای یک سرمایه‌گذاری صحیح و اصولی در بازارهای مالی نیاز دارید، در اختیارتان قرار دهد.

اندیکاتورها

در واقع اندیکاتورها به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند .

در تحلیل تکنیکال، توسط اندیکاتورها تحلیل صورت می گیرد که این اندیکاتورها دارای دو مؤلفه قیمت و زمان هستند.

انواع اندیکاتورهای بورسی

SMA – EMI

“میانگین متحرک (Moving Average)” بسته به شیوۀ میانگین گیری به میانگین حرکتی ساده (SMA)، میانگین حرکتی هموار شده (SMMA) و میانگین حرکتی نمایی (EMA) تقسیم بندی می شود.

میانگین‌های متحرک یکی از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشند. میانگین متحرک از میانگین‌گیری از n قیمت قبلی سهم به دست می‌آید.

اگر میانگین متحرک در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگین‌گیری روی n روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی n ماه قبلی اعمال می‌شود.

یکی از ابتدایی‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی است.

اندیکاتور RSIمخفف Relative Strength Index است.این ‌اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود؛ چراکه همواره بین دو سطح صفر و ۱۰۰ در حال نوسان است.

کاربردهای RSI

دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند.

به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ۷۰ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

Stochastic

کاربردهای این اسیلاتور:

زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش فروش (زیر ۲۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف خرید): عبور صعودی منحنی اصلی استوکستیک به بالای منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

همگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در منحنی استوکستیک کف های صعودی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال خرید سهم است.

زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی استوکستیک به محدوده ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است.

هر چه استوکستیک مدت بیشتری در محدوده بیش خرید (بالای ۸۰ درصد) باقی مثالی از اشباع خرید و فروش بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف فروش): عبور نزولی منحنی اصلی استوکستیک به زیر منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت ها است.

واگرایی نمودار قیمت و استوکستیک: یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در منحنی استوکستیک قله های نزولی تشکیل شود نشانه‌ای برای سیگنال فروش سهم است.

اندیکاتور MACD یا به بیان دیگر مک دی، مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

قوانین ورود برای خرید:

• میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)

• هیستوگرام MACD صعودی باشد.

• قوانین ورود برای فروش:

• میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰

• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)

• هیستوگرام MACD نزولی باشد.

شاخص حرکت جهت‌دار میانگین (Average Directional Movement Index) برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می‌رود.

این شاخص از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

+DI : اندیکاتور جهتدار مثبت (positive directional indicator)

-DI : اندیکاتور جهتدار منفی (negative directional indicator)

خط ADX : شاخص جهتدار میانگین (average directional index)

خط ADXR : خط ADX هموار یا smoothed شده

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعود خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالی که پَخ بودن یا نزول این خط نشانگر یک محیط راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

2 thoughts on “اندیکاتورها”

با سلام و احترام
ضمن قدردانی از توضیحات در این سرفصل، آیا امکان پذیر هست در هر مرحله از توضیحات بالا یک نمودار بعنوان نمونه نمایش داده شود؟

با سلام تمام این نمودارها در سهام نگر هر نماد در سایت سهام یاب وجود دارد برای استفاده بهتر می توانید مثال ذکر شده در پایان متن را بررسی بفرمایید

اشباع از خرید و فروش شناور تصادفی icmbrokers

اشباع از خرید و فروش شناور تصادفی icmbrokers

اشباع از خرید و فروش شناور تصادفی icmbrokers: یک سیستم تصادفی به عنوان هسته‌ی اندیکاتور معاملاتی اشباع از خرید و فروش شناور تصادفی بر روی پلتفرم متاتریدر 5 به شمار می‌آید.

این نسخه مخصوص اجازه‌ی استفاده از تنها دو ترکیب قیمتی را می‌دهد. تمام قیمت‌ها از قبل شامل می‌شود و این نسخه با اضافه کردن سطح شناور آن را ارتقا می‌دهد.

فراموش نکنید که این اندیکاتور را به صورت تنها و مستقل استفاده نکنید، بلکه بهتر است آن را با یک اندیکاتور دنبال‌کننده‌ی ترند یا تکنیک‌های حرکات قیمتی ترکیب نمایید (اشباع از خرید و فروش شناور تصادفی icmbrokers).

مثالی از این اندیکاتور بر روی چارت

چارت معاملاتی یک ساعته AUD/USD زیر اندیکاتور اشباع از خرید و فروش شناور تصادفی را بر روی پلتفرم متاتریدر 5 به نمایش می‌گذارد:

سیگنال‌های معاملاتی مقدماتی شناور

سیگنال خرید: زمانی که خط دو رنگه مربوط به اندیکاتور اشباع از خرید و فروش شناور بر روی پلتفرم متاتریدر 5 به رنگ سبز درمی‌آید، به سراغ خرید بروید (اشباع از خرید و فروش شناور تصادفی icmbrokers).

خروج از معامله خرید: اگر در حین یک ترند صعودی، خط دو رنگه‌ی مربوط به اندیکاتور متاتریدر 5 به رنگ قرمز تغییر کند، همه‌ی معامله‌های خرید خود را ببندید.

خروج از معامله فروش: اگر در حین یک ترند نزولی، خط دو رنگه‌ی مربوط به اندیکاتور متاتریدر 5 به رنگ سبز تغییر کند، همه‌ی معامله‌های فروش خود را ببندید.

با تنظیم کردن سطح بالا و پایین در تنظیمات پارامتر بر روی 50 درصد، می‌تواند بدون داشتن یک خط صفر واقعی، یک خط صفر را برای اندیکاتور اشباع از خرید و فروش شناور تصادفی، شبیه‌سازی کنید (اشباع از خرید و فروش شناور تصادفی icmbrokers).

تعریف و کاربرد اسیلاتورها

هنگامی‌ که نمودارها روند مشخصی را نشان نمی‌دهند، یک معامله‌گر به اسیلاتورها تکیه می‌کند. اسیلاتورها نوعی اندیکاتور هستند که در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند. استفاده از این ابزارها زمانی بیشترین سود را دارد که نمودار قیمت روند مشخصی نداشته باشد. زمانی که دارایی در وضعیت خرید یا فروش بیش از حد است، ارزش واقعی اسلاتور یا نوسانگر آشکار می‌شود. به عنوان مثال، یک تحلیلگر تکنیکال می‌تواند از نوسانگرها استفاده کند تا ببیند که چه زمانی روند صعودی دارایی به پایان رسیده و اشباع خرید شده است. عکس این مورد نیز صادق است. با ما همراه باشید تا شما را با تعریف و کاربرد اسیلاتورها آشنا کنیم.

تعریف و کاربرد اسیلاتورها به زبان ساده

فهرست عناوین مقاله

یک اسیلاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که سطوح بالا و پایینی بین دو مقدار در نظر می‌گیرد و سپس یک نشانگر ایجاد می‌کند که در این محدوده نوسان خواهد کرد. معامله‌گران از این نوع اندیکاتور برای کشف شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید استفاده می‌کنند. زمانی که نوسانگر به حد بالای خود نزدیک می‌شود، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به این معنا تفسیر می‌کنند که دارایی بیش از حد خرید شده است و با نزدیک شدن نواسانگر به حد پایین خود، تکنسین‌ها آن دارایی را بیش از حد فروخته‌شده در نظر می‌گیرند.

کاربرد اسیلاتورها و نحوه عملکرد آنها

اسیلاتورها معمولاً همراه با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در انجام معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران نوسانگرها را زمانی سودمندتر می‌دانند که نتوانند روند مشخصی را برای نمودار قیمت تعیین کنند. رایج‌ترین اسیلاتورها، اسیلاتور استوکاستیک، قدرت نسبی (RSI)، MACD، نرخ تغییر (ROC) و جریان پول (MFI) است. در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران اسیلاتورها را یکی از مهم‌ترین ابزارهای فنی می‌دانند، اما ابزارهای تکنیکی دیگری نیز وجود دارد که تحلیلگران معتقدند در کنار استفاده از اسیلاتورها باید مورد توجه قرار بگیرند.

در واقع اسیلاتورها در مقیاس درصدی از 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌شوند. هنگامی‌که بازار در یک محدوده خاص معامله می‌شود، نوسانگر نوسانات قیمت را دنبال می‌کند و زمانی که از 70 تا 80 درصد محدوده قیمت کل تعیین‌شده فراتر می‌رود، شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهد که به معنای فرصت فروش است. شرایط فروش بیش از حد نیز زمانی وجود دارد که نوسانگر به زیر 30 تا 20 درصد برسد که به معنای فرصت خرید است.

تا زمانی که قیمت در محدوده تعیین‌شده باقی بماند، سیگنال‌ها معتبر می‌مانند. با این حال، هنگامی ‌که یک شکست قیمت رخ می‌دهد، سیگنال‌ها ممکن است گمراه‌کننده باشند. تحلیلگران شکست قیمت را بازنشانی محدوده‌ای که بازار جانبی فعلی را محدود می‌کند یا به عنوان شروع یک روند جدید تلقی می‌کنند. در طول شکست قیمت، نوسانگر ممکن است برای مدت طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند. در اینجا کاربرد اسیلاتورها کمرنگ می‌شود.

آموزش تحلیل تکنیکال به ساده ترین روش ممکن

از سری مقالات مشابه این مطلب

تحلیلگران فنی، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند و هنگامی‌ که همراه با یک شاخص فنی دیگر استفاده می‌شوند، آنها را مؤثرتر می‌دانند. به عنوان مثال، یک نشانگر میانگین متحرک می‌تواند برای تعیین اینکه آیا بازار رونددار است یا نه استفاده شود. هنگامی ‌که تحلیلگران تشخیص می‌دهند که بازار رونددار نیست، سیگنال‌های یک نوسان‌ساز بسیار مفیدتر و موثرتر می‌شوند.

چند مثال از کاربرد اسیلاتورها

هنگامی ‌که صحبت از معاملات و تحلیل تکنیکال می‌شود، اندیکاتورهای نوسانگر به عنوان سنگ بنای ارزیابی جفت ارز یا هر طبقه دارایی دیگر در نظر گرفته می‌شوند. همان طور که از نام آن پیداست، نوسانگرها بین دو مقدار ثابت در رابطه با قیمت واقعی دارایی در نوسان هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکت جهت و همچنین قدرت یا مومنتوم را بسنجند. از این رو، با استفاده از یک نشانگر نوسانگر، می‌توانید بفهمید که قیمت دارایی در حال افزایش یا کاهش است و همچنین سرعت آن در آن جهت را متوجه شوید.

تحلیلگران بازار تعدادی از شاخص‌های نوسانی محبوب را توسعه داده‌اند. اما، همه اندیکاتورها به یک اندازه خوب نیستند و هر یک از آنها عملکرد متفاوتی برای ارائه سطح متنوعی از اطلاعات به معامله‌گران دارند. برخی از شاخص‌ها برای تفسیر بازارهای رونددار توسعه داده شده‌اند و برخی دیگر برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در شرایط بازار محدود مفید هستند. دانستن اینکه از کدام اندیکاتور و در چه شرایطی استفاده کنید، تفاوت‌ بین معامله‌گران موفق فارکس مثالی از اشباع خرید و فروش مثالی از اشباع خرید و فروش و دیگران را مشخص می‌کند.

در اینجا این سوال مطرح می‌شود که بهترین شاخص‌های نوسانگر موجود کدامند. برای پاسخ به این سوال، ادامه مطلب را بخوانید.

اسیلاتور استوکاستیکس

یک کاربرد اسیلاتورها تعیین روند است. اندیکاتور Stochastics رابطه بین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده قیمت آن را در یک دوره خاص اندازه‌گیری می‌کند، زیرا قیمت بسته شدن دارایی احتمالاً در طول یک روند صعودی در انتهای بالاتر محدوده یک روزه باقی می‌ماند. به طور مشابه، در طول یک روند نزولی نزدیک به پایین محدوده خواهد بود.

با در نظر گرفتن این اصل، اندیکاتور Stochastics اندازه‌گیری می‌کند که آیا قیمت دارایی روند مشخص دارد یا صرفاً در یک محدوده معامله می‌شود. هر معامله‌گر باتجربه‌ای می‌تواند حرکت جهت‌دار بازار را فقط با نگاه کردن به نمودار دریابد. با این حال، اسیلاتور Stochastics تفسیر عمل قیمت را بسیار آسان‌تر می‌کند. Stochastics بین دو مقدار ثابت 0 و 100 در نوسان است.

وقتی بالاتر از سطح 80 معامله می‌شود، برخی از معامله‌گران معتقدند که نشان‌دهنده این است که روند صعودی احتمالاً شتاب خود را از دست می‌دهد. با این حال، نگاهی به فرمول Stochastic تأیید می‌کند که یک Stochastic بالا در واقع ادامه احتمالی روند را نشان خواهد داد.

بنابراین، بهترین راه برای یافتن ورودی بازار با اندیکاتور Stochastics، جستجوی ورودی‌های طولانی پس از یک اصلاح نزولی موقت در طول یک روند صعودی و یک ورود کوتاه پس از اصلاح صعودی در طول یک روند نزولی است. ممکن است در ابتدا خیلی پیچیده به نظر برسد. به خصوص، اگر در تحلیل تکنیکال تازه‌کار هستید و تجربه کمی ‌در زمینه واگرایی معاملاتی دارید. اما با نگاه به یک مثال زیر متوجه خواهید شد که درک آن نسبتاً ساده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

درست مانند Stochastics، شاخص قدرت نسبی (RSI) بین مقادیر 0 و 100 در نوسان است. این اندیکاتور نیز می‌تواند کاربرد اسیلاتورها را محقق کند. با این حال، سطح خرید و فروش بیش از حد معمولاً روی 70 در طول یک روند صعودی و 30 در طول یک روند نزولی تعیین می‌شود. با این حال روش تفسیر RSI تقریباً با Stochastics یکسان است.

در حالیکه هر دو Stochastics و RSI به عنوان نوسانگرهای مومنتوم در نظر گرفته می‌شوند، مثالی از اشباع خرید و فروش RSI در طول یک بازار پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد. زیرا خوانش بالای 50، یک روند صعودی کلی را نشان می‌دهد و بالعکس.

ترفند RSI این است که ابتدا به دنبال سطح حمایت و مقاومت بالقوه باشید و سپس فرصت‌های ورود به بازار را بیابید. برای انجام این کار، به جای تمرکز روی سطح 50، می‌توانیم دو خط اضافی، مثالی از اشباع خرید و فروش 40 و 60 را در پنجره RSI ترسیم کنیم.

در شکل فوق، می‌بینیم که GBP/USD زمانی که RSI به ترتیب به سطوح 40 و 60 رسید، پشتیبانی و مقاومت پیدا کرد. اگر نمی‌دانستید که سطوح حمایت و مقاومت احتمالاً کجا شکل می‌گیرند، مشاهده عملکرد قیمت زمانی که RSI نزدیک به این سطوح است می‌تواند به شما کمک کند. با داشتن این اطلاعات، می‌توانید الگوهای Candlestick یا شکست‌های خط روند را نیز تماشا کرده تا یک مکان مناسب برای ورود به بازار پیدا کنید.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

دو نوسانگر قبلی، از نمودارهای خطی استفاده می‌کنند. اما نشانگر واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک اسیلاتور کاملاً متفاوت است. زیرا دو متقاطع میانگین متحرک را با هیستوگرام ترکیب می‌کند تا مثالی از اشباع خرید و فروش قدرت حرکت را اندازه‌گیری نماید. پس یک کاربرد اسیلاتورها اندازه‌گیری قدرت حرکت است.

دو خط MACD نشان‌دهنده ترکیبی از EME12 و EME26 است. هنگامی ‌که دوره کوتاه‌تر EMA از دوره دوره طولانی‌تر آن عبور می‌کند، مانند یک متقاطع MA معمولی، تغییر در روند را نشان می‌دهد. اما آنچه MACD را واقعاً متمایز می‌کند، هیستوگرام است که فاصله بین این دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند. وقتی هیستوگرام بالای خط 0 باشد و در حال افزایش باشد، سیگنال یک روند صعودی را نشان می‌دهد که در حال افزایش است. از سوی دیگر، زمانی که هیستوگرام زیر خط 0 باشد، نشان‌دهنده این است که روند نزولی در حال جمع‌آوری قدرت است.

برخلاف Stochastics و RSI، هیچ سطح ازپیش‌تعیین‌شده‌ای برای خرید یا فروش بیش از حد، در نوسانگر MACD وجود ندارد. با این حال، باید اوج‌ها و کف‌های MACD را با اوج‌ها و کف‌های نمودار قیمت مقایسه کنید. با این کار به راحتی می‌توانید همگرایی و واگرایی را تشخیص دهید.

بهترین راه برای استفاده از MACD برای یافتن فرصت ورود به بازار، مخالف بودن است. این بدان معناست که وقتی خط سیگنال MACD بسیار کمتر از سطح 0 است و سیگنال خرید تولید می‌کند، به دنبال فرصت‌های طولانی باشید. در مقابل، زمانی که خط سیگنال MACD بسیار بالاتر از سطح 0 معامله می‌شود، باید به دنبال سیگنال فروش باشید.

جمع‌بندی تعریف و کاربرد اسیلاتورها

یک اسیلاتور بسیار شبیه به دیگر اندیکاتورها است و استفاده از یک نشانگر همراه با دیگری ابزار بسیار مفیدی برای تعیین نقاط ورود و خروج در بازار است. با استفاده از این نوع اندیکاتورها می‌توانید ببینید که چگونه معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند مدت‌ها قبل از یک سرمایه‌گذار معمولی ورود یا خروج خود به بازار را انجام دهند. از طرفی با استفاده از این ابزار همچنین می‌توانید محدوده معاملاتی را پیدا کنید.

آموزش کار با اندیکاتور MFI

آموزش کار با اندیکاتور MFI که یک اندیکاتور جریان پول (Money Flow Index) است و به اختصار اندیکاتور MFI گفته می شود برای نوسانگیری در بازار بورس پیشنهاد می شود. اندیکاتور MFI یک شاخص نوسان­گر است که از هر دوی قیمت و حجم برای اندازه گیری فشار خرید و فروش بر یک ابزار مالی، استفاده می­ کند.

به این معنا که در پی شناسایی سیگنال­ های خرید و فروش اشباع شده، در یک سهم معین است. همچنین اندیکاتور MFI می­تواند از واگرایی­ هایی که تغییر روند قیمت در بورس را هشدار می ­دهند، استفاده کند. این اندیکاتور که به عنوان RSI وزن حجمی نیز شناخته می­شود، توسط ژن کونگ (Gene Quong) و آروم سودداک (Avrum Soudack) ساخته شده است. ما در این مقاله برای شما، آموزش کار با اندیکاتور MFI را بیان می کنیم تا بتوانید با بررسی صحیح تحلیل تکنیکال بر اساس آن در بازار بورس، معاملات سودآور داشته باشید.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

اندیکاتور جریان پول (MFI) چیست؟

در اولین قدم جهت آموزش کار با اندیکاتور MFI، همانطور که قبلا گفته شد لازم است بدانید شاخص جریان پول، یک اندیکاتور فنی و نوسان­گر منحصر به فرد برای تحلیل تکنیکال در بازار بورس است. این اندیکاتور تکانه (شتاب) و حجم را با فرمول RSI ترکیب می­کند. معمولا MFI، زمانی که شاخص بالای 50 است گاوی (خرید برای سود کوتاه مدت) و زمانی که زیر 50 است، خرسی (فروش به امید خرید با قیمت پایین­تر) خوانده می­شود.

MFI در بالای 80، اشباع خرید و در زیر 20، اشباع فروش را نشان می­دهد. تجزیه و تحلیل تکنیکال الگو را می­توان با MFI، ترکیب کرد تا قدرت سیگنال افزایش یابد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز (Williams %R) را مطالعه کنید

ساختار اندیکاتور MFI

در راستای آموزش کار با اندیکاتور MFI، آگاهی از نحوه به دست مثالی از اشباع خرید و فروش آوردن آن، ضروری به نظر می­رسد! برای محاسبه اندیکاتور MFI، ابتدا مقادیر مثبت و منفی جریان پول، جمع می­شود و سپس یک نسبت یا ضریب پول ایجاد می­گردد و در نهایت این نسبت پول، با فرم نوسان­گر اندیکاتور MFI، نرمالایز می­شود.

ما اینجا در چهار قدم در خصوص نحوه محاسبه شاخص جریان پول و آموزش کار با اندیکاتور MFI مثالی از اشباع خرید و فروش در بورس را به شما، می­دهیم:

در آموزش زیر یک MFI 14 روزه مد نظر است. (توجه: برای هر دوره زمانی، علامت گذاری کنید که قیمت معمول بالاتر از دوره قبل است یا پایین­تر؟! این امر در جهت روشن شدن مثبت یا منفی بودن جریان پول خام است.)

قدم اول: قیمت معمول را حساب کنید:

قیمت معمول = قیمت (بالا + پایین + نهایی شده) / 3

قدم دوم: جریان پول خام را محاسبه کنید:

جریان پول خام = قیمت معمول x حجم دوره (بسته به بالا یا پایین بودن دوره از علامت مثبت یا منفی استفاده کنید. به تذکری که در بالاتر گذشت، دقت کنید.)

قدم سوم: نسبت جریان پول را محاسبه کنید:

نسبت جریان پول = (جریان پول مثبت 14 روزه) / (جریان پول منفی 14روزه)

جریان پول مثبت، حاصل جمع جریان پولِ همه روزهایی است که در طول دوره، قیمت معمول در آنها بالاتر از قیمت معمول در دوره پیشین بوده است.

جریان پول منفی نیز حاصل جمع جریان پول در همه روزهایی است که در طول دوره، قیمت معمول در آنها پایین­تر از قیمت معمول در دوره پیشین بوده است.

قدم چهارم: شاخص جریان پول را حساب کنید:

شاخص جریان پول = 100 – 100 / (1 + نسبت جریان پول)

نحوه عملکرد اندیکاتور MFI

یادتان باشد در آموزش کار با اندیکاتور MFI، رخ دادن یک واگرایی میان اندیکاتور و قیمت، در بورس بسیار مهم است. دو نوع واگرایی وجود دارد: واگرایی مثبت و واگرایی منفی؛ که هر دو نیز برای اهداف تجاری، بسیار مفید و موثر هستند. درحالیکه واگرایی مثبت نشان دهنده فرصت خرید است، واگرایی منفی نمایش­گر فرصت فروش است.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

مقایسه اندیکاتور جریان پول (MFI) و اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

MFI و RSI از نظر ساختاری به هم بسیار نزدیک هستند. تفاوت اصلی و عمده این دو با هم این است که MFI برخلاف نوسانگرهای معمولی مانند خود RSI، نه فقط قیمت که حجم را هم ترکیب می­کند، درحالیکه RSI چنین نمی­کند. MFI، سیگنال­های سرنخ را ارائه می­کند و در رابطه با برگشت­های محتمل در حالتی که بیشتر زمانی است و البته به موقع­تر از RSI، هشدار می­ دهد.

طرفداران تحلیل تکنیکال حجمی در بازار بورس، بر این باورند که این اندیکاتور، یک شاخص بسیار پیشرو است. البته در حین آموزش کار با اندیکاتور MFI، توجه داشته باشید که نباید گمان شود یک شاخص بهتر از دیگر شاخص­ها است. بلکه آنها صرفا عناصر متفاوتی را در خود جای مثالی از اشباع خرید و فروش داده اند و از این رو، سیگنال­ها را در زمان­هایی متفاوت، ارائه می­کنند.

درست مانند RSI، مقدار MFI نیز بین 0 و 100 است و از تنظیمات پیش فرض 14 روزه برای محاسبه استفاده می­کند. در کل، شاخص جریان پول یا همان MFI، ارتباط زیادی با RSI دارد اما با در نظر آوردن حجم تجاری این ابزار، تا حدی متفاوت از یکدیگر هستند. با این حال بسیاری از تحلیل­گران و کارشناسان بازار بورس، MFI را RSI حجم وزنی، می­خوانند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ADX را مشاهده نمایید

آموزش کار با اندیکاتور MFI و شیوه معامله با آن

برای آموزش کار با اندیکاتور MFI، لازم است علاوه بر یادگیری نحوه محاسبه MFI، یاد بگیریم که چگونه بر اساس آن، معاملاتمان را در بازار بورس انجام دهیم و درواقع چگونه بر اساس این شاخص، تحلیل تکنیکال کنیم!!

معاملات نوسانی ناقص با MFI

جدا از تکنیک معاملات نوسانی منظم، نوسانات ناقص اتفاق دیگری است که می­تواند منجر به تغییر و بازگشت قیمت یک سهم در بازار شود. نوسانات ناقص، کاملا مستقل از قیمت و صرفا متکی به MFI است. نوسانات ناقص شامل چهار مرحله می­شود و صعودی (فرصت خرید) یا نزولی (فرصت فروش) در نظر گرفته می­شوند.

خرید با MFI

• MFI به زیر 20 رسیده و وارد محدوده فروش بیش از حد (اشباع فروش) می­شود.
• MFI به بالای 20 بر­می­گردد.
• MFI پایین می­کشد اما بالای 20، باقی می­ماند.
• یک شکست در MFI، بالاتر از بالاترین رقم قبلی خود، سیگنال خرید خوبی است.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور SAR را بخوانید

فروش با MFI

• MFI به بالای 80 می­رسد و وارد محدوده خرید بیش از حد (اشباع خرید) می­شود.
• MFI، به زیر 80 کاهش می­یابد.
• MFI اندکی افزایش می­یابد اما همچنان زیر 80 باقی می­ماند.
• افت MFI به زیر مثالی از اشباع خرید و فروش پایین­ترین رقم قبلی­اش، سیگنالی است برای یک فروش کوتاه (فروش به امید خرید دوباره در قیمت پایین­تر) یا نقد کردن سود.

نکته مهم در آموزش کار با اندیکاتور MFI، این است که استفاده از MFI در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بازار بورس است که در به حداکثر رساندن شانس موفقیت در کسب سود، موثر خواهد بود.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

شاخص جریان پول (MFI) به شما چه می­گوید؟

همانطور که بالاتر اشاره شد، یکی از راه­های اصلی استفاده از شاخص جریان پول (MFI) در آموزش کار با اندیکاتور MFI، استفاده از واگرایی­ها در در تحلیل تکنیکال بورس است. واگرایی زمانی رخ می­دهد که نوسانگر MFI در جهت مخالف قیمت، حرکت کند. این رویداد سیگنالی از وارونگی احتمالی، در روند قیمت غالب است.

برای روشن­تر شدن موضوع مثالی می­زنیم، یک شاخص جریان پول بسیار بالا را در نظر آورید. این شاخص شروع به کاهش یافتن به زیر 80 می­کند در حالیکه سهم مورد نظر در بازار بورس به افزایش خود ادامه می­دهد. این امر سیگنالی برای برگشت مثالی از اشباع خرید و فروش یا واژگونی قیمت به سمت تنزل و کاهش خواهد بود. متقابلا، یک شاخص جریان پول (MFI) بسیار پایین، که به سمت بالای 20، افزایش می­یابد در حالیکه اوراق بهادار بازار بورس، ارزان فروخته می­شود، سیگنالی است برای بازگشت و واژگونی روند قیمت به سمت صعود و افزایش.

معامله گران بازار بورس، همچنین برای واگرایی­های بزرگتر که از چندین موج در قیمت و اندیکاتور MFI استفاده می­کند،­ انتظار می­کشند. برای مثال، یک سهام به نقطه اوج 10 دلار می­رسد، سپس به 8 دلار کاهش می­یابد، و مجددا به 12 دلار افزایش می­یابد. در اینجا قیمت، دو قله پیاپی را در دو نقطه 10 دلار و 12 دلار ایجاد کرد. اگر شاخص MFI، زمانی که به 12 دلار می­رسد یک قله کمتر از ماکسیمم بسازد، شاخص، قله جدید را تثبیت و تایید نمی­کند. و این تحلیل تکنیکال، می­تواند یک پیش­بینی برای کاهش قیمت باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی را مطالعه کنید

نکته:

از سطوح اشباع خرید و فروش نیز همچنین برای سیگنال دادن درباره فرصت­های احتمالی معاملات بازار بورس، استفاده می شود. حرکت به زیر 10 یا بالای 90، بسیار نادر است. و معامله­گران بازار بورس، منتظر می­مانند تا MFI به بالاتر از 10 بازگردد تا سیگنال معامله طولانی را دهد و یا به زیر 90 رود و برای یک معامله کوتاه، سیگنال بدهد.

البته در آموزش کار با اندیکاتور MFI، سایر تحرکاتی که خارج از محدوده اشباع خرید و فروش انجام می­شود هم می­تواند مفید باشد. برای مثال، زمانی که یک سهم معین در بازار بورس، در روند صعودی قرار دارد، افت و نزول شاخص MFI به زیر 20 (و یا حتی 30) و سپس افزایش مجدد به بالاتر از آن می­تواند نشان دهد که حرکت قلاب (حرکت بازگشتی ناگهانی قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی) به انتها رسیده و روند صعودی قیمت، از سر گرفته شده است.

روند نزولی نیز به همین صورت است. یک افزایش کوتاه مدت، می­تواند MFI را تا 70 یا 80 بالا بکشد. اما هنگامی که به پایین سقوط می­کند، می­تواند به عنوان زمان ورود به یک معامله کوتاه برای آمادگی جهت یک افت قیمت مجدد در بورس در نظر گرفته شود.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band) را مطالعه کنید

محدودیت­های شاخص جریان پول (MFI)

از نکات بسیار مهم در آموزش کار با اندیکاتور MFI، دانستن محدودیت­های این شاخص و توجه داشتن به آنها است. اندیکاتور جریان پول، می­تواند سیگنال­های کاذب در بورس، تولید کند. به این معنا که گاها MFI کاری را انجام می­دهد که نشان دهنده یک فرصت عالی برای معامله است. اما پس از آن، قیمت آن گونه که بر اساس تحلیل تکنیکال MFI مورد انتظار بوده، پیش نمی­رود و در نتیجه آن، معامله شکست می­خورد و ضرر می­دهد. برای نمونه، ممکن است یک واگرایی به تغییر قیمت، منجر نشود.

از طرفی این احتمال هم وجود دارد که اندیکاتور MFI، در هشدار دادن یک اتفاق مهم نیز ناموفق عمل کند و نتواند هشدار دهد. به عنوان مثال، اگر چه ممکن است در برخی مواقع، یک واگرایی منجر به تغییر قیمت شود،­ اما در همه تغییر و برگشت­های قیمتی، واگرایی دیده نمی­شود. و به همین دلیل، اکیدا توصیه می­گردد که معامله­گران از سایر اشکال تحلیل تکنیکال و کنترل ریسک نیز استفاده کنند و تنها به یک شاخص اعتماد و تکیه نکنند.

استفاده از شبیه ­ساز Risk Free برای آموزش کار با اندیکاتور MFI و افزایش مهارت!

Risk Free، یک برنامه شبیه ساز مجازی سهام در بازار بورس است. این برنامه رایگان است و پیشنهاد می­کنیم قبل از آنکه سرمایه واقعی خود را در بازار بورس وارد کنید و به خطر اندازید، به صورت مجازی معامله و تمرین کنید و از این راه مهارتهای معامله گری خود در تحلیل تگنیکال و معاملات بازار بورس را افزایش دهید. هرگاه احساس کردید به قدر کافی در آموزش کار با اندیکاتور MFI، پیش رفت کرده ­اید و مهارت کسب نموده ­اید، وارد بازار بورس واقعی شوید و معاملات واقعی انجام دهید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

اصطلاحات مرتبط

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI): شاخص قدرت نسبی، یک اندیکاتور تکانه ­ای در بازار بورس است که اندازه قدرت تغییرات اخیر قیمت را نشان می­دهد تا شرایط خرید و فروش اشباع شده را تجزیه و تحلیل کند.

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (مکدی یا MACD): شاخص مکدی به عنوان یک اندیکاتور تکانه­ ای دنبال­کننده روند، شناخته می­شود که رابطه بین دو میانگین متحرک از قیمت یک اوراق بهادار را نشان می­دهد.

شاخص DeMarker: این شاخص، ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که هدف آن، سنجش تقاضای یک سهم اساسی و ارزیابی سوگیری جهت­دار در بازار بورس است.

شاخص نیرو (Force Index) و کارکردهای آن: شاخص نیرو یک اندیکاتور فنی است که از قیمت و حجم برای مشخص کردن قدرت پشت یک تحرک قیمت، استفاده می­کند. این شاخص همچنین می­تواند نقاط عطف احتمالی قیمت را تشخیص دهد.

جریان پول (Money Flow): جریان پول با میانگین گرفتن از قیمت­های بالا، پایین و نهایی شده و ضرب کردن در حجم روزانه به دست می­آید.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator): یک نوسان­گر تصادفی به وسیله تحلیل­گران فنی بازار بورس استفاده می­شود تا بر اساس تاریخچه قیمت یک سهم، تکانه (شتاب) را اندازه گیری کنند.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

سخن پایانی

در این مقاله در خصوص آموزش کار با اندیکاتور MFI در بازار بورس صحبت کردیم و نکات مهم تحلیل تکنیکالی این مقاله به شرح زیر می باشد:

• اندیکاتور جریان پول یا همان MFI، یک اندیکاتور فنی است که سیگنال­های خرید و فروش بیش از حد (اشباع شده) را با استفاده از هر دو داده قیمت و حجم، تولید می­کند.
• اگر چنانچه MFI به بالای 80 برسد به عنوان خرید بیش از حد (اشباع خرید) در نظر گرفته می­شود و اگر MFI به زیر 20 برسد، به عنوان فروش بیش از حد (اشباع فروش) قلمداد می­شود و البته لازم به ذکر است که سطح 90 و 10 نیز به عنوان آستانه منظور می­گردد.
• رخ دادن یک واگرایی میان اندیکاتور و قیمت در بورس، قابل توجه است. برای مثال، اگر شاخص MFI افزایش پیدا کند در حالیکه قیمت سقوط می­کند یا ثابت و پایدار است، می­تواند نشان دهنده این باشد که قیمت شروع به افزایش خواهد کرد.

در این مقاله ما تلاش کردیم به صورت کامل اما روشن و قابل فهم، آموزش کار با اندیکاتور MFI در تحلیل تکنیکال را توضیح دهیم. آیا اکنون می توانید از تحلیل تکنیکال بر اساس این اندیکاتور برای معاملات خود در بازار بورس، استفاده کنید؟ یا ترجیح می­دهید ابتدا کمی با Risk Free، تمرین کنید؟