الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA

صلیب طلایی زمانی اتفاق می‌افتد که یک SMA کوتاه‌مدت از SMA بلندمدت عبور کند. با افزایش حجم معاملات، این امر می تواند نشان دهنده سودهای بیشتر باشد.

تست استراتژی « Fan of Ma» از طریق بورس تستر

میانگین های متحرک از نظر تاریخی یکی از معتبرترین اندیکاتورها می باشند که در کالبد و روح معاملات نهفته هستند. انتخاب بهترین نوع از الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA استراتژی “Fan of Ma” این امکان را به شما می دهد تا بدون استفاده از ابزارهای پالسی (اسیلاتورها) ، روند بازار را به صورت پایدار فیلتر کنید. چیدمان دوسویه خطوط درواقع جهت تراکنش و معاملات را نشان می دهد و همین طور لحظه ی شکست MA نیز به عنوان نقطه ی ورود قلمداد می شود.

قسمت کوچکی از تئوری

فن میانگین های متحرک یا «Fan of Ma» از روش هایی کلاسیک برای ایجاد روند، در دوره های مختلف استفاده می کنند و به شما این امکان را می دهند تا در جهت قوی ترین روند به معاملات خود بپردازید.

ما به شما یادآوری می کنیم : دوره ی اندیکاتور، درواقع تعداد نوارهای موجود، در بازه ی زمانی محاسبه شده، است یعنی شما باید بالافاصله تعیین کنید که چه مدت آماده هستید تا موقعیت را باز نگه دارید.

اگر انتظار دارید که معامله را ظرف ۱ ساعت خاتمه دهید، Ma (12) برای Ma 5 کافی خواهد بود. این نشان دهنده ی یک مقدار میانگین، برای ۶۰ دقیقه خواهد بود.

اگر قصد دارید موقعیت را به مدت ۱ یا ۲ هفته در نمودار روزانه حفظ کنید، آنوقت به EMA (7) و EMA(14) نیاز پیدا می کنید. اما معمولاً با توجه به تعداد روزهای معاملاتی از دوره های ۵ و ۱۰ استفاده می شود.

روند باید به طور جامع کنترل شود : به صورت سراسری یا جهانی، میان مدت و کوتاه مدت. یعنی برای یک استراتژی پایدار، حداقل به سه ميانگين متحرک نیاز دارید.

به عنوان مثال، برای نمودار روزانه، MA(200) یک روند بلند مدت (حدود یک سال) است، MA(50) یک روند میان مدت (۲ تا ۲٫۵ ماه) است و MA(20) یک روند کوتاه مدت (حدود ۴ هفته معاملاتی) می باشد.

روندهای طولانی مدت قابل اطمينان تر در نظر گرفته می شوند، و باید این واقعیت را بپذیرید که نظر عمومی ۲۰۰ شرکت کننده ارجعیت بیشتری نسبت به نظر ۵۰ پاسخ دهنده دارد تا بتوان آن را به عنوان یک الگوی نمونه در نظر گرفت.

جابه‌جایی با دوره هایی از ۲۰۰ به بالا نیز سرمایه‌گذاری محسوب می شود زیرا موقعیت قیمت در بالا و پایین چنین خطوطی نشان دهنده ی علاقه و توجه شرکت کنندگان بزرگ (نهادی) آن است.

تمام خصوصیات MA مانند پویایی کلی، جهت، رشد یا نرخ سقوط همگی دارای ارزش تجاری هستند. به عنوان مثال زاویه تمایل MA نشان می دهد که “فشار” معاملات ( در خریداران و فروشندگان) در لحظه قوی تر است. هرچه MA به موقعیت افقی نزدیک تر باشد، بازار آرام تر خواهد بود (نگاه کنید به ابزارهای گرافیکی).

MA ها به عنوان سطوح پویای قوی ای که نقش پشتیبانی و مقاومت را ایفا می کنند، استفاده می شوند. بنابراین در حوزه چنین خطوطی، بیش تر شرکت کنندگان یا وارد بازار می شوند یا نتیجه ی معاملات را ثبت می کنند.

پیشنهاد می شود برای دوره های زمانی بزرگ از نمایه ها، و برای دوره های زمانی کوچک تر از میانگین متحرک های ساده استفاده شود (استفاده از اندیکاتور ها را ببینید).

روال قضیه نشان دهنده ی آن است که شکستن قیمت از پایین به بالا و از طریق افت MA بسیار دشوارتر از میانگین متحرک “در حال رشد” است.

ضمناً بورس اوراق بهادار به واسطه ی چند مورد استثنایی، از نظر تکنیکی دارای روند پاکیزه ای هستند. برای افراد کنجکاو، ما سرویس ویژه ی بازپخش ETF را ارائه می دهیم، جایی که می توانید میانگین متحرک کلاسیک را بر روی دارایی های بازار سهام آمریکا به صورت آنلاین آزمایش کنید.

در ذیل آزمون شاخص Dow Jones ( میانگین صنعتی SPDR Dow Jones) از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۹/۱۱/۱۰ آورده شده است.

همچنین آمار معاملات گسترده ای برای میانگین متحرک منتشر شده است.

شرایط آزمون عمومی استراتژی «Fan of Ma»

MA ها با هر قیمت مبادله ای (باز یا بسته، حداکثر یا حداقل، و یا میانگین های وزنی) کار می کنند، اما اغلب آن ها از قیمت های بسته، به عنوان صحیح ترین مورد، جهت تجزیه و تحلیل تاریخی، استفاده می کنند.

در سیستم معاملات، هر یک از میانگین های متحرک مسئول یک روند جداگانه ای هستند. در زیر چند توصیه کلی وجود دارد :

• روند کوتاه مدت، دوره های ۵ تا ۳۴ است که محبوب ترین آن ها ۵، ۸، ۱۴، ۲۰ (۲۱)، و ۲۵ است.
• میان مدت از ۵ تا ۱۰۰ (۵۵، ۸۹، ۱۰۰).
• بلند مدت از ۱۰۰ به بالا ( ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۶، ۳۶۵)

محبوب ترین کیت های MA برای بازه های زمانی خاص عبارتند از :

• M 15 و کمتر، مقادیر سریع ۵ (۸، ۱۳)، مقادیر میانگین ۲۰ (۳۴)، و مقادیر آهسته ۵۰ (۱۰۰، ۱۳۳).
• H 1 – با مقادیر ۸ (۲۰) ، ۳۴ (۵۵) و ۸۹ (۱۰۰، ۱۳۳، ۱۴۴).
• H 4 – با مقادیر ۸ (۱۳، ۲۰، ۲۱)، ۵۰ (۵۵) ، و ۸۹ ( ۱۰۰، ۱۴۴).
• D 1 – با مقادیر ۸ (۱۳، ۲۰، ۲۱)، ۵۰ ( ۵۵، ۸۹)، و ۱۰۰ (۱۴۴ ، ۲۰۰).
• W 1 و MN 1 – با مقادیر ۸ ( ۱۳، ۲۰)، ۵۵ (۸۹)، و ۱۴۴ ( ۲۰۰ ، ۳۶۵).

از لحاظ منطقی واستدلالی بسیار ساده است؛ در حالی که قیمت، بالاتر از مقدار میانگین باشد، معاملات خرید در اولویت قرار دارند. و اگر کمتر باشد ما فقط فروش را در نظر می گیریم.

در روش “Fan of Ma” معاملات کاملاً مطابق با روند و عقب نشینی ها، و در جهت حرکت اصلی انجام می شوند. در طول دوره های ثابت، هر استراتژی معاملاتی مبتنی بر MA، به صورت مداوم بی ثمر خواهند بود.

برای ورود مطمئن، موقعیت نسبی خطوط اندیکاتور (ترتیب صحیح از سریع به آهسته است) باید با جهت روند مطابقت داشته باشند.

ورود به بازار، از طریق بازگشت یا عقب گرد سریع ترین میانگین متحرک انجام می شود و تمام سیگنال ها برای یک روند قوی طراحی شده اند.

ما چندین روش را بررسی خواهیم کرد (مطابق بررسی تریدرها) که سود آوری بالایی دارند. اسکریپت ها در محیط easy forex builder تولید می شوند و همین طور تمام آزمایشات اتوماتیک طی دو سال گذشته نیز در بستر بورس تستر انجام شده اند.

تنظیمات : اسپرد (spread) دارای امتیاز ۲ است. تمام سوآپ ها (swap) در نظر گرفته می شوند. مقدار سرمایه اولیه ۱۰۰۰۰۰ دلار است. اهرم یا leverage به صورت ۱:۱۰۰ ( برای جفت ارز) و ۱:۱۰ (برای spot gold) می باشد. حداقل حجم معاملات ۱ لات در نظر گرفته می شود. تریلینگ (trailing) نیز به صورت پیش فرض تنظیم می شوند.

بیایید نگاه دقیق تری به موضوع داشته باشیم.

یورو و ۵ میانگین متحرک

شرایط : EUR/USD در TF از H1 به بالا؛ ۵ اندیکاتور SMA با دوره های ۹۰ (روند بلند مدت)، ۶۰ و ۳۰ (میان مدت)، ۲۰ و ۷ (کوتاه مدت) . مثال نقطه ورود ( تصویر زیر را ببینید).

ما فقط در وضعیت right Fan شروع به جستجوی سیگنال های معاملاتی می کنیم یعنی :

• برای فروش؛ تمام متحرک ها در زیر SMA (90) قرار دارند که به ترتیب دقیق از بالا به پایین به صورت SMA (7) ، SMA (20) ،SMA (30) ، SMA (60) هستند.
• برای خرید؛ تمام خطوط در بالای SMA (90) قرار دارند ، و به ترتیب دقیق از پایین به بالا به صورت SMA (60) ، SMA (30) ، SMA (20) ، SMA (7) ، هستند.

سیگنال های تأخیری و نادرست را نادیده بگیرید.

ما یک آزمون، با تریلینگ ۴۰ و یک پله ی ۲۰ امتیازی، انجام می دهیم.

نتیجه چیست؟

هیچ نوع افتی زیر تراز اولیه وجود ندارد، اما انجام ۳۰ معامله در طی ۲ سال بر روی H4، برای یورو یا دلار کافی نیست. اگرچه نقاط ورود بسیار قابل اعتماد هستند؛ آمار عالی است، خط سهام تقریباً کامل است، استراتژی ها به حدس و گمان پاسخ نمی دهند و روند را به وضوح تکمیل می کنند اما بنا به موارد گفته شده توصیه می شود یک معامله آرام و طولانی مدت را در برنامه ی خود داشته باشید.

Aussie و کیت کلاسیک

شرایط : AUD/USD برای H1 و بالاتر ، اندیکاتورهای SMA (50) – روند اصلی، SMA(20) – میان مدت، SMA (5) – کوتاه مدت.

• قیمت، بالاتر از SMA (50) حرکت می کند؛
• قیمت، پس از آزمایش مجدد خط (SMA (20 در حال افزایش اَست، به طوریکه این مجموعه متعلق به میانگین متحرک سریع SMA (5) است.

برای فروش به یک مدار معکوس نیاز دارید :

سیگنال ها را در طول دوره های ثابت و سایر حالت های نامعلوم و دشوار، نادیده بگیرید.

شرایط آزمون و پارامترهای تریلینگ شبیه به هم هستند.

نتیجه چیست؟

AUD / USD به وسیله ی نواحی ای که دارای روند میان مدت هستند مشخص می شوند و استراتژی های موجود، عملکرد آن ها را کاملاً بهبود می بخشند. آمار و ارقام، مقادیر ضعیف تری را نسبت به آزمون قبلی نشان می دهد اما همچنان حالت پایداری را دارند.

پارامترهای سود و حد ضرر را باید با نوسانات فعلی هماهنگ کرد. به عنوان مثال افزایش سطح امتیاز تریلینگ از ۴۰ به ۶۰ وضعیت الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA را بدتر می کند.

با توجه به ارتباط بنیادی و قوی AUD با ین ژاپن و وضعیت و شرایط موجود در منطقه ی آسیا، به طور کلی، معاملات با استفاده از این روش در هنگام انتشار اخبار گوناگون توصیه نمی شود. با این حال ممکن است استراتژی های ما در چنین مواقعی همچنان سیگنال های خود را بدهند.

انجام حدود ۲ یا ۳ معامله در هفته که سود آن سه برابر بیش تر از ضرر آن است، منجر به آن خواهد شد تا این استراتژی به عنوان یک موقعیت عالی برای هر سیستم معاملاتی قلمداد شود.

«Fan of Ma» برای اسپات گلد

شرایط : ابزار مالی CFD بر روی طلا در نماد XAU/USD ( ممکن است کارگزاران مختلف دارای تیکت هایی با نام های مختلف باشند). بازه زمانی H1؛ متحرک کوتاه SMA (24) ، میانگین SMA (120) ، و SMA (200) طولانی .

خرید را شروع می کنیم اگر :

• قیمت بالاتر از SMA (200) است.
• میانگین های متحرک به ترتیب از پایین به بالا و به طور صحیح قرار دارند. .. SMA (200) ،SMA (120) ، SMA (24)
• SMA (24) از پایین به بالا به SMA (200) و SMA (120) نفوذ می کند.

برای مشاهده پارامترهای موجود در دارایی های معاملاتی و همچنین شرایط فروش، تصویر زیر را ببینید.

دارایی های معاملاتی که معمولاً شامل طلا نیز هستند همیشه به طور فعال بی ثبات می باشند. بنابراین ممکن است در این حالت شرایط دشوار و مشکل سازی رخ دهد.

این آزمون با تریلینگ ۲۰۰ امتیازی و همین طور با رشد ۵۰، در بازه زمانی H1 انحام می شوند. فرض بر این است که بیش تر از سه معامله در حال اجرا نیستند.

نتیجه چیست؟

برای چنین دارایی های سوداگرانه ای، این نوع استراتژی، معاملات بسیار کمی را به ویژه در بازه های زمانی ساعتی انجام می دهد. مقدار سود در حال حاضر به ۱۷۰ درصد رسیده، اما در پایان آزمون چندین معامله نا موفق را پشت سر گذاشتیم.

در نتیجه در طی ۲ سال، کم تر از ۵۰ درصد سود حاصل شد که برای فلز طلا، مقدار نسبتاً ضعیفی است. این آمار مذکور مقادیر توصیه شده ای است که برای دارایی های آماده ای مانند فلزات گرانبها ارائه می شود.

افزایش نسبت سود به حد ضرر آنچنان توصیه نمی شود زیرا خطر از دست دادن را به مراتب افزایش می دهد.

همواره از نظر ما ، استراتژی های دارای پارامتر های مشخص، باید نتیجه ی پایدارتری را در H4 ارائه دهند.

نتیجه گیری و توصیه ها

تاریخچه ی معاملات موفقی که با استفاده از میانگین متحرک، در اولین بازارها رخ داد مربوط به بیش از ۱۰۰ سال پیش است، این بدان معنی است که منطق محاسبات مقادیر میانگین، با روانشناسی بازار مطابقت دارد.

ارزش این را ندارد که به طور خاص انواع مختلفی از استراتژی های Fan of Ma را برای آزمون خود انتخاب کنیم، با این حال هر گونه توصیه ای برای انتخاب پارامترهای بهینه، برای دارایی های فردی یا حالت های ویژه ای از معاملات، به تدریج منسوخ می شوند.

همه ی طرح ها باید در عمل آزمایش شوند و بهتر است این کار را خودتان انجام دهید. ما از خوانندگان خود دعوت می کنیم که مجموعه ی محبوب دیگری از EMA (8) + EMA (12) + EMA (24) +EMA (72) ، با نام “هارمونیک” را به طور مستقل بررسی کنند.

آیا شانسی الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA برای پیداکردن استراتژی های سودآور در اینترنت وجود دارد؟

دلایلی را پیدا نمایید که backtesting می تواند تنها راه منطقی و درست برای معاملات…

چگونه با RSI به سود برسیم : با استفاده از MA 5 و MA 12 و RSI در استراتژی معاملاتی

چگونه با RSI به سود برسیم : با استفاده از MA 5 و MA 12…

الگوهای Pesavento یا منطق فیبوناچی، به صورت عملی

الگوهای Pesavento یا منطق فیبوناچی، به صورت عملی اولین کسانی که ایده الگوهای هارمونیک را…

میانگین متحرک ساده SMA چیست

میانگین متحرک ساده SMA از طریق جمع قیمت های نهایی جدید و تقسیم آن ها بر تعداد دوره های زمانی محاسبه می گردد.

میانگین متحرک ساده SMA چیست؟

میانگین متحرک ساده SMA میانگینی حسابی است که از طریق جمع قیمت های نهایی جدید و تقسیم آن ها بر تعداد دوره های زمانی محاسبه می گردد. میانگین متحرک ساده یا حسابی از طریق جمع قیمت های نهایی سهام برای تعدادی از بازه های زمانی محاسبه می گردد و سپس حاصل جمع را بر همان تعداد دوره تقسیم می کند . میانگین های کوتاه مدت به سرعت به تغییرات صورت گرفته در قیمت پایه واکنش نشان می دهند . انواع دیگری از میانگین های متحرک وجود دارد ، از جمله میانگین متحرک نمایی EMA

میانگین متحرک ساده به شما چه می گوید؟

میانگین متحرک ساده قابل تنظیم است زیرا می تواند به آسانی از طریق جمع قیمت نهایی سهام در تعدادی از بازه های زمانی و سپس تقسیم حاصل جمع بر تعداد دوره های زمانی ، برای تعداد دوره های زمانی مختلف محاسبه گردد که متوسط قیمت سهام را طی دوره ی زمانی نشان می دهد. میانگین متحرک ساده نوسانات را کاهش می دهد و مشاهده ی روند قیمتی سهام را آسان تر می سازد . اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا برود این به این معناست که قیمت سهام رو به افزایش است و اگر میانگین متحرک ساده به سمت پایین برود این به این معناست که قیمت سهام رو به کاهش است . هرچه چارچوب زمانی میانگین متحرک طولانی تر باشد ، میانگین متحرک ساده یکنواخت تر ( با ثبات تر ) است . میانگین متحرک با بازه ی زمانی کوتاه تر، متغیرتر ( بی ثبات تر ) است اما تفاسیر به داده های منبع نزدیک تر است .

الگوهای ترید محبوب میانگین متحرک ساده

دو الگوی تجاری محبوبی که از میانگین متحرک ساده استفاده می کنند Death cross و golden cross هستند . Death cross زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک ساده 50 روزه از زیر میانگین متحرک 200 روزه عبور کند . این اتفاق یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود که می تواند نشانه ی ضرر و زیان باشد .

Golden crossزمانی اتفاق الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک بلند مدت عبور کند که توسط حجم بالایی از مبادلات تقویت شده ، این می تواند نشانه ی افزایش سود بیشتر باشد .

میانگین متحرک‌ های محبوب بازار Pocketoption

میانگین متحرک‌ های محبوب بازار Pocketoption💰

میانگین متحرک‌ ها به دلیل استفاده آسان و کاربردهای فراوانی که دارند، در بازارهای معاملاتی به شدت محبوبیت بالایی دارند.

چند نوع از میانگین متحرک ساده (SMA) وجود دارد اما استفاده از هر کدام به سبک معاملاتی شما و بازه زمانی که ترجیح می‌دهید، بستگی دارد.

محبوب‌ترین میانگین متحرک‌ های ساده دارای دوره‌ی 10، 20، 50، 100 و 200 هستند.

معامله‌ گران اغلب از میانگین متحرک‌ ها با دوره‌ی پایین و سریعتر برای شناسایی نقطه ورود به معامله و از میانگین متحرک‌ ها با دوره‌ی بالا و آهسته‌تر به عنوان فیلتر تشخیص ترند استفاده می‌کنند.

🔥میانگین متحرک های برتر بازار معاملات	خصوصیات اصلی
📈میانگین متحرک ساده SMA	خوانایی آسان و محاسبه ساده
📊میانگین متحرک نمایی EMA	تمرکز روی داده های قیمتی اخیر
💥میانگین متحرک وزنی WMA	قابل انعطاف و واکنش سریع به تغییرات
✨میانگین متحرک نمایی دوگانه DEMA	واکنش سریع، مناسب معامله کوتاه مدت
💰میانگین متحرک نمایی سه گانه TEMA	تاخیر بسیار کم و قیمت های هموار شده
💵میانگین متحرک حداقل مربع LSMA	پیش‌بینی روند خط رگرسیون

میانگین متحرک‌ های نمایی محبوب پاکت آپشن

با اینکه اکثر میانگین متحرک‌ های نمایی (Exponential Moving Averages) یا EMA بسیار مشابه‌ الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA میانگین متحرک‌ های ساده هستند، نحوه محاسبه داده‌ های آن متفاوت است.

محاسبه EMAها نسبت به SMAها وزن بیشتری را به حرکات قیمتی اخیر معطوف می‌کند در حالی که SMAها یک میانگین کلی از قیمت‌های سرتاسر دوره‌ی مربوطه ارائه می‌کند.

در میانگین متحرک‌ های نمایی نیز دوره‌های 10، 20، 50، 100 و 200 بالاترین محبوبیت را بین معامله‌ گران دارند.

معامله‌ گرانی که به اعداد فیبوناچی علاقه‌مند هستند تمایل دارند که این اعداد را با اعداد مشهور فیبوناچی جایزین کنند: 21، 55، 100، 200.

تعداد قابل‌توجهی میانگین متحرک با فرمول‌ های متفاوت وجود دارد. بنابراین معامله‌ گران مجموعه‌ی مناسبی از میانگین‌ متحرک‌ها دارند که از بین آنها انتخاب کنند:

• میانگین متحرک Hull
• میانگین متحرک وزنی
• میانگین متحرک هموار شده (Smoothed)
• میانگین متحرک ساده
• میانگین متحرک نمایی

نحوه‌ی استفاده از میانگین متحرک‌ های مشهور

کاربردهای فراوانی برای میانگین متحرک‌ های محبوب بازار وجود دارد اما یک سیستم ساده این است که به دنبال تقاطع میانگین متحرک‌ها باشید.

استراتژی تقاطع میانگین متحرک‌ها به دنبال تقاطع میانگین متحرک کوتاه یا سریعتر از یک میانگین متحرک بلند یا آهسته‌تر صعودی به سمت بالا به عنوان سیگنالی برای خرید است.

از طرفی دیگر، برای سیگنال فروش باید به دنبال عبور میانگین متحرک کوتاه یا سریعتر به پایین‌تر از میانگین متحرک آهسته‌تر و در حال نزول، باشید.

میانگین متحرک ساده پاکت آپشن

میانگین متحرک ساده در واقع ساده ترین نوع میانگین متحرک محسوب می‌شود که با اضافه کردن داده های اخیر و تقسیم کردن آن به تعداد دوره های زمانی به دست می‌آید.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده توسط معامله گران استفاده می‌شود تا سیگنال هایی برای ورود و خروج به معامله پیدا کنند. یک میانگین متحرک ساده یا به صورت مختصر SMA در واقع یک اندیکاتور تاخیردار است چون بر اساس داده های قیمتی گذشته عمل میکند و می‌توان قیمت های مختلف مانند قیمت حداکثر، حداقل، زمان باز شدن الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA و بسته شدن را با آن میانگین گرفت.

معامله گران از این اندیکاتور استفاده می‌کنند تا سیگنال های خرید و فروش را برای نمادهای معاملاتی مشخص کنند و همینطور کمک می‌کند تا مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کنید.

میانگین متحرک وزنی PocketOption

میانگین متحرک وزنی یا به طور مختصر WMA، نوعی دیگر و کارآمد از میانگین متحرک یا مووینگ اوریج محسوب می‌شود که معامله گران برای به دست آوردن جهت بازار و تصمیم گیری خرید یا فروش، از آن استفاده می‌کنند.

قابلیت اصلی این اندیکاتور این است که به نقاط داده‌ای اخیر بازار وزن بیشتری اختصاص می‌دهد و داده های گذشته نیز وزن کمتری دارند. این اندیکاتور با ضرب کردن هر داده قیمتی در یک پارامتر وزنی محاسبه می‌شود.

معامله گران از میانگین متحرک وزنی برای به دست آوردن سیگنال معاملاتی بهره می‌گیرند. برای مثال، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک وزنی باشد، پس این به معنای آن است که ترند بازار صعودی است.

اما اگر خط قیمت پایین تر از میانگین متحرک وزنی باشد،‌ این یعنی ترند فعلی بازار نزولی است.

میانگین متحرک نمایی دوگانه پاکت آپشن

میانگین متحرک نمایی دوگانه که به طور مختصر به صورت DEMA شناخته می‌شود، نسخه‌ای بهبودیافته از میانگین متحرک نمایی است و وزن بیشتری را به داده های قیمتی اخیر اختصاص می‌دهد.

این اندیکاتور تاخیر کمتری داره و عکس‌العمل سریعتری به تغییرات قیمتی نشان می‌دهد که به معامله‌ گران کوتاه مدت در تشخیص سریع تغییر جهت ترند کمک بسیاری می‌کند.

به طور کلی از آنجایی که خط اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه به طور دقیق‌تری قیمت نمادها را دنبال می‌کند،‌ پس به نوسان بازار حساس‌تر بوده و حتما می‌دانید که تغییر در نوسان نشانه خوبی برای تشخیص تغییر جهت ترند محسوب می‌شود.

میانگین متحرک نمایی سه گانه پاکت آپشن

میانگین متحرک نمایی سه گانه که به طور مختصر با به صورت TEMA نیز خطاب می‌شود، تاخیر میانگین متحرک های نمایی را به اندازه بیشتری کاهش داده و عکس العمل سریعتری به قیمت ها نشان می‌دهد.

پس از توسعه میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) در سال 1994، آقای Patrick Mulloy نسبت به ساخت میانگین متحرک سه گانه (TEMA) اقدام کرد.

تفاوت بین DEMA و TEMA در این است که میانگین متحرک نمایی سه گانه در واقع علاوه بر میانگین متحرک تکی و دوگانه در فرمول خود از یک میانگین متحرک نمایی سه برابر روان شده بهره می‌گیرد.

آموزش مووینگ اوریج رگرسیون خطی یا حداقل مربع PocketOption

میانگین متحرک حداقل مربع که با نام مختصر LSMA شناخته می‌شود، خط رگرسیون حداقل مربعات را برای دوره های زمانی قبلی محاسبه می‌کند.

این اندیکاتور به شناسایی اینکه اگه خط رگرسیون ادامه پیدا کند،‌ چه اتفاقی می‌افتد،‌ کمک می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک رگرسیون خطی یا حداقل مربع بر اساس روش مجموع حداقل های مربع ساخته شده است تا یک خط مستقیم را پیدا کند که بهترین تناسب را با آن دوره زمانی دارد.

کاربرد میانگین متحرک ها در تحلیل تکنیکال PocketOption

میانگین متحرک ها به طور رایجی برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال در واقع شاخه‌ای از سرمایه گذاری است که برای درک و سودآوری از الگوهای قیمتی نمادها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عموما در تحلیل تکنیکال میانگین متحرک ها برای شناسایی تغییر در اندازه حرکت یا Momentum که برای یک نماد معاملاتی رخ می‌دهد، به کار برده می‌شود.

در مواقع دیگر از میانگین متحرک ها برای تایید اینکه یک تغییر در روند بازار در راه است، بهره گرفته می‌شود. برای مثال اگر قیمت یک نماد معاملاتی به بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه آن عبور کند، این می‌تواند یک سیگنال صعودی تلقی شود.

آموزش استفاده از میانگین متحرک های پاکت آپشن

یکی از اصلی ترین استراتژی های استفاده از میانگین متحرک ها تقاطع ها یا Crossover است. اولین نوع از این تقاطع ها،‌ تقاطع قیمت است که در آن خط قیمت به بالاتر یا پایین تر از یک میانگین متحرک عبور می‌کند تا خبر از یک تغییر احتمالی در ترند دهد.

یک استراتژی دیگر اعمال کردن دو میانگین متحرک در چارت معاملاتی است: یک میانگین متحرک بلندتر و یک میانگین متحرک کوتاه‌تر. وقتی میانگین متحرک کوتاه‌تر به بالاتر از میانگین متحرکت بلند عبور می‌کند،‌ این یک سیگنال خرید محسوب می‌شود چون نشان می‌دهد که ترند در حال تغییر به حالت صعودی است.

این به عنوان تقاطع طلایی (Golden Cross) شناخته می‌شود. در همین حین، زمانی که میانگین متحرک کوتاه به پایین تر از میانگین متحرک بلند عبور می‌کند،‌ این یک سیگنال خرید است چون نشان می‌دهد که ترند در حال تغییر به حالت نزولی است. از این به عنوان یک تقاطع مرگ (Death Cross) یاد می‌شود.

معایب میانگین متحرک ها در بروکر پاکت آپشن

همانطور که گفتیم، میانگین متحرک ها بر اساس داده های تاریخی محاسبه می‌شود و این محاسبات هیچ اطلاعاتی در مورد پیش‌بینی آینده ندارند.

بنابراین نتیجه استفاده میانگین متحرک ها می‌تواند تصادفی باشد. در برخی مواقع بازار به سطوح الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA مقاومت و حمایت احترام می‌گذارد و در مواقع دیگر، به آنها اهمیتی نمی‌دهد.

یک مشکل بزرگ این است که اگر پرایس اکشن یا حرکت قیمتی دچار نوسان شدید شود، قیمت می‌توانید به بالا و پایین حرکت کرده و چندین سیگنال تغییر جهت و معامله ایجاد کند. زمانی که این رخ می‌دهد، بهتر است از بازار دور بمانید یا اینکه از اندیکاتور دیگری بهره بگیرید تا ترند را شفاف‌تر کنید.

میانگین متحرک ها معمولا در شرایط بازار با ترند قدرتمند ، عملکرد بسیار خوبی دارند اما در شرایط پرنوسان و بازارهای مبتنی بر محدوده، نمی‌توانند پتانسیل بالایی داشته باشند.

بررسی و تغییر بازه زمانی می‌توانید به طور موقت این مشکل را حل کند اما در برخی مواقع صرف نظر از تایم فریمی که برای میانگین متحرک انتخاب کرده‌اید،‌ این مشکلات رخ خواهد داد.

میانگین متحرک ساده یا SMA چیست؟

یک میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین یک محدوده انتخاب شده از قیمت‌ها، معمولاً قیمت‌های پایانی، را با تعداد دوره‌های آن محدوده محاسبه می‌کند.

نکات کلیدی

• میانگین متحرک ساده، میانگین یک محدوده از قیمت ها را با تعداد دوره های آن محدوده محاسبه می کند.
• میانگین متحرک ساده یک شاخص فنی است که می‌تواند به تعیین اینکه آیا قیمت دارایی ادامه می‌یابد یا روند صعودی یا نزولی را معکوس می‌کند کمک کند.
• یک میانگین متحرک ساده را می توان به عنوان یک میانگین متحرک نمایی (EMA) افزایش داد که وزن آن در قیمت اخیر بیشتر است.
• درک میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک ساده (SMA) یک نوع میانگین متحرک است که با اضافه کردن قیمت‌های اخیر و سپس تقسیم آن رقم بر تعداد دوره‌های زمانی در میانگین محاسبه محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، می توان قیمت پایانی یک اوراق بهادار را برای چند دوره زمانی اضافه کرد و سپس این کل را بر همان تعداد دوره تقسیم کرد. میانگین‌های کوتاه‌مدت به سرعت به تغییرات قیمت اوراق بهادار اساسی پاسخ می‌دهند، در حالی که میانگین‌های بلندمدت کندتر واکنش نشان می‌دهند. انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارد، از جمله میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA).

فرمول SMA بدین گونه است:

An برابر است با قیمت یک ارز در بازه ی n

و n برابر است با تعداد بازه های زمانی

برای مثال، به این صورت است که میانگین متحرک ساده یک اوراق بهادار را با قیمت های بسته شدن زیر در یک دوره 15 روزه محاسبه می کند.

هفته اول (5 روز): 20، 22، 24، 25، 23

هفته دوم (5 روز): 26، 28، 26، 29، 27

هفته سوم (5 روز): 28، 30، 27، 29، 28

میانگین متحرک 10 روزه میانگین قیمت های پایانی 10 روز اول را به عنوان اولین نقطه داده محاسبه می کند. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد، قیمت را در روز 11 اضافه می کند، سپس میانگین را می گیرد و غیره. به همین ترتیب، یک میانگین متحرک 50 روزه می تواند داده های کافی برای میانگین 50 روز متوالی داده را به صورت متوالی جمع آوری کند.

میانگین متحرک ساده قابل تنظیم است زیرا می توان آن را برای تعداد دوره های زمانی مختلف محاسبه کرد. این کار با افزودن قیمت بسته شدن اوراق بهادار برای چند دوره زمانی و سپس تقسیم این کل بر تعداد دوره‌های زمانی انجام می‌شود که میانگین قیمت اوراق بهادار را در طول دوره زمانی نشان می‌دهد.

یک میانگین متحرک ساده نوسانات را هموار می کند و مشاهده روند قیمت اوراق بهادار را آسان تر می کند. اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است. اگر به سمت پایین باشد به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش است. هرچه بازه زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، میانگین متحرک ساده هموارتر می شود. میانگین متحرک کوتاه مدت بی ثبات تر است، اما شکلی که ترسیم می کند به داده های اخیر نزدیک تر است.

نکته ی مهم: یکی از محبوب ترین میانگین های متحرک ساده SMA 200 روزه است. با این حال، این خطر برای دنبال کردن جمعیت وجود دارد. همانطور که وال استریت ژورنال توضیح می‌دهد، از آنجایی که هزاران معامله‌گر استراتژی‌های خود را حول SMA 200 روزه قرار می‌دهند، این احتمال وجود دارد که این پیش‌بینی‌ها به خودی خود تبدیل شوند و رشد قیمت را محدود کنند.

اهمیت تحلیلی

میانگین متحرک ابزار تحلیلی مهمی است که برای شناسایی روندهای فعلی قیمت و پتانسیل تغییر در یک روند ثابت استفاده می شود. ساده ترین استفاده از SMA در تحلیل تکنیکال استفاده از آن برای تعیین سریع اینکه آیا دارایی در روند صعودی یا نزولی قرار دارد.

یکی دیگر از کاربردهای تحلیلی رایج، هرچند کمی پیچیده تر، مقایسه یک جفت میانگین متحرک ساده است که هر کدام بازه های زمانی متفاوتی را پوشش می دهند. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلندمدت باشد، یک روند صعودی انتظار می رود. از سوی دیگر، اگر میانگین بلندمدت بالاتر از میانگین کوتاه مدت باشد، ممکن است یک روند نزولی نتیجه مورد انتظار باشد.

الگوهای معاملاتی محبوب

دو الگوی معاملاتی محبوب که از میانگین متحرک ساده استفاده می کنند عبارتند از صلیب مرگ و صلیب طلایی. صلیب مرگ زمانی اتفاق می افتد که SMA 50 روزه از SMA 200 روزه عبور کند. این یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود که نشان می دهد احتمال ضررهای بیشتری وجود دارد.

صلیب طلایی زمانی اتفاق می‌افتد که یک SMA کوتاه‌مدت از SMA بلندمدت عبور کند. با افزایش حجم معاملات، این امر می تواند نشان دهنده سودهای بیشتر باشد.

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی

تفاوت عمده بین میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده، حساسیتی است که هر کدام نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه نشان می‌دهند. به طور خاص، EMA وزن بالاتری به قیمت های اخیر می دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی را به همه مقادیر اختصاص می دهد.

این دو میانگین متحرک مشابه هستند زیرا به یک روش تفسیر می شوند و هر دو معمولاً توسط معامله گران فنی برای

هموارسازی نوسانات قیمت استفاده می شوند. از آنجایی که EMA ها وزن بیشتری را نسبت به داده های قدیمی تر به داده های اخیر می دهند، نسبت به SMA ها نسبت به آخرین تغییرات قیمت واکنش بیشتری نشان می دهند، که نتایج حاصل از EMA ها را به موقع تر می کند و توضیح می دهد که چرا EMA میانگین ترجیحی در میان بسیاری از معامله گران است.

محدودیت های میانگین متحرک ساده

مشخص نیست که آیا باید بر آخرین روزهای این دوره زمانی تاکید بیشتری شود یا روی داده های دورتر. بسیاری از معامله گران معتقدند که داده های جدید روند فعلی را که امنیت با آن حرکت می کند بهتر منعکس می کند. در همان زمان، معامله‌گران الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA دیگر احساس می‌کنند که امتیاز دادن به تاریخ‌های خاص نسبت به تاریخ‌های دیگر، روند را مغایر خواهد کرد. بنابراین، SMA ممکن است به شدت به داده های منسوخ شده تکیه کند، زیرا تأثیر روز دهم یا دویستمین را مانند روز اول یا دوم بررسی می کند.

به طور مشابه، SMA کاملاً بر داده های تاریخی متکی است. بسیاری از مردم (از جمله اقتصاددانان) بر این باورند که بازارها کارآمد هستند - یعنی قیمت های فعلی بازار از قبل منعکس کننده همه اطلاعات موجود است. اگر بازارها واقعاً کارآمد هستند، استفاده از داده های تاریخی نباید چیزی در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها به ما بگوید.

چگونه از میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال استفاده می شود؟

معامله‌گران از میانگین‌های متحرک ساده (SMA) برای ترسیم مسیر بلندمدت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می‌کنند، در حالی که نویز تغییرات روزانه قیمت را نادیده می‌گیرند. این به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای میان مدت و بلندمدت را در یک افق زمانی بزرگتر مقایسه کنند. به عنوان مثال، اگر SMA 200 روزه یک اوراق بهادار کمتر از SMA 50 روزه خود باشد، این معمولا به عنوان الگوی متقاطع مرگ نزولی و سیگنال کاهش بیشتر تفسیر می شود. الگوی مخالف، صلیب طلایی، نشان دهنده پتانسیل رشد بازار است.

چگونه یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شود؟

برای محاسبه میانگین متحرک ساده، تعداد قیمت ها در یک دوره زمانی بر تعداد دوره های کل تقسیم می شود. به عنوان مثال، سهام تسلا را در نظر بگیرید که در یک دوره پنج روزه با قیمت 10، 11، 12، 11، 14 دلار بسته شده است. میانگین متحرک ساده سهام تسلا برابر با 10 دلار + 11 دلار + 12 دلار + 11 دلار + 14 دلار تقسیم بر 5، برابر با 11.6 دلار است.

تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟

در حالی که الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA یک میانگین متحرک ساده وزن برابری به هر یک از مقادیر در یک دوره زمانی می دهد، یک میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را بر قیمت های اخیر می گذارد. میانگین متحرک نمایی معمولاً به عنوان یک شاخص به موقع تر از روند قیمت در نظر گرفته می شود، و به همین دلیل، بسیاری از معامله گران استفاده از آن را به میانگین متحرک ساده ترجیح می دهند. میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت متداول شامل میانگین های 12 روزه و 26 روزه است. میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه برای نشان دادن روندهای بلند مدت استفاده می شود.

جمع بندی

میانگین متحرک داده های قیمت را با صاف کردن آن و ایجاد یک خط جریان ساده می کند. این امر دیدن روند را آسان تر می کند. میانگین متحمیانگین متحرک ساده یا SMA چیست؟

یک میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین یک محدوده انتخاب شده از قیمت‌ها، معمولاً قیمت‌های پایانی، را با تعداد دوره‌های آن محدوده محاسبه می‌کند. منبع: زدبورس

مقدمه‌ای بر اندیکاتور میانگین متحرک ساده

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)میانگین یک محدوده انتخاب شده از قیمت‌ها( معمولاً قیمت‌‌های بسته شدن) را با تعداد دوره‌های آن محدوده محاسبه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اندیکاتور پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

میانگین متحرک ساده چیست؟

میانگین متحرک ساده یا SMA یک میانگین متحرک حسابی است که با اضافه کردن قیمت‌های اخیر و سپس تقسیم آن رقم بر تعداد دوره‌های زمانی در میانگین محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان قیمت پایانی یک اوراق بهادار را برای چند دوره زمانی اضافه کرد و سپس این کل را بر همان تعداد دوره تقسیم کرد. میانگین‌های کوتاه‌مدت به سرعت به تغییرات قیمت اوراق بهادار اساسی پاسخ می‌دهند، در حالی که میانگین‌های بلندمدت کندتر واکنش نشان می‌دهند. انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارد، از جمله میانگین متحرک نمایی (EMA ) میانگین متحرک وزنی (WMA )که نسبت به SMA متفاوت رفتار می‌کنند.

تنظیم میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده قابل تنظیم است زیرا می‌توان آن را برای تعداد دوره‌های زمانی مختلف محاسبه کرد. این کار با اضافه کردن قیمت بسته شدن در چند دوره زمانی و سپس تقسیم کردن این کل بر تعداد دوره‌های زمانی انجام می‌گردد که نشان دهنده میانگین قیمت اوراق بهادار در طول یک دوره زمانی است. یک میانگین متحرک ساده نوسانات را هموار می‌کند و مشاهده روند قیمت اوراق بهادار را آسان تر می‌نماید. اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است. اگر به سمت پایین باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش است. هرچه بازه زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، اندیکاتور میانگین متحرک ساده هموارتر می‌شود. میانگین متحرک کوتاه مدت بی ثبات‌تر است، اما خوانش آن به داده‌های منبع نزدیک‌تر است.

اهمیت SMA

این اندیکاتور ابزار تحلیلی مهمی است که برای شناسایی روندهای فعلی قیمت و پتانسیل تغییر در یک روند ثابت استفاده می‌شود. ساده‌ترین استفاده از SMA در تحلیل تکنیکال استفاده از آن برای تعیین سریع اینکه آیا دارایی در روند صعودی یا نزولی قرار دارد یا خیر، است. یکی دیگر از کاربردهای تحلیلی رایج، که کمی پیچیده‌تر است مقایسه یک جفت میانگین متحرک ساده با هر یک از آن ها در بازه‌های زمانی متفاوتی است. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلندمدت باشد، یک روند صعودی دیده خواهد شد. از سوی دیگر، اگر میانگین بلندمدت بالاتر از میانگین کوتاه مدت باشد، ممکن است یک روند نزولی به دست بیاید.

الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA

دو الگوی معاملاتی محبوب که از میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند عبارتند از صلیب مرگ و صلیب طلایی. وقتی SMA 50 روزه از SMA 200 روزه عبور می‌کند، تلاقی مرگ رخ می‌دهد. این یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد ضررهای بیشتری به وجود خواهند آمد. تلاقی طلایی زمانی اتفاق می‌افتد که یک SMA کوتاه‌مدت از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت بالاتر می‌رود. با افزایش حجم معاملات، این امر می‌تواند نشان دهنده سودهای بیشتر باشد.

محدودیت‌های SMA

مشخص نیست که آیا باید بر آخرین روزهای این دوره زمانی تاکید بیشتری شود یا روی داده‌های قدیمی‌تر تمرکز کنیم. بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که داده‌های جدید روند فعلی را که امنیت با آن حرکت می‌کند بهتر منعکس می‌نماید. SMA ممکن است به شدت به داده‌های منسوخ شده تکیه کند، زیرا تأثیر روز دهم یا روز‌های قبل را مانند روز اول یا دوم بررسی می‌کند. به طور مشابه، SMA کاملاً بر داده های تاریخی متکی است. بسیاری از سرمایه گذاران و اقتصاددانان اعتقاد دارند که بازارها به خودی خود کارآمد هستند، یعنی قیمت‌های بازار در حال حاضر از قبل نشان دهنده همه اطلاعات قبلی است. اگر بازارها واقعاً کارآمد هستند، استفاده از داده‌های تاریخی نباید چیزی در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها به ما بگوید.

سخن آخر درباره اندیکاتور میانگین متحرک ساده

اندیکاتور میانگین متحرک ساده ، میانگین یک محدوده از قیمت‌ها را با تعداد دوره‌های درون آن محدوده محاسبه می‌نماید. میانگین متحرک ساده یک شاخص فنی است که می‌تواند به تعیین اینکه آیا قیمت دارایی ثابت می‌ماند یا روند صعودی یا نزولی را معکوس می‌کند، کمک کند. یک میانگین متحرک ساده را می‌توان به عنوان یک میانگین متحرک نمایی (EMA) افزایش داد که وزن آن در قیمت اخیر بیشتر است.