وجود همبستگی بین دلار و بیت کوین

نمودار قیمت بازه زمانی 4 ساعته بیت کوین (BTC)– منبع: TradingView

روز سیاه بازار نفت و تاثیر آن بر قیمت بیت کوین

روز گذشته در بازارهای سنتی لحظه ای تاریخی رقم خورد و قیمت معاملات آتی برای نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت برای اولین بار در محدوده منفی قرار گرفت.

بهای نفت آمریکا، در آستانۀ اتمام دورۀ قراردادهای مهلت‌دار برای تحویل محموله‌ها در ماه می، از بامداد دوشنبه رو به سقوط گذاشت و از کمتر از ١۵ دلار به ۵ دلار در اوایل شب و سپس یک سنت در ساعات پایانی روز رسید. این روند تا رسیدن قیمت به محدوده زیر صفر ادامه داشت. فروشندگان که به دلیل اشباع مخازن نمی‌توانند نفت بیشتری ذخیره کنند، حاضر بودند حتی ۴۰ دلار به خربداران پرداخت کنند، تا به این وسیله نفتی که روی دستشان مانده را به هزینه خود برداشت کرده و جابه‌جا کنند.

روز سیاه نفت

کاهش ‌بی‌سابقۀ مصرف نفت به دلیل کاهش حمل نقل و فعالیت­های تولیدی و تنزل ناشی از فروش آن، سبب اشباع مخازن نفتی در آمریکا شده است و هزینۀ حمل و نگهداری آن در مناطق دیگر برای تولیدکنندگان و فروشندگان بیشتر از اعطای رایگان آن‌ است.

سقوط نفس‌گیر قیمت نفت به عنوان زنگ خطری برای سهام و اوراق بهادار ایالات متحده در نظر گرفته شده است. شاخص S&P 500 سقوط ۱.۷ درصدی را تجربه کرد و هجوم دلار به سمت اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا در خزانه داری آمریکا منجر به کاهش ۵ درصدی بازده های دو ساله شد. بازده اوراق قرضه با افزایش قیمت ها کاهش می‌یابد.

کارشناسان نفت تاکید می‌کنند وجود همبستگی بین دلار و بیت کوین که وضعیت بازار در روزهای آینده بهبود خواهد یافت و برخی این افت تاریخی را برای توقف تولید در برخی میادین پرهزینه نفت شیل آمریکا و بازگشت تعادل به بازار جهانی نفت لازم می‌دانند.

بازار ارزهای دیجیتال

قیمت ارز دیجیتال بیت کوین نیز در میان آشفتگی بازارهای نفت خام، روز دوشنبه کاهش ۴.۴ درصدی روزانه را تجربه کرده و به محدوده زیر ۷,۰۰۰ دلار رسید.

قیمت بزرگ‌ترین ارز دیجیتال دنیا روز گذشته در محدوده پایین‌تر از میانگین متحرک ۱۰ و ۵۰ روزه خود قرار گرفته و در محدوده ۶,۹۲۰ دلار مورد خرید و فروش قرار می‌گرفت. بیت کوین به دنبال وجود همبستگی بین دلار و بیت کوین فشار فروش شکل گرفته در بازار به محدوده ۶,۸۳۰ دلار نیز پا گذاشت.

در پی کاهش قیمت بیت کوین سایر ارزهای دیجیتال نیز ارزش خود را از دست دادند. از میان بزرگ‌ترین ارزهای دیجیتال دنیا اتر با کاهش ۵.۸ درصدی مواجه شد و سایر ارزهای دیجیتال مانند دش ( DASH )، بیت کوین گلد ( BTG ) بیت کوین اس وی ( BSV ) و استلار ( XLM ) به تریتیب کاهش قیمت‌های ۸.۹ ، ۷، ۶ و ۱.۳ درصدی روزانه را تجربه کردند.

همبستگی قیمت بیت کوین و نفت

معمولا ارتباط مستقیمی بین قیمت نفت و قیمت بیت کوین وجود ندارد. به عبارت ساده‌تر لزوما کاهش قیمت نفت سبب کاهش قیمت بیت کوین و یا افزایش آن منجر به افزایش قیمت بیت کوین و بلعکس نخواهد شد. در حقیقت وجود عوامل خارجی مانند رکود اقتصادی و … بر قیمت این دو دارایی تاثیر می­گذارد.

پس می‌توان گفت ارتباطاتی بین قیمت نفت و بیت کوین وجود دارد، اما این ارتباطات به اندازه کافی قوی نبوده و نمی­توان آن­ها را مبنایی برای تحلیل قرار داد. برای مثال برخی استخراج کنندگان ازرهای دیجیتال، از گاز اضافی چاه­های استخراج نفت برای تامین انرژی در فعالیت‌های خود استفاده می­کنند، با کاهش قیمت نفت، چاه­های استخراج این طلای سیاه از سوددهی خارج شده و فعالیت استخراج آن­ها متوقف می­شود. این موضوع فعالیت شرکت‌های استخراج کننده ارزهای دیجیتال را نیز تحت ناثیر قرار می‌دهد.

همچنین گفته می­شود برخی از معاملات نفت ایران، روسیه و چین از طریق ارزهای دیجیتال انجام می­شود، پس می‌توان گفت در صورت کاهش تقاضای جهانی برای نفت، معاملات نفت این کشورها نیز کمتر شده و تاثیر منفی خود را بر معاملات ارزهای دیجیتال خواهد گذاشت. کاهش حجم معاملات ارزهای دیجیتال را می‌توان یکی از علت‌های کاهش قیمت این ارزها در نظر گرفت.

در نمودار بالا، نموداری که با رنگ آبی مشخص شده است، نمودار قیمت نفت و نمودار دیگر، نمودار بیتکوین است. در برخی وجود همبستگی بین دلار و بیت کوین از بازه­های زمانی حرکت این دو در خلاف جهت و در برخی از موارد نیز حرکت این دو هم جهت است. در بازه زمانی اواخر فوریه و اوایل ماه مارچ قیمت این دو دارایی به طور همزمان کاهش محسوسی را تجربه کردند، اما نمی­توان گفت که کاهش قیمت بیتکوین به دلیل کاهش نفت بوده است، در واقع در این بازه زمانی، کاهش قیمت در تمام بازارهای جهانی و نگرانی از شیوع کرونا باعث کاهش قیمت این دو دارایی شده است.

بیت کوین و طلا دو پناهگاه امن سرمایه‌گذاران

به طور معمول هنگامی که بازارهای جهانی سهام وارد رکود می­شوند، دارایی‌هایی که حافظ ارزش سرمایه‌گذاری‌ها هستند به عنوان پناهگاه امن عمل کرده و توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کنند. به همین دلیل در زمان بروز بحران‌های اقتصادی دارایی‌هایی همچون فلزات گرانبها، حامل­های انرژی، مواد شیمیایی، مواد خوراکی و … افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای را تجربه می‌کنند.

فلزات گرانبها در صدر این کالاها قرار دارند و سرمایه­گذاری در طلا گزینه اول سرمایه‌گذاران هنگام بروز بحران‌های اقتصادی به شمار می‌رود. همین موضوع سبب شد اخیرا پس از شیوع بیماری مرگبار کرونا، طلا بتواند بازده بهتری نسبت به سایر دارایی‌ها داشته باشد. برخی بیت کوین را نوعی کالا و شبیه به طلا می­دانند تا یک ارز و معتقد هستند که رفتار قیمتی بیت کوین شبیه به کالا است و مانند طلا می­تواند در زمان رکود، عملکرد بهتری نسبت به سهام از خود نشان دهد.

همانطور که می‌دانید تعداد معادن طلا محدود بوده و با گذشت زمان، حجم و چگالی طلای موجود در معادن نیز کمتر می­شود. چگالی کم معادن قابل بهره‌برداری طلا سبب افزایش هزینه استخراج آن خواهد شد. جالب اینجاست که ارز دیجیتال بیت کوین نیز شباهت زیادی با طلا از لحاظ موراد ذکر شده دارد و با گذشت زمان هزینه استخراج آن نیز افزایش می‌یابد. از این رو برخی از سرمایه‌گذاران هنگام بروز بحران‌های اقتصادی از بیت کوین به عنوان یک پناهگاه امن استفاده کرده و با وارد کردن دارایی خود به این بازار از خطرات اقتصاد جهانی در امان می‌مانند.

همبستگی بیت کوین و طلا در حال افزایش است

استراتژیست‌های بانک آمریکا از تحولات اخیر پیرامون بیت کوین و طلا نتایج صعودی می‌گیرند. طبق گزارش منتشر شده توسط بلومبرگ، همبستگی ۴۰ روزه بین بیت‌کوین و طلا، در زمان انتشار گزارش، نزدیک به ۰٫۵۰ بود. درحالی که این رقم در ماه اوت به صفر رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که همبستگی بین بیت کوین و طلا در حال افزایش است، استراتژیست‌های بانک آمریکا متوجه رکود در ارتباط بیت‌کوین با S&P 500 و Nasdaq شدند. این رقم در حال حاضر به ترتیب ۰٫۶۹ و ۰٫۷۲ است.

همانطور که استراتژیست‌ها می‌گویند، «بیت کوین یک همبستگی مثبت رو به کاهش با SPX و یک همبستگی در حال افزایش با طلا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ممکن است بیت کوین را به عنوان یک پناهگاه امن نسبی ببینند، زیرا شرایط عدم اطمینان در سطح کلان ادامه دارد و پایین‌ترین سطح بازار رمزارز همچنان در انتظار تحقق است.

این افزایش برای بیت کوین خوب است؟

در طول ناآرامی‌های اقتصادی، مردم هجوم می‌آورند تا پول نقد خود را در انواع دارایی‌های مختلف پارک کنند. دارایی مورد علاقه اکثر سرمایه‌گذاران معمولاً املاک و مستغلات یا طلا است. تورم در بازار املاک و مستغلات، طلا را به عنوان گزینه مناسب بعدی باقی می‌گذارد. در ادامه این احتمال وجود دارد که سرمایه‌گذاران بیت‌کوین را به عنوان یک سرمایه‌گذاری جایگزین ببینند.

نظرات اخیر مایک نووگراتز، مدیرعامل Galaxy Digital با دیدگاه استراتژیست‌ها مطابقت دارد. نووگراتز در حالی که در کنفرانس سرمایه‌گذاران C4K در ۲۰ اکتبر صحبت می‌کرد، بیت کوین را «قناری در معدن زغال سنگ» توصیف کرد.

روند روزانه بیت‌کوین، منبع: Tradingview روند روزانه طلا، منبع: Tradingview

همبستگی در بالاترین حد سالانه

Kaiko Research در اوایل این ماه گزارش داد که همبستگی بیت کوین و طلا در بالاترین حد سالانه خود قرار دارد. این گزارش بر اساس مطالعات کلان این شرکت بود.

تقویت دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای فیات مانند پوند و یورو، همراه با افزایش مکرر نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده به عنوان دلایل افزایش این همبستگی، در کنار عوامل دیگر شناخته می‌شود.

داده‌های CoinMarketCap همچنین نشان داد که بیت‌کوین در حال حاضر با قیمت ۱۹۱۸۳ دلار معامله می‌شود که نسبت به ۲۱ اکتبر ۱٫۲۰ درصد افزایش داشته است. ارزش بازار آن نیز ۳۶۸ میلیارد دلار بود و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن در سطح ۲۸٫۵ میلیارد دلار قرار داشت.

کلارا مدالی، سرپرست گروه تحقیقاتی کریپتو کایکو، می‌گوید: «می‌توانیم شاهد جدایی جزئی بازارهای ارز دیجیتال و سهام باشیم که این موضوع در افزایش همبستگی BTC با طلا منعکس می‌شود.

طبق گفته کایکو، هفته گذشته، همبستگی ۳۰ روزه بین این دو دارایی به بیش از ۰٫۳ رسید که بالاترین میزان در بیش از یک سال گذشته است. گفتنی است همبستگی ۳۰ روزه بین طلا و بیت‌کوین از اواخر سال گذشته بین مثبت و منفی ۰٫۲ متغیر بوده است.

مقدار ۰٫۳ برای این شاخص به طور کلی نشان دهنده یک همبستگی کم مثبت و مقدار ۰٫۵ نسبتا قوی است، در حالی که اعداد منفی نشان دهنده همبستگی ضعیف هستند.

مطمئناً، بیت ‎کوین امسال بسیار شدیدتر از طلا سقوط کرده است. همچنین جنگ روسیه و اوکراین و پیامدهای اقتصادی در اواخر زمستان و ادامه آن در فصل بهار نیز بیت کوین را در جمله بازارهای پرریسک قرار داد.

اما این جدایی با گذشت زمان کاهش یافت زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال زمین محکمی بودند که از نوسانات اقتصادی گسترده‌تر امسال مصون باشند. طرفداران بیت کوین مدتهاست بر این باور بوده‌اند که این دارایی می‌تواند در مواقع آشفتگی اقتصادی به عنوان یک پوشش مالی عمل کند. آن‌ها این رمزارز را به طلا تشبیه می‌کنند، که سرمایه‌گذاران از لحاظ تاریخی به توانایی آن در حفظ ارزش احترام می‌گذارند.

بیت کوین و سهام

کایکو خاطرنشان کرد که بازارهای کریپتو در سه ماهه سوم عملکرد بهتری نسبت به دارایی‌های سنتی داشتند، به ویژه بیت‌کوین، که در این دوره حدود یک درصد سقوط کرد در حالی که S&P 500 نزدیک به ۵ درصد افت داشت. همچنین میانگین شاخص صنعتی داوجونز و نزدک (Nasdaq) به ترتیب ۶ درصد و ۴ سقوط را تجربه کردند.

Kaiko در ادامه گفت هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا همبستگی بیت‌کوین و طلا در طول زمان تقویت می‌شود یا تضعیف خواهد شد. او همچنین همبستگی مثبت ضعیف فعلی را با نوسانات پایین بیت‌کوین مرتبط دانست. بیت‌کوین در بازه دو ماه گذشته در یک ناحیه محدود ۱۹۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ دلار قرار داشت.

چارلی موریس، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در ByteTree ، گفت که انتظار دارد با تقویت دلار آمریکا در بحبوحه سیاست‌های پولی، همبستگی بین طلا و بیت‌کوین «بیش از حد معمول» باقی بماند.

موریس همچنین گفت که انتظار دارد « تا اواسط سال ۲۰۲۳، یا شاید زودتر، دلار دیگر بدین شکل نخواهد بود» و طلا و بیت‌کوین به همبستگی کم یا منفی باز خواهند گشت.

بررسی روند قیمت بیت کوین و دوج کوین : 29 مرداد

پیوند عمیق بازار ارزهای دیجیتال و بازار سهام آمریکا

• مرداد ۲۹, ۱۴۰۱
• ۲۳:۰۴

با نزدیک شدن بازارهای دیجیتال و سنتی و یکی شدن فضای بازارها، معامله گران ارزهای دیجیتال دیگر نمی توانند بدون اطلاع از آنچه که در بازار سهام اتفاق می‌افتد، زندگی کنند. در ماه‌های اخیر قیمت ارزهای دیجیتال همگام با سهام آمریکا حرکت کرد و باعث شد تا همبستگی بین دارایی‌های دیجیتال و دو شاخص کلیدی S&P 500 و Nasdaq در قوی‌ترین حالت ممکن خود باشد. این رابطه نزدیک، بیت‌کوین را به نسخه‌ای از سهام و دارایی تبدیل کرده است. یعنی زمانی که سرمایه‌گذاران نسبت به شرایط مالی جهانی خوش‌بین هستند، افزایش می‌یابد و زمانی که نگرانی‌ها در مورد رشد شعله‌ور می‌شود، کاهش می‌یابد. به همین علت است که در هفته‌های اخیر این دو بازار پا به پا هم و حتی با مومنتوم‌های مشابه حرکت کرده‌‌اند.

روز جمعه با افزایش نگرانی‌ها در رابطه با شرایط اقتصاد کلان تاثیر‌گذار بر بازارهای جهانی، بازار ارزهای دیجیتال یکی از عمیق‌ترین شیرجه‌های اخیر را در استخر قرمز رنگ روند نزولی زد. تنها روز گذشته قیمت رمزارز برتر بازار، بیت کوین 10% کاهش داشت. کندل نزولی به راحتی از حمایت‌های سر راه خود عبور کرد و در نهایت به کلیدی‌ترین سطح نمودار بازه زمانی روزانه رسید، یعنی سطح 20700 دلار. از طرفی نگاهی به نمودار قیمت در بازه زمانی هفتگی نشان می‌دهد که اندیکاتور RSI هنوز وارد ناحیه اشباع فروش نشده است. پس این امکان وجود دارد که بیت کوین به ‌سطوح حمایتی قدیمی و مهم 19000 دلار و 18000 دلار نیز سر بزند. در سمت دیگر بازار می‌بینیم که پس از حرکت نزولی سنگین روز گذشته، تقریبا جو آرامی بر بازار آلت‌کوین ها حاکم شده و بازه نوسان آنها در 24 ساعت گذشته به 2% محدود شده است. همچنین رمز‌ارز دوم بازار یعنی اتریوم(ETH) کندل روزانه خود را با 13.5% کاهش بست. در ادامه، توجه شما را به نوسانات قیمت 20 رمزارز برتر بازار در 24 ساعت منتهی به نگارش این مطلب جلب می‌کنیم. همچنین، با بررسی نمودار بازه زمانی روزانه و 4 ساعته قیمت بیت کوین (BTC) و دوج‌کوین (DOGE) در تاریخ 29 مرداد و تحلیل تکنیکال چارت قیمت آنها، به ارزیابی فرصت‌های پیش‌روی معامله‌گران خواهیم پرداخت.

بیت کوین روی حمایت کلیدی

نمودار قیمت بیت کوین در 29 مرداد و در بازه زمانی روزانه نشان می‌دهد که مقاومت داینامیک میانگین متحرک ساده 100 مانع از عبور قیمت به سطوح بالاتر شد و در نهایت قدرت کافی را به فروشندگان بازار داد تا قیمت را به سطح 20000 دلار هدایت کنند. ریزش اخیر قیمت باعث شد اندیکاتور MACD در حالت تداوم روند نزولی قرار گیرد. همچنین در نمودار قیمت شاهد تشکیل یک کانال جدید هستیم که در حال حاضر کندل روزانه در کف آن قرار گرفته است. بنابراین دور از انتظار نیست که طی روزهای آینده قیمت توسط خریداران تقویت شود. در صورت وقوع این سناریو، اولین مقاومت مهم ناحیه قرمز رنگ 22400 دلار در نزدیکی خط میانگین متحرک ساده 50 خواهد بود.

نمودار قیمت بازه زمانی روزانه بیت کوین (BTC)– منبع: TradingView

نمودار قیمت بیت کوین در 29 مرداد و در بازه زمانی 4 ساعته، تصویر واضحی از قرارگیری کندل‌های 4 ساعته بر روی خط روند صعودی سبز رنگ نشان می‌دهد. مطابق نمودار می‌بینیم که قیمت پس از هربار برخورد به این سطح تغییر جهت داده است. از طرفی در اندیکاتور MACD خط MACD در حال حرکت به سمت بالای خط سیگنال است و هیستوگرام ها نیز در حال نزدیک شدن به صفر هستند که همگی از شروع یک روند کوتاه مدت صعودی حکایت می کند. پس اولین مقاومت مد نظر سطح 22400 دلار وجود همبستگی بین دلار و بیت کوین در نزدیکی خط 38.2% فیبوناچی خواهد بود و در صورت شکست آن، قیمت به سمت سطح 24000 دلار و خط 61.8% فیبوناچی اوج خواهد‌گرفت. در غیر این صورت، اگر خط روند صعودی شکسته شود، ریزش قیمت تا سطح 20000 دلار و سپس سطح 18900 دلار ادامه خواهد‌یافت.

نمودار قیمت بازه زمانی 4 ساعته بیت کوین (BTC)– منبع: TradingView

قدرت‌نمایی فروشندگان در نمودار دوج‌کوین

نمودار قیمت دوج‌کوین در 29 مرداد و در بازه زمانی روزانه تسلط فروشندگان به فضای بازار این میم‌کوین محبوب را به نمایش می‌کشد. بر‌اساس نمودار طی 3 روز گذشته قیمت دوج‌کوین (DOGE) روند نزولی را در پیش گرفت و در نهایت به اولین سطح حمایتی خود در نزدیکی خط روند نزولی و قیمت 0.067 دلار رسید. چنانچه نیرو اهرم فشار فروشندگان تشدید شود، قیمت دوج به سطح پیوت S1 در قیمت 0.058 دلار روانه خواهد‌شد. در غیر این صورت اگر در نقطه فعلی الگو کندل صعودی تشکیل شود، می‌توان گفت که قیمت در حال بازآزمایی خط روند نزولی شکسته شده است و در ادامه روند صعودی میان‌مدت به هدف 0.1 دلار را دنبال می‌کند.

نمودار قیمت بازه زمانی روزانه دوج کوین (DOGE)– منبع: TradingView

نمودار قیمت دوج‌کوین در 29 مرداد و در بازه زمانی 4 ساعته خستگی روند نزولی را نشان می‌دهد. مطابق نمودار MACD از شروع یک روند صعودی کوتاه‌ مدت حکایت دارد چراکه خط MACD در حال حرکت به سمت خط سیگنال بوده و هیستوگرام‌های نزدیک به صفر تشکیل شده است. بنابراین اگر خریداران کنترل بازار را به دست بگیرند، قیمت ابتدا تا سطح مقاومتی 0.074 دلار و ناحیه سبز رنگ تقویت خواهد‌شد. قرارگیری خطوط میانگین متحرک ساده 21 و 50 بدون شک عبور از این ناحیه را برای خریداران سخت خواهد‌کرد. در مقابل اگر فروشندگان ته‌ مانده انرژی خود را به بازار تزریق کنند، قیمت به سمت حمایت قرمز رنگ در سطح 0.064 دلار وجود همبستگی بین دلار و بیت کوین روانه خواهد‌شد.

نمودار قیمت بازه زمانی 4 ساعته دوج کوین (DOGE)– منبع: TradingView

هم بستگی ارزهای دیجیتال با یکدیگر | هم بستگی بیت کوین با اتریوم | هم بستگی بیت کوین با طلا

هم بستگی ارزهای دیجیتال ، امروزه ارزهای دیجیتال به پدیده ای جهانی تبدیل شدند و یکی از داغ وجود همبستگی بین دلار و بیت کوین وجود همبستگی بین دلار و بیت کوین ترین موضوعات پیرامون سرمایه گذاران و بازارهای مالی است . افزایش شدید ارزش برخی از ارزهای رمزنگاری باعث بررسی عمیق تر این بازار شده است . یکی از موضوعات مورد بررسی هم بستگی یا همان correlation است . هم بستگی در بازار های مالی به معنای اندازه گیری آماری رابطه دو دارایی مختلف است ، برای مثال بررسی هم بستگی ارزدیجیتال بیت کوین و طلا یکی از مواردی است که در سال گذشته بسیار پیرامون آن بحث شد . در دنیای ارزهای دیجیتال آمار ها نشان داده اند که حتی رمزارز های مختلف هم می توانند با هم ، هم بستگی داشته باشند . دانستن این موضوع به تحلیل گران کمک می کند که رفتار بازار را پیش بینی کنند و تصمیم گیری را برای آن ها ساده تر کند .

هم بستگی چیست ؟

یکی از اساسی ترین تجزیه و تحلیل های آماری است که ارتباط بین دو متغیر را اندازه گیری می کند . به عنوان مثال اگر دو متغیر x و y داشته باشیم ، حالت های زیر ممکن است اتفاق بیافتد :

1. هم بستگی مثبت : اگر در یک زمان هر دو متغیر x و y افزایش یابند و این افزایش با سرعتی مشابه باشد ، آن را هم بستگی مثبت می نامیم .
2. هم بستگی منفی : اگر در یک زمان یکی از متغیر ها افزایش باشد و دیگری کاهش یابد ، آن را هم بستگی منفی می نامیم .
3. بدون هم بستگی : زمانی است که وقتی یکی از متغیرها افزایش یا کاهش می یابد ، دیگری تمایلی به افزایش یا کاهش ندارد .

شکل زیر به درک بهتر این موضوع کمک می کند :

هم بستگی معمولا با نماد r نمایش داده می شود و بین -1 و +1 قرار دارد . در این مقاله ما از ضریب همبستگی پیرسون استفاده خواهیم کرد .

ضریب هم بستگی پیرسون و نحوه محاسبه آن

در ضریب هم بستگی پیرسون ، رابطه خطی بین متغیر ها بررسی می شود . فرمول محاسبه این معیار با داشتن متغیرهای ( x1,x2,….,Xn ) و ( Y1,Y2,…,Yn) به شرح زیر است :

∗این فرمول برای تمام مقادیر x و y امکان پذیر است .

از عددی که در نهایت به دست آوردید ، می توانید نتایج زیر را بگیرید .

هم بستگی در دنیای ارزهای دیجیتال

در دنیای ارزهای دیجیتال نیز ، ممکن است بین ارزهای مختلف ، هم بستگی وجود داشته باشد ، البته نمی توان این موضوع را منکر شد که رهبر و فرمانروای اصلی این بازار ، بیت کوین است و بیشتر رفتار بیت کوین است که بازار را کنترل می کند . دانستن اطلاعات در رابطه با هم بستگی ارزهای دیجیتال به معامله گران کمک می کند که ارزهای مناسبی را برای سبد سرمایه گذاری خود انتخاب کنند . برای درک بهتر این موضوع ، 5 رمزارز مختلف که قدیمی تر هستند را در نظر گرفتیم . آن ها هم بستگی شدید و مثبتی را نشان می دهند . این موضوع برای کسی که سال های گذشته بازار را دنبال کرده است ، خبر خاصی نیست . اما نکته قابل توجه اینجا است که همیشه به این صورت نبوده است :

همان طور که در تصویر بالا واضح است ، هم بستگی بین این 5 ارز ، در دسته هم بستگی های مثبت شدید قرار دارد. این بدان معنا است که افزایش قیمت بیت کوین باعث افزایش قیمت اتریوم ، ریپل ، لایت کوین و مونرو شده است . این هم بستگی تنها محدود به بیت کوین نبوده است و تک تک ارزهای بررسی شده در جدول بالا نیز باهم هم بستگی دارند .

هم بستگی بیت کوین و اتریوم

بررسی ضریب هم بستگی بین بیت کوین و اتریوم از سال 2016 ، نمودار زیر را نشان می دهد .

در ابتدا ، بین این اتریوم و بیت کوین ، تقریبا هم بستگی ای وجود نداشت . در این بین مواقعی وجود داشت که حتی به نظر می رسید این دو کوین ، بدون ارتباط با هم حرکت می کنند . اما این روند به وضوح نشان می دهد که رابطه بین بیت کوین و اتریوم در حال رشد است و هم بستگی آن ها در حال رسیدن به اوج خود است .

هم بستگی بیت کوین و طلا

تا کنون هم بستگی زیادی بین حرکت طلا و بیت کوین مشاهده نشده است . در برخی برهه ها ، هم بستگی کمی مشاهده شده است اما به طور کلی نمی توان ادعا کرد که این دو دارایی ، هم بستگی زیادی با هم دارند .

هم بستگی بیت کوین و S & P 500

بدون توجه به سقوط اخیر ناشی از کرونا ، بدیهی است که حرکت بیت کوین ارتباط چندانی با بازار سهام آمریکا ندارد . حتی اگر بیت کوین و S & P 500 در مارس 2020 ، هم بستگی از خود نشان دادند اما این نسبت هنوز هم ضعیف است .

مزایای استفاده از ضریب هم بستگی

خرید یا سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده به اندازه کافی می تواند خطرناک باشد ، بدون دانش وارد این بازار پر تلاطم شدن ، قطعا معامله گر را متحمل ضررهای زیادی خواهد کرد . برای مثال قیمت بیت کوین در مدت زمان کوتاهی تنها 191 درصد افزایش قیمت داشت ، وجود همبستگی بین دلار و بیت کوین اما بعد از آن 224 درصد کاهش قیمت داشت . البته عوامل زیادی در این امر تاثیر گذار بوده است ، به هر صورت اگر یک معامله گر در دسامبر 2017 ، اقدام به خرید بیت کوین می کرد ، متحمل ضررهای زیادمی شد . یک معامله گر قادر نخواهد بود جلوی ریزش وجود همبستگی بین دلار و بیت کوین بازار را بگیرد اما می تواند جلوی ضرر خود را بگیرد . در واقع می تواند با دانشی که دارد ، سرمایه خود را بیمه کند ، مثل اینکه شما نمی تواند جلوی حوادثی مثل سیل و زلزله را بگیرید اما می توانید خانه خود را بیمه کنید تا ضرر مالی کمتری به شما وارد شود . وقتی یک سرمایه گذار ، دو ارزی که هم بستگی مثبت را دارند در پرتفوی خود دارد ، قطعا وقتی یکی از آن ها کاهش قیمت داشته باشد ، دیگری هم با ریزش قیمت رو به رو خواهد شد و شخص ، متحمل ضررهای زیادی خواهد شد . اما اگر از دو ارز که هم بستگی ندارند یا هم بستگی منفی دارد ، استفاده کند ، حتی اگر یکی از ارزها هم ریزش قیمت داشته باشد ، تا حدی ضرر به حداقل می رسد .شاید استفاده از این روش در دنیای ارزهای دیجیتال خیلی کارایی نداشته باشد چرا که ارزها به اندازه کافی باهم واگرایی ندارند .

خطرات هم بستگی زیاد

یکی از مشکلات بزرگی که در دنیای ارزهای دیجیتال ، وجود دارد این است که رمزارزهای برتر معمولا با یکدیگر حرکت می کنند و رهبر اصلی آن ها بیت کوین است . لری چرماک تحلیلگر بازار معتقد است که وابستگی بیش از حد دارایی ها در متنوع سازی موثر پورتفولیو سرمایه گذار ، موانعی را ایجاد کرده است . پس تا بلوغ کامل این بازار و توکنیزه شدن اوراق بهادار ، تا حدی می تواند این مشکل را کاهش دهد .

اثبات هم بستگی در ارزهای دیجیتال کمی دشوار است

بازاز ارزهای دیجیتال یک بازار به شدت ناپایدار است و هنوز به بلوغ کامل نرسیده است . هیچ کس قادر نیست که ادعا کند یک رابطه کامل بین دو ارز دیجیتال وجود دارد چرا که ممکن است در روزهای مختلف تفاوت داشته باشد . ممکن است این هم بستگی زیادی که بین بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال دیده می شود وجود همبستگی بین دلار و بیت کوین صرفا به این علت باشد که بیت کوین به عنوان پادشاه و فرمانروا عمل کرده و و زمانی که به سمت بالا حرکت می کند ، سایز آلت کوین ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد . هم بستگی ابزاری مهم در دنیای ارزهای دیجیتال است اما نمی توان کاملا به آن اعتماد کرد چرا که هر لحظه ممکن است تغییر کند .

کجا می توانم هم بستگی بین رمزارزهای مختلف را بررسی کنم ؟

یکی از سایت هایی که به طور اختصاصی به کاربران این امکان را می دهد که هم بستگی بین ارزهای دیجیتال مختلف را بررسی کنند ، سایت معتبر Cryptpwatch است . البته برای ورود به این سایت اول از همه باید فیلتر شکن خود را روشن کنید . بعد از اینکه وارد سایت شدید . با تصویر زیر روبه رو می شوید .

با کلیک روی قسمت correlation صفحه جدیدی برای شما باز می شود .

در این صفحه هم بستگی بین ارزهای مختلف نشان داده است . شما می توانید ارز مورد نظر خود را به این لیست اضافه کنید ، حتی این امکان به شما داده می شود که تایم فریم دلخواه خود را انتخاب کنید .

کلام آخرهم بستگی ارزهای دیجیتال

تجزیه و تحلیل هم بستگی ، اطلاعاتی در رابطه با انتخاب ارزهای مناسب برای سبد سرمایه گذاری ، در اختیار سرمایه گذاران می گذارد . یک معامله گر هیچ وقت ارزهایی که هم بستگی زیادی باهم دارند را برای پورتفو خود انتخاب نمی کند مگر اینکه تشخیص دهد حداقل یکی از این دو در بازار صعودی قرار دارد .

ممنون از اینکه تا پایان ” هم بستگی ارزهای دیجیتال ” همراه ما بودید.

واچ لیست هفتگی ۱۹ مرداد؛ این ۵ ارز دیجیتال را مدنظر قرار دهید

علی‌رغم تلاش فدرال رزرو برای کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ بهره، این شاخص حتی ذره‌ای کاهش نیافته است. احتمالا فدرال رزرو روند افزایش تهاجمی نرخ بهره را متوقف خواهد کرد. تحلیل‌گران در Fundstrat Global وجود همبستگی بین دلار و بیت کوین Advisors تاکید دارند که با رخ دادن چنین اتفاقی، بازارهایی همچون S&P 500 و ارز دیجیتال دچار رشد خواهند شد. حال با توجه به چنین دیدگاهی، امروز قصد داریم تا به معرفی ارزهایی که پتانسیل مناسبی برای رشد دارند بپردازیم. با ما در واچ لیست هفتگی 19 مرداد همراه باشید.

نمای کلی بازار ارزهای دیجیتال

اگر همبستگی تنگاتنگ بین بازار سهام و بازار ارزهای دیجتال حفظ شود، احتمالا باز هم شاهد رشد بازار رمز ارزها خواهیم بود. بنا به گزارش Material Indicators درصورت عبور بیت کوین از مقاومت 25 هزار دلار، راه برای صعود به سطح 28 هزار دلار باز خواهد شد. در ادامه به بررسی تحلیل بیت کوین می‌پردازیم.

BTC/USDT

بیت کوین در چند روز گذشته نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه‌ی خود یعنی سطح قیمت 22719 دلار معامله شده که بیان‌گر نبرد سنگین بین خریداران و فروشندگان است. اگرچه گاوها این سطح را حفظ کرده‌ اما قادر به عبور از آن هم نیستند. چنین موضوعی نشان‌دهنده‌ی عدم تقاضا در سطوح بالاتر است.

نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه

هر دو میانگین متحرک صاف شده و شاخص RSI نیز درست بالاتر از نقطه میانی قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی تعادل بین میزان فشار خریداران و فروشندگان است. در چنین شرایطی، رشد بیت کوین و رسیدن به سطح 24668 دلار، قدرت را برای گاوها به ارمغان می‌آورد.

درصورت رخ دادن چنین اتفاقی، اهداف گاوها سطح‌های 28 و 32 هزار دلار خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، احتمال ریزش بیت کوین تا میانگین متحرک ساده‌ی 50 روزه یعنی سطح قیمت 21719 دلار وجود دارد.

FLOW/USDT

در 4 آگوست روند رِنج رمز ارز Flow پایان یافت. چنین موضوع نشان‌دهنده‌ی خرید گسترده در سطوح پایین‌تر و شروع یک روند صعودی جدید است.

نمودار رمز ارز FLOW در تایم فریم روزانه

خرس‌ها در تلاش هستند تا حرکت صعودی نزدیک به 3 دلار را متوقف کنند و نبرد بزرگی بین آنها و خریداران شکل گرفته است. چنین موضوعی نشان‌دهنده‌ی صبر گاوها و عدم عجله‌ برای ایجاد یک رالی سریع است.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح قیمت 2.07 دلار) شروع به افزایش کرده و RSI نیز نزدیک به منطقه خرید بیش‌ازحد قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی برتری گاوها نسبت به خرس‌ها است. درصورت عبور از دو مقاومت 3 و 3.3 دلار، اولین هدف گاوها سطح قیمت 4.6 دلار خواهد بود و روند صعودی FLOW شتاب بیش‌تری به خود خواهد گرفت.

THETA/USDT

سومین رمز ارز در این واچ لیست، رمز ارز THETA است. کندل روزانه رمز ارز تتا در 5 آگوست بالای مقاومت 1.55 دلار بسته شد که نشان‌دهنده‌ی پایان روند رِنج و آغاز تحرکات گاوها است. در 6 آگوست خرس‌ها تلاش کردند تا قیمت این رمز ارز را به زیر این سطح برگردانند و در این مسیر شکست خوردند.

نمودار رمز ارز THETA در تایم فریم روزانه

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح قیمت 1.39 دلار) شروع به افزایش کرده و RSI نیز در محدوده مثبت قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی برتری گاوها در بازار این رمز ارز است. درصورت عبور خریداران از سطح 1.65 دلار، راه برای رشد بیش‌تر این رمز ارز و رسیدن به سطح 2.1 دلار باز خواهد شد. نبرد سنگینی بین خرس‌ها و گاوها در این منطقه رخ خواهد داد و درصورت پیروزی گاوها، راه برای رسیدن به سطح 2.6 دلار باز خواهد شد.

برای بی‌اعتبار کردن این چشم‌انداز مثبت، خرس‌ها باید قیمت را به زیر سطح 1.55 دلار کشانده و آنرا حفظ کنند. درصورت رخ دادن چنین اتفاقی، احتمال در تله افتادن گاوها وجود دارد.

QNT/USDT

رمز ارز کوانت پس از ثبت کف قیمت خود در سطح 40 دلار، رشد قیمت مناسبی را تجربه کرده است. در سطح 115 دلار نبرد سهم‌گینی بین خریداران و فروشندگان در بر گرفت و خریداران در این نبرد پیروز شدند.

نمودار ارز دیجیتال QNT در تایم فریم روزانه

گاوها با حفظ حرکت خود از مقاومت سنگین 115 دلار عبور کردند. چنین موضوع نشان‌دهنده‌ی آغاز روند صعودی در بازار است. حالا راه برای صعود جفت ارز QNT/USDT به سطوح قیمت 154 و 162 دلار باز شده و احتمالا مجددا شاهد نبرد خرس‌ها و گاوها در این سطوح خواهیم بود.

از سوی دیگر، اولین هدف خرس‌ها حمایت بسیار مهم 115 دلار است. مجددا درصورت دفاع گاوها از این سطح، احتمالا باز هم شاهد آغاز روند صعودی جدید QNT خواهیم بود. خرس‌ها برای جلوگیری از رخ دادن چنین اتفاقی باید قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بکشانند.

MKR/USDT

روند ریکاوری قیمت ارز دیجیتال MKR با برخورد به مقاومت سنگین 1100 متوقف شد. با این حال گاوها از سقوط بیش‌تر این رمز ارز و رسیدن به سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه (سطح 1044 دلار) جلوگیری کردند.

نمودار ارز دیجیتال MKR در تایم فریم روزانه

میانگین‌های متحرک در شیب مثبت قرار گرفته و RSI نیز در منطقه‌ی مثبت قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی برتری خریداران است.

درصورت عبور از مقاومت‌های 1100 و 1188 دلار، راه برای صعود بیش‌تر جفت ارز MKR/USDT باز خواهد شد. بدین صورت اهداف گاوها دو سطح 1400 و 1570 دلار هستند.

از سوی دیگر، وجود همبستگی بین دلار و بیت کوین درصورت پیشروی خرس‌ها و کاهش قیمت بیش‌تر، احتمال سقوط بیش‌تر این رمز ارز و رسیدن به سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه وجود دارد. بدین صورت رمز ارز MKR به سمت خط روند سقوط کرده و بسته شدن کندل روزانه زیر این سطح، کاهش قیمت بیش‌تر را برای MKR رقم خواهد زد و تمامی دیدگاه‌های صعودی باطل خواهند شد.

نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این واچ لیست هفتگی 19 مرداد چیست؟ لطفا ششمین ارز را شما به ما و سایر کاربران معرفی کنید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. ممنون از اینکه تا پایان واچ لیست هفتگی 19 مرداد همراه ما بودید.