شاخص حرکت جهت دار میانگین

نکته: اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) را هم می‌توان با اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار ترکیب کرد و از هر دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد. ADX وظیفه دارد قدرت روند را در حرکت‌های روبه‌بالا و روبه‌پایین نشان دهد. اعداد بالاتر از ۲۵ در این خط نشان از قدرت بالای روند صعودی یا نزولی دارند.

روش استفاده از اندیکاتور حرکت جهت‌دار میانگین (ADX)

شاخص جهت‌دار میانگین، یا ADX به طور خلاصه، نمونه‌ای دیگر از اسیلاتور است. از ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد، زیر ۲۰ نشان دهنده روند ضعیف و بالاتر از ۵۰ نشانگر روند قوی است.

بر خلاف استوکستیک، ADX صعودی یا نزولی شاخص حرکت جهت دار میانگین بودن روند را مشخص نمی‌کند. در عوض، صرفاً قدرت روند فعلی را اندازه گیری می‌کند. به همین دلیل، ADX معمولاً برای تشخیص نوسان بازار یا شروع روند جدید استفاده می‌شود.

به نمودارهای جدید رسم شده نگاه کنید:

همان طور که می‌توانید در نمودار مشاهده کنید،EUR / CHF مدتی در محدوده ناحیه 20 بوده. بعد از آن با قدرت گرفتن روند خود را تا بالای 50 رسانده است که نشان دهنده آغاز قدرت گیری روند نزولی است.

حال به این مثال توجه کنید:

در مثال بالا بعد از شکست ناحیه خنثی ADX نیز به ما افزایش قدرت را نمایش می‌دهد. بعد از این افزایش، قیمت روتد صعودی خود را آغاز کرده است.

اگر مشکلی در استفاده از شاخص جهت دار میانگین وجود دارد، این است که دقیقاً زمان خرید یا فروش را به شما نمی‌گوید. آن چه می‌گوید این است که پیوستن به روند در حال پیشرفت درست است یا خیر.

نحوه استفاده از ADX

یکی از روش های استفاده از این اندیکاتور، گرفتن تاییدیه برای زمان مناسب ورود به معامله است. همچنین به شما میگوید که میتوان با روند فعلی همراه شد یا اینکه قدرت خود را از دست داده است.

راهی دیگر ترکیب اندیکانور ADX با اندیکاتورهای دیگر است، به ویژه اندیکاتورهایی که روند نزولی یا صعودی جفت ارزها را مشخص می‌کند.شاخص حرکت جهت دار میانگین

از اندیکاتور ADX می‌توان برای خروج زود هنگام از معاملات استفاده کرد.

به عنوان مثال، هنگامی که ADX به زیر ۵۰ می‌رسد، نشان می‌دهد که روند فعلی در حال از دست دادن قدرت خود می‌باشد. با دیدن این شرایط احتمال تغییر روند بالا میرود و شما می‌توانید از معامله خود خارج شوید.

معرفی اسیلاتور ADX

اسیلاتور‌ها از ابزار‌های کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند. معمولا از آنها برای شناسایی قدرت روند و نقاط برگشت بازار استفاده می‌شود. اسیلاتور ADX که مخفف کلمه (Average Directional movement index) است، یکی از کاربردی‌ترین اسیلاتور‌ها برای تشخیص ضعف یا قدرت در روند بازار است.

ساخته‌ Welles Wilder از ۴ عنصر کلیدی تشکیل شده که به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

اسیلاتور ADX چگونه کار می‌کند؟

این اسیلاتور از ۴ عنصر کلیدی تشکیل شده که جهت و نحوه قرار‌گیری آنها هرکدام معنا و مفهوم خاص خود را دارند. این عناصر عبارتند از

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
• خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)
• سطح ۲۵ که جدا کننده مناطق تشخیص ضعف و قدرت در روند است

زمانی که خط +DI بالای خط -DI قرار بگیرد، نشان‌دهنده صعودی بودن بازار و تمایل کلی بازار به صعود است. وقتی -DI بالای +DI قرار بگیرد تمایل به نزول در بازار بیشتر است.

خط ADX نشان‌دهنده قدرت روند است. این عنصر کاربردی در شناسایی جهت حرکت بازار ندارد بلکه فقط قدرت بازار را نشان می‌دهد. زمانی که ADX صعودی است یعنی قدرت در روند رو به افزایش است. چه روند نزولی باشد چه صعودی فرقی برای شاخص ADX ندارد.

نزول ADX نشانه ضعف در روند و تمایل بازار به پایان روند کنونی است. ممکن است در یک روند ADX شروع به نزول کند اما روند همچنان ادامه داشته باشد، این نشانه موج‌های پایانی روند است. با نزول ADX و ورود آن به محدوده زیر ۲۰ بازار تمایل به تغییر روند پیدا می‌کند. معمولا پس از پایان هر روند مدتی بازار به حالت خنثی در می‌آید. حرکت رنج ADX نیز به معنی ورود به بازار خنثی است.

چگونه هشدار‌های ADX را دریافت کنیم؟

این اسیلاتور به گونه‌های مختلفی به تحلیلگر هشدار می‌دهد. شناخت سازوکار این ابزار نیازمند صرف وقت و تجربه است. مهم‌ترین هشدار های این اسیلاتور عبارت است از:

• کراس ADX از محدوده ۲۰ به سمت بالا: زمانی که خط ADX سطح ۲۰ به سمت بالا کراس کند، اولین هشدار برای شروع یک روند جدید یا قدرت گرفتن روند فعلی است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
• کراس خط DI با ADX: در صورتی که خط +DI مثبت، ADX را به سمت بالا قطع کند و همزمان ADX به بالای محدوده ۲۰ نفوذ کرده باشد یک سیگنال خرید قدرتمند است. برعکس این اتفاق نیز به نشانه ضعف روند احتمال نزول بازار است.
• کراس +DI با -DI: کراس این دو خطن نیز از هشدار‌های مهم اسیلاتور ADX است. وقتی +DI بالاتر از DI- قرار بگیر نشانه قدرت‌گرفتن خریداران بوده و برعکس آن نیز نشان از ضعف خریدار و قدرت فروشندگان بازار است.
• درهم رفتگی تمامی خطوط: در مواقعی که تمامی اجزای اندیکاتور در هم رفتنگی پیدا می‌کنند، مخصوصا اطراف محدوده ۲۰، نشان از بلاتکلیفی و حرکت ساید بازار دارد.

ترکیب اندیکاتور‌ها

همانطور که می‌دانید بسنده کردن تنها به یک ابزار نمی‌تواند اطلاعات کاملی از بازار به تحلیلگر بدهد. هیچ ابزاری در بازار وجود ندارد که به تنهایی بتواند پاسخگو نیاز معامله‌گران باشد. به همین دلیل ترکیب اندیکاتور ADX با ابزار دیگری مانند RSI و سطوح پرایس اکشنی بسیار به اعتبار تحلیل و پیدا کردن نقاط ورود و خروج معامله کمک می‌کند. پیدا کردن بهترین مکمل‌ها برای این ابزار نیازمند آگاهی معماله‌گر به استراتژی خود است. همواره به یاد داشته باشد تجربه معامله‌گری و آگاهی از نیاز خود در بازار از هر ابزاری مهم‌تر است.

شاخص ADX؛ اندیکاتوری برای تشخیص قدرت و جهت شاخص حرکت جهت دار میانگین روند در بورس و بازارهای مالی

ابزارهای تحلیلی مورد استفاده در بازارهای مالی این امکان را فراهم می‌کنند که بتوان سهام را از جهات مختلف بررسی کرد. حجم معاملات، جهت روند قیمت و قابل اطمینان بودن سطوح قیمتی از جمله فاکتورهای بسیار مهم و تعیین‌کننده در تحلیل تکنیکال هستند. شاخص میانگین جهت‌دار یا Average Directional Movement Index نیز یکی از ابزارهایی است که در تشخیص جهت و قدرت روند قیمت سهام به معامله‌گران کمک می‌کند. در ادامه توضیح می‌دهیم که شاخص ADX چیست، چگونه وضعیت سهام را ارزیابی می‌کند و چطور باید آن را تفسیر کرد.

شاخص ADX در بورس چیست؟

شاخص ADX که مخفف Average Directional Movement Index است را فردی به نام J. Welles Wilder ابداع کرد. این شاخص در بازارهای رونددار یا بدون روند کاربرد دارد. همان‌گونه که در مطلب «خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه رسم می‌شود؟» بیان کرده‌ایم، روندها یا صعودی هستند یا نزولی. این امر را می‌توان به کمک دو ابزار مکمل دیگر با نام‌های شاخص جهت‌دار منفی یا DI- و شاخص جهت‌دار مثبت یا DI+ نشان داد. در شاخص میانگین جهت‌دار علاوه بر این دو شاخص یک خط دیگر نیز به نام خط ADX وجود دارد. از این رو این شاخص از سه خط مجزا برای تحلیل سهام کمک می‌گیرد.

به کمک این شاخص می‌توان تصمیم‌گیری در خصوص معامله به شکل لانگ (خرید) یا شورت (فروش) را بررسی کرد. هم‌چنین ممکن است معامله‌گر پس از بررسی این اندیکاتور، تصمیم بر عدم انجام معامله بگیرد. با توجه به کارکرد اصلی این اندیکاتور در تعیین قدرت و جهت حرکت روند، می‌توان دریافت که محور توجه و تمرکز شاخص ADX، قدرت حرکت روند است. همان‌گونه که اشاره کردیم، خط DI+ قدرت حرکت روندهای صعودی و خط DI- قدرت حرکت روندهای نزولی را نشان می‌دهد.

تفسیر شاخص میانگین ADX در بورس

زمانی که خط DI+ بالای خط DI- قرار می‌گیرد، این امر حاکی از بازار گاوی یا صعودی است. یعنی سهام تمایل به صعود و افزایش قیمت دارند. همچنین زمانی که خط DI‌- خط DI‌+ را در بالای آن قطع می‌کند، شاهد یک بازار خرسی هستیم که در آن سهام تمایل به افت قیمت و حرکت‌های روبه‌پایین دارند.

بیشتر بخوانید

دقت کنید که سه خط این اندیکاتور همانند سایر اندیکاتورها نظیر RSI در محدوده میان صفر تا ۱۰۰ ترسیم می‌شوند. هم‌چنین به منظور انجام محاسبات، در تنظیمات اندیکاتور ADX معمولا دوره‌های ۱۴روزه را در نظر می‌گیرند. خط ADX خود از ترکیب دو اندیکاتور فوق ایجاد می‌شود. اگر این خط صعودی باشد به منزله آن است که بازار رونددار است. حال این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. به ویژه‌ آن‌که قرار گرفتن این خط در مقادیر بالای ۴۰، بیشتر بر وجود روند در بازار تاکید دارد.

در سمت دیگر اگر این خط صاف و یا نزولی باشد، به معنای آن است که بازار راکد، رنج یا فاقد روند است. به ویژه زمانی که این خط در مقادیر زیر ۲۰ قرار می‌گیرد، با اطمینان بیشتری می‌توان به رنج بودن بازار پی برد. هم‌چنین در برخی از مواقع پیش می‌آید که خط ADX در حرکت رو به بالای خود چندان مطمئن عمل نمی‌کند. یعنی این خط به بالای محدوده ۲۰ و به صورت صعودی حرکت می‌کند اما این شرایط حاکی از بازار بدون روند است و بهترین اقدام در این شرایط آن است که دست به معامله نزنیم.

اگر شاخص ADX میان دو اندیکاتور DI قرار گیرد و مقدار آن از ۲۵ بیشتر باشد، سیگنال‌های خرید و فروش از اعتبار خوبی برخوردار خواهند بود.

بیشتر بخوانید

چنان‌چه خط ADX از محدوده ۴۰ با قدرت زیاد عبور کند ولی در بالای آن سطح باقی نماند، این امر به منزله آن است که امکان بازگشت روند وجود دارد. در شرایطی که خط مذکور به بالای محدوده ۲۰ حرکت و از آن عبور کند،‌ می‌توان دریافت که یک روند جدید در حال تشکیل شدن است.

فرمول‌های شاخص میانگین جهت‌دار

برای به دست آوردن فرمول اندیکاتور ADX به چند مرحله محاسبه نیاز داریم که در ادامه می‌توانید آن‌ها را ملاحظه کنید. تعدد این فرمول‌ها و محاسبات به دلیل آن است که این اندیکاتور از سه خط در ساختار خود بهره‌ می‌برد.

در ادامه شیوه محاسبه این شاخص را به صورت مرحله‌ به مرحله بررسی می‌کنیم.

روش محاسبه شاخص ADX در بورس

• در هر دوره باید سه مقدار DM, -DM+ و TR یا محدوده واقعی را به دست آورد. دقت کنید که در این اندیکاتور از دوره‌های ۱۴ روزه کمک‌ گرفته می‌شود. فرمول‌های مربوط به DM+ و DM- در زیر قابل دسترسی است.
  • DM = current high – previous high+
  • DM = previous low – current low-
  • ۱۴ TR اول = مجموع مقادیر ۱۴ TR نخست.
  • ۱۴ TR بعدی = ۱۴ TR اول – (۱۴ TR قبلی/ ۱۴) + TR فعلی

  چه اطلاعاتی را می‌توان از شاخص میانگین جهت‌دار به دست آورد؟

  ADX در کنار دو شاخص جهت‌دار منفی و مثبت از اندیکاتورهای تکانه به شمار می‌روند. شاخص ADX در بورس موجب می‌شود که سرمایه‌گذار قادر به تعیین قدرت روند باشد. این درحالی است که از DI- و DI+ به منظور تشخیص جهت روند استفاده می‌شود.

  بیشتر بخوانید

  همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، مقادیر بالاتر از ۲۵ در ADX نشان‌گر یک روند قوی است. به همین ترتیب مقادیر زیر ۲۰ از یک روند ضعیف خبر می‌دهد. از تقاطع خطوط DI+ و DI- به منظور صدور سیگنال استفاده می‌شود. به عنوان مثال در شرایطی که خط DI+ بالاتر از DI‌- قرار بگیرد و شاخص ADX بالای محدوده ۲۰ یا در شرایط ایده‌آل‌تر ۲۵ باشد، این امر به منزله ایجاد یک سیگنال بالقوه برای خرید است.

  یا به عنوان مثالی دیگر، اگر DI- خط DI‌+ را در بالای‌ آن قطع کند و ADX بیشتر از ۲۰ یا ۲۵ باشد، این شرایط حاکی از یک موقعیت برای ورود به یک معامله شورت است.

  افزون بر آن‌چه گفته شد، از این تقاطع‌ها می‌توان در شناسایی نقاط خروج نیز استفاده کرد. به عنوان نمونه اگر در یک معامله لانگ قرار دارید، زمانی که DI- در بالای DI+ قرار گرفته و آن را قطع می‌کند، از معامله خارج شوید. هم‌چنین اگر ADX زیر ۲۰ قرار گیرد، شاخص میانگین جهت‌دار از بی‌روند بودن قیمت خبر می‌دهد. به این ترتیب می‌توان دریافت که این موقعیت برای ورود به یک معامله چندان مطلوب نیست.

  مقایسه شاخص میانگین جهت‌دار و اندیکاتور آرون (Aroon)

  شاخص میانگین جهت‌دار از ترکیب سه خطی که بالاتر به آن اشاره شد تشکیل می‌شود. این در حالی است که اندیکاتور آرون (Aroon) دو خط در ترکیب خود دارد. هم‌چنین این دو اندیکاتور شباهت‌هایی نیز دارند. هر دوی آن‌ها خطوطی دارند که حرکت‌های مثبت و منفی را نمایش می‌دهد. این خطوط به تشخیص جهت روند کمک می‌کنند.

  مقادیر یا سطح اندیکاتور آرون درست مانند ADX در تعیین قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این‌همه نحوه محاسبات متفاوت است. به همین دلیل وقوع تقاطع میان خطوط در این دو اندیکاتور، در شرایط و زمان‌های مختلفی اتفاق می‌افتد.

  محدودیت‌های استفاده از شاخص میانگین جهت‌دار

  ساختار شاخص ADX در بورس به گونه‌ای است که قطع خطوط در آن می‌تواند به کرات اتفاق بیفتد. حتی ممکن است این اتفاق بیش از حد معمول هم رخ دهد. به همین دلیل احتمال ایجاد سردرگمی و از دست دادن دارایی و یا ضرر نیز وجود دارد. چرا که ممکن است تغییر جهت در برخی معاملات بسیار سریع رخ دهد. این مسئله به سیگنال کاذب اشاره دارد که به عنوان یکی از محدودیت‌های این اندیکاتور می‌توان به آن اشاره کرد. چنین مسئله‌ای به ویژه‌ در شرایطی که مقادیر ADX زیر ۲۵ باشد، بیشتر به چشم می‌خورد. اگرچه گاهی ADX در محدوده بالای ۲۵ قرار می‌گیرد اما این شرایط موقتی است و سپس همراه با قیمت جهت آن معکوس خواهد شد.

  همانند سایر اندیکاتورهای موجود، از شاخص ADX در بورس نمی‌توان به تنهایی استفاده کرد. به منظور کسب نتیجه بهتر باید از تحلیل قیمت و سایر اندیکاتورها نیز کمک گرفته شود تا کنترل ریسک و هم‌چنین دریافت سیگنال به شکل بهتری اتفاق افتد.

  جمع‌بندی

  شاخص ADX در بورس از جمله ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال است. از این ابزار به منظور تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار از سه خط در ترکیب خود استفاده می‌کند. این خطوط عبارت‌اند از: DM+، DM- و ADX. به این ترتیب و با توجه به خطوط مذکور می‌توان وضعیت سهام و روندها را به خوبی دریافت.

  زمانی که خط DI+ در بالای خط DI- قرار می‌گیرد، نشان از روندهای صعودی دارد. به این ترتیب سیگنال خرید صادر می‌شود. در شرایط معکوس نیز سیگنال فروش در بازارهای نزولی صادر می‌شود. لازم به ذکر است که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی نمی‌تواند وضعیت یک سهام را به درستی اطلاع دهد. بلکه لازم است از سایر ابزارها نیز بهره گرفت تا نتایج تحلیل از اعتبار و قوت بیشتری برخوردار باشد.

  آموزش اندیکاتور DMI؛ تشخیص جهت حرکت و قدرت روند

  

  اندیکاتور حرکت جهت‌دار یا Directional Movement Index که به اختصار DMI نامیده می‌شود، اندیکاتوری است که جی وایلدر آن را در سال ۱۹۷۸ توسعه داده است. به کمک این ابزار، می‌توان جهت حرکت و قدرت روند یک دارایی را شناسایی کرد. این کار از طریق مقایسه قله‌ها (سقف‌ها) و دره‌های (کف‌های) قبلی که در سهم تشکیل شده است و هم‌چنین دو خط دیگر انجام می‌شود. در ادامه شاخص حرکت جهت دار میانگین به آموزش اندیکاتور DMI می‌پردازیم تا بتوانیم به کمک این اندیکاتور روند سهم را تفسیر کنیم و از سیگنال‌های معاملاتی خوبی مطلع شویم.

  اندیکاتور DMI چیست؟

  

  در آغاز آموزش اندیکاتور DMI‌، باید به ساختار این ابزار بپردازیم. گفتیم که این اندیکاتور به بررسی قله‌ها و دره‌های سهم می‌پردازد. اندیکاتور مذکور، به کمک دو خط می‌تواند جهت حرکت سهم را تشخیص دهد. خط اول را که خط حرکت جهت‌دار مثبت نام دارد با علامت DI+ نشان می‌دهند. خط دیگر هم خط حرکت جهت‌دار منفی نام دارد که با علامت DI- برچسب‌گذاری می‌شود. البته در اندیکاتور حرکت جهت‌دار، یک خط دیگر نیز وجود دارد که به آن خط حرکت جهت‌دار می‌گویند که با ADX نشان داده می‌شود. این خط اختیاری است و می‌توان آن را ترسیم نکرد. به کمک این خط می‌توان تفاوت میان دو خط دیگر را نشان داد.

  پس این اندیکاتور خود از سه شاخص جداگانه تشکیل شده است که همین امر می‌تواند منجر به ارائه سیگنال‌های معاملاتی مطلوبی شود. ADX در وهله اول وجود یا عدم وجود روند را شناسایی می‌کند. در گام بعد هم قدرت روند فعلی را بررسی می‌کند. اما دو شاخص دیگر یعنی DI+ و DI- در تشخیص جهت روند به کار می‌روند. پس می‌توان دریافت که از این سه خط در کنار هم‌دیگر در تعیین قدرت و جهت روند شاخص حرکت جهت دار میانگین استفاده می‌شود.

  این اندیکاتور هم‌چون اندیکاتورهای RSI، ATR و پارابولیک SAR از زمان توسعه تاکنون بسیار مورد استفاده قرار گرفته است و تحلیل‌گران بسیاری با تکیه بر آن اقدام به شناسایی روند سهام خود می‌کنند.

  • در شرایطی که خط DI+ از خط DI- بالاتر باشد، فشار خرید و افزایش قیمت در سهم به میزان بیشتری دیده می‌شود.
  • در شرایطی که خط DI+‌ از خط DI- پایین‌تر قرار بگیرد، فشار فروش در سهم بیشتر است و قیمت‌ها تمایل به ریزش دارند.
  • این اندیکاتور در تشخیص جهت حرکت سهم نیز عملکرد خوبی دارد.
  • تقاطع‌هایی که در این اندیکاتور وجود دارد می‌تواند منجر به صدور سیگنال‌های معاملاتی خرید یا فروش شود. مثلا اگر خط DI+ خط DI- را به سمت بالا قطع کند، احتمال شروع یک روند صعودی وجود دارد.
  • فاصله بیشتر میان دو خط DI+ و DI- به منزله قدرت بیشتر در روند قیمتی بازار است. اگر خط DI+‌ در فاصله زیادی بالاتر از خط DI- باشد، سهم با قدرتی زیاد به سمت بالا حرکت می‌کند. اما اگر خط DI- در فاصله زیادی بالاتر از خط DI+ جای بگیرد، حرکت سهم به سمت پایین با قدرت فراوانی دنبال می‌شود.

  در بخش‌های بعدی نحوه استفاده از این موارد را به منظور انجام معاملات و ورود به موقعیت‌های مختلف توضیح خواهیم داد.

  نکته: اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) را هم می‌توان با اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار ترکیب کرد و از هر دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد. ADX وظیفه دارد قدرت روند را در حرکت‌های روبه‌بالا و روبه‌پایین نشان دهد. اعداد بالاتر از ۲۵ در این خط نشان از قدرت بالای روند صعودی یا نزولی دارند.

  بیشتر بخوانید

  فرمول اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار

  در زیر سه فرمول را می‌بینید که مربوط به سه خط این اندیکاتور هستند.

  

  در فرمول‌های فوق، متغیر‌ها به این شرح هستند:

  • DM+ یا حرکت جهت‌دار= قله کنونی – PH
  • PH= بالاترین سطح قیمت پیشین
  • DM-= کف قبلی سهم – کف کنونی سهم
  • CDM= حرکت جهت‌دار فعلی
  • ATR= میانگین واقعی محدوده حرکتی

  در ادامه به توضیح فرمول بالا و انجام محاسبات خواهیم پرداخت.

  آموزش محاسبه اندیکاتور DMI

  به منظور محاسبه این اندیکاتور چند گام را باید دنبال کنید که به شرح زیر هستند:

  • ابتدا لازم است مقادیر DM، +DM- و محدوده واقعی (TR) را برای هر دوره محاسبه کنید. در این اندیکاتور معمولا از دور‌‌های زمانی ۱۴ روزه به منظور تحلیل کمک گرفته می‌شود.
  • در شرایطی که عدد حاصل از اختلاف قیمت قله کنونی و قله قبلی بیشتر از اختلاف قیمت کف کنونی و کف قبلی باشد از DM+‌ استفاده می‌شود
  • اگر اختلاف قیمت کف کنونی و کف قبلی از اختلاف قیمت قله فعلی و قله قبلی بیشتر باشد، در آن صورت باید از DM- استفاده کرد.
  • محدوده واقعی بزرگ‌ترین عدد در میان زوج‌های قله فعلی و دره فعلی، قله فعلی و قیمت بسته‌شدن قبلی یا کف فعلی و قیمت بسته‌شدن قبلی است.
  • در مرحله بعدی لازم است که میانگین‌های ۱۴روزه DM+، DM- و TR را هموار کنید. به منظور به دست آوردن میانگین‌های همواره شده، مقادیر DM+ و DM- را وارد کنید.
  • ۱۴ محدوده واقعی اول= مجموع ۱۴ محدوده‌ واقعی اول.
  • مقدار ۱۴ محدوده واقعی بعدی= ۱۴ محدوده واقعی اول – (۱۴ محدوده واقعی قبلی/ ۱۴) + محدوده واقعی فعلی.
  • مقدار همواره شده DM+ را بر مقدار هموارشده محدوده واقعی (ATR) تقسیم کنید. به این ترتیب DI+ محاسبه می‌شود. عدد به‌دست‌آمده را در ۱۰۰ ضرب کنید.
  • از تقسیم DM- هموارشده بر TR هموارشده مقدار DI- به دست می‌آید که آن را نیز باید در ۱۰۰ ضرب کنید.
  • به منظور محاسبه شاخص انتخابی حرکت جهت‌دار (DX) تفاضل DI+ و DI- را به دست می‌آوریم. سپس حاصل را بر مجموع DI+ و DI- تقسیم می‌کنیم. فراموش نکنید که در این محاسبات باید قدر مطلق تمامی مقادیر را درج کنید. در نهایت عدد به‌دست‌آمده را مانند مراحل پیشین در ۱۰۰ ضرب کنید.
  • شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX میانگین هموارشده شاخص DX است. برای محاسبه فرمول اندیکاتور ADX باید مقادیر DX را برای ۱۴ دوره اخیر محاسبه کنید و در ادامه نتایج را هموار کنید.

  تفسیر شاخص حرکت جهت ‌دار

  پیش‌تر و در آغاز آموزش اندیکاتور DMI هم گفتیم که مهم‌ترین هدف استفاده از این ابزار یافتن جهت روند در سهام مختلف و هم‌چنین دریافت سیگنال‌های معاملاتی است. حال می‌دانیم در شرایطی که خط DI+ خط DI-‌ را رو به بالا قطع کند، احتمال ایجاد یک روند صعودی وجود دارد. اما این مسئله چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟ این شرایط برای انجام معامله لانگ مناسب است. اما اگر خط DI+ خط DI- را به سمت پایین قطع کند، این امر خبر از احتمال وقوع یک روند نزولی می‌دهد. مسئله‌ای که ایجاد یک سیگنال فروش را در پی دارد؛ در نتیجه می‌تواند آغاز یک معامله شورت باشد.

  نکته مهمی که در آموزش اندیکاتور DMI باید به آن دقت کرد این است که این ابزار (هم‌چون سایر اندیکاتورها) علاوه بر سیگنال‌های مفیدی که تولید می‌کند، احتمال ایجاد سیگنال‌های اشتباه و بد نیز دارد. مثلا ممکن است سیگنال‌ها از ادامه روند صعودی خبر دهند؛‌ در شرایطی که این روند ادامه‌دار نباشد و متوقف شود.

  به جز مواردی که ذکر آن رفت، این اندیکاتور به عنوان ابزار تایید نیز به کار می‌رود. یعنی از این اندیکاتور می‌توان برای تایید روند یا تایید معاملات نیز استفاده کرد. در مواقعی که DI+ در بالای DI- در فاصله زیادی قرار داشته باشد، روند دارایی می‌تواند با قدرت در مسیر رو به رشد خود حرکت کند. از این مسئله می‌توان برای تایید معاملات لانگ فعلی و یا دریافت یک سیگنال جدید معامله لانگ بر اساس سایر متدهای ورودی استفاده کرد.

  به طور معکوس، قرار گرفتن خط DI- در بالای خط DI+ و با فاصله زیاد، قدرت روند نزولی را تایید می‌کند. این امر تاییدکننده موقعیت‌های شورت نیز هست.

  قدرت روند

  از آن‌جا که مهم‌ترین کاربرد DMI‌ تجزیه و تحلیل قدرت روند است، پس تمرکز باید روی خط ADX باشد. سازنده این اندیکاتور اعتقاد داشت که اعداد بالای ۲۵ از وجود یک روند قوی در سهم خبر می‌دهند. اما اعداد زیر ۲۰ نشان از ضعف یا غیرموجود بودن روند دارند. فاصله میان ۲۰ و ۲۵ محدوده‌ای خنثی یا غیرقابل وصف است که نمی‌توان بر اساس آن تصمیم‌گیری کرد. هرچند معامله‌گران با تجربه این محدوده را نیز بررسی می‌کنند. پیش‌تر هم اشاره شد که قوت یا ضعف روند مسئله‌ای است که در گرو نمودار است. تحلیل وقایع گذشته به ما کمک می‌کند که مقادیر مناسبی به دست آوریم.

  نکته: وایلدر از این اندیکاتور برای تحلیل ارز و کالاهایی استفاده می‌کرد که در مقایسه با سهام، نوسان بیشتری دارند و روندشان هم قوی‌تر است. این مسئله به خوبی نشان می‌دهد که از مقادیر مذکور نه فقط برای تحلیل قدرت یک روند، بلکه می‌توان برای سیگنال‌های تولیدی استفاده کرد.

  تقاطع‌ها

  تقاطع‌ دو خط DI+ و DI-‌، همان‌گونه که در بخش آموزش اندیکاتور DMI بیان کردیم، در روندهای صعودی و نزولی تفاسیر متفاوتی دارد.

  در روندهای صعودی

  در این شرایط خط ADX باید بالای ۲۵ قرار بگیرد. هم‌چنین خط DI+ از بالای خط DI- عبور می‌کند. حد ضرر باید روی مقدار LOW در روز جاری قرار گیرد. اگر حدضرر فعال نشد، نیازی به فروش زودهنگام دارایی نیست. یعنی اگر DI- هم از DI+ عبور کند ولی LOW نقض نشده باشد، باز هم نباید سیگنال را رها کنید. دقت کنید با افزایش ADX سیگنال تقویت خواهد شد. هرچه میزان ADX بالاتر رود، بهتر است میزان حد ضرر هم به مرور افزایش پیدا کند.

  در روندهای نزولی

  این روندها به منظور اتخاذ پوزیشن معاملاتی فروش استقراضی یا شورت مورد استفاده قرار می‌گیرند. مجددا نیاز است که ADX بالاتر از ۲۵ باشد تا بتوان روند قوی را استنباط کرد. اما در روند نزولی برخلاف روند صعودی، باید DI- از بالای DI+ عبور کند. به این ترتیب حد ضرر باید در میزان High روز جاری قرار داده شود. چنان‌چه DI+ از DI- عبور کند ولی High نقض نشده باشد، نیازی به رها کردن سیگنال نیست. مجددا با افزایش ADX سیگنال ارائه‌شده تقویت خواهد شد. با توجه به این مسئله، بهتر است که معامله‌گر حدضرر خود را به مرور کم کند و پایین بیاورد.

  محدودیت‌های اندیکاتور حرکت جهت‌دار

  این اندیکاتور خود زیرمجموعه یک سیستم بزرگ‌تر یعنی ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار است. جهت روند را که توسط DMI شناسایی می‌شود، می‌توان با قدرت روند که از ADX به دست می‌آید ترکیب کرد. در اندیکاتور ADX اعداد بالاتر از ۲۰ به منزله قدرتمندی روند صعودی تلقی می‌شوند.

  این اندیکاتور خود زیرمجموعه یک سیستم بزرگ‌تر یعنی ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار است.

  مقادیر DI+ و DI- و هم‌چنین تقاطع‌ها، بر اساس قیمت‌ها و وقایع پیشین بازار به دست می‌آیند. پس نمی‌توان گفت این آیتم‌ها در کنار هم الزاما آینه رخدادهای پیش‌رو هستند.

  محدودیت بزرگی که در این اندیکاتور به چشم می‌خورد، سیگنال‌های غلطی است که می‌تواند موجب ضرر معامله‌گر شود. چه بسا یک تقاطع در نمودار اتفاق بیفتد و سیگنال‌های متعددی صادر شود. ولی هیچ‌گونه واکنشی از جانب قیمت در نمودار سهم به چشم نخورد. حال در نظر بگیرید شخصی با تکیه بر این سیگنال وارد سهم شده باشد. اگر خوشبینانه نگاه کنیم، این فرد هیچ تغییری در میزان دارایی خود نخواهد دید (اگر متضرر نشود). هم‌چنین در بازه‌ای از زمان، ممکن است شاهد قطع چندباره خطوط توسط یک‌دیگر باشیم. اما نمی‌توان تمام این تقاطع‌ها را به منزله سیگنال تلقی کرد.

  زمانی که در روندهای بزرگ و به صورت بلندمدت معامله می‌کنیم، می‌توان نمودار قیمت را در بلندمدت رصد کرد. یا می‌توان با ترکیب اندیکاتور ADX روندهای قوی را بهتر شناسایی کرد. به این ترتیب به میزان زیادی از خطاهای موجود در اندیکاتور کاست.

  نکته: دقت کنید که مقادیر DMI به طور مستقیم می‌توانند از قدرت یا ضعف یک روند خبر دهند. پس ارائه سیگنال به این مقادیر بستگی دارد. این مسئله خود عاملی است که تعبیر و تفسیر معامله‌گر در آن دخیل است. از آن‌جا که مقادیر مورد قبول در نمودار ممکن است تغییر کنند، باید تعدادی از داده‌های قبلی نمودار را بررسی کرد. تحلیل‌گران تکنیکال به خوبی می‌توانند با رصد وقایع پیشین، تصمیمات درستی بگیرند.

  مقایسه اندیکاتور شاخص حرکت جهت‌دار و اندیکاتور آرون

  به لحاظ ساختار، هر دو اندیکاتور DMI و اندیکاتور آرون (Aroon) از دو خط اصلی تشکیل شده‌اند. البته اندیکاتور DMI یک خط دیگر هم دارد که اختیاری است. هر دو اندیکاتور می‌توانند حرکات مثبت و منفی بازار را نمایش دهند و در تشخیص جهت روند عملکرد خوبی از خود نشان دهند.

  تفاوت این دو اندیکاتور در محاسبات و فرمول آن‌هاست. پس با توجه به این مسئله بدیهی است که تقاطع‌هایی که میان خطوط موجود در این اندیکاتورها رخ می‌دهد، در زمان‌های متفاوتی ایجاد می‌شود و به همین دلیل سیگنال‌های صادرشده از جانب این دو اندیکاتور با هم متفاوت خواهند بود.

  جمع‌بندی

  اندیکاتور DMI در ترکیب خود از سه خط DI، +DI- و ADX استفاده می‌کند. از ترکیب این سه خط به منظور تعیین جهت حرکت و قدرت روند استفاده می‌شود. مانند سایر اندیکاتورها، این اندیکاتور نیز می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی مختلفی ارائه کند.

  به کمک رفتار و نحوه حرکت خطوط در این اندیکاتور، می‌توان سهام را تحلیل کرد. در شرایطی که خط DI+ در بالای خط DI- قرار داشته باشد و ADX بالاتر از ۲۵ باشد، می‌توان از روند صعودی در سهم مطلع شد. در شرایط معکوس یعنی ز مانی که DI- بالاتر از خط DI+ قرار دارد و ADX‌ بالاتر از ۲۵ است احتمال آغاز روند نزولی در سهم وجود دارد.

  دقت کنید که اندیکاتور حرکت جهت‌دار نیز محدودیت‌هایی دارد و ممکن است تمامی سیگنال‌هایی که صادر می‌کند صحیح نباشند. به همین دلیل بهتر است نمودار قیمت را به صورت بلندمدت بررسی کنیم چرا که داده‌های خطوط این اندیکاتور با توجه به تاریخچه قیمتی و وقایعی که قبلا اتفاق افتاده‌اند، تعیین می‌شوند. بازه‌های بلندتر موجب کاهش خطا و دریافت سیگنال‌های صحیح‌تر خواهند شد.

  ADX چیست؟ | آموزش ویدویویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور ADX

  

  ADX چیست؟ ، اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX نخستین بار توسط J.WELLES WILDER ابداع شد.همانطور که در اموزش اندیکاتور SAR به ان اشاره کردیم این تحلیلگر برجسته خالق اندیکاتورهای دیگری مثل RSI وADX نیز هست . البته شهرت بیشتر WILDERبه خاطر فعالیت های او در زمینه املاک است.ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index است که به معنای شاخص میانگین حرکت جهت دار است.از این ابزار برای تشخیص روند و قدرت و ضعف ان استفاده میشود.

  اندیکاتور ADX در کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد؟

  این ابزار در دسته اندیکاتور های روند یا TREND قرار دارد.به این نکته دقت کنید که ADX WILDERنیز در همین دسته از اندیکاتورها قرار دارد.تفاوت این دو نوع اندیکاتور درنوع شکستگی ها است.به این صورت که در ADX WILDER شکستگی ها نرم تر است ولی در ADXمعمولی نوسانات بیشتر است،ولی در عمل از هر دو نوع اندیکاتور می توانید در تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

  چگونه اندیکاتور ADX را در TRADINGVIEW بیاوریم؟

  کافیست پس از اوردن چارت اندیکاتور موردنظر ،در نوار بالای صفحه در قسمت اندیکاتورها ADXرا سرچ کنیم.

  

  اندیکاتور ADX از چه اجزایی تشکیل شده است؟

  این ابزار شامل سه خط است که در پایین به تفصیل انهارا شرح خواهیم داد و نحوه سیگنال گیری را توضیح میدهیم.

  

  1)خط DI+: اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator)

  2)خط DI_: اندیکاتور جهت دار مثبت(Negative directional indicator)

  3)خط ADX: شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

  آموزش ویدیویی اندیکاتور ADX

  نحوه استفاده از اندیکاتور ADX:

  برای سیگنال گیری از این اندیکاتور باید به دو نکته توجه کنیم:

  1)با استفاده از خط ADX قدرت روند را بررسی کنیم

  چون که خط ADX بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن روند ،صرفا قدرت ان را تعیین میکند.

  •هرگاه این منحنی به سمت بالا میرفت و صعودی بود به شاخص حرکت جهت دار میانگین این معناست که یک روند در حال شکل گرفتن یک روند قدرتمند است.صعودی یا نزولی بودن این روند را با استفاده از دو خط مکملDI+و DI_باید بررسی کنیم.

  •هرگاه این منحنی به سمت پایین میرفت و نزولی بود به این معنا است که بازار روند خاصی ندارد و در حال استراحت است.

  این نکته حایزاهمیت است که در سطوح بالاتر از 25 برای تایید روند صعودی یا نزولی اقدام کنیم.به این معنی که اگر ADXروند صعودی دارد ولی هنوز به 25نرسیده است ممکن است تاییدیه برای قدرت روند نباشد،بهتراست صبرکنیم تا سطح 25 را رد کند و بعد تصمیم بگیریم.همچنین اگر ADX روند نزولی دارد ولی هنوز به سطوح پایین تر از 25نرسیده است ،نمی تواند تاییدیه قطعی برای تصمیم گیری باشد.بهتراست که در سطوح پایین تر از 25 از هرگونه معامله اجتناب کنیم.

  2)تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند با استفاه از منحنی های DI+و DI_:

  پس از انکه قدرت روند را با استفاده از منحنی ADXتعیین کردیم باید صعودی یا نزولی بودن روند را با استفاده از شاخص های DI+ و DI_تعیین کنیم.این دو منحنی اندیکاتورهای جهت دار یا Directonal movementهستند.

  •اگر منحنی DI+بالاتر از منحنی DI_باشد،نشانگر روند صعودی و بازار گاوی (Bullish)است.درواقع هرچه DI+بالاتر باشد قدرت خرید معامله گران بیشتراست.

  •اگر منحنی DI_بالاتر از منحنی DI+باشد،نشانگر روند نزولی و بازار خرسی(Bearish)است.درواقع هرچه DI-بالاتر باشد،قدرت فروشندگان بیشتراست.

  اگر منحنی DI+،منحنی DI_را به سمت بالا قطع کند،سیگنال خرید میدهد و اگر منحنی DI+،منحنی DI_را به سمت پایین بشکند،سیگنال فروش می دهد.حتما از این اندیکاتور برای معاملات با حجم خرید و فروش بالا استفاده کنید چون در حجم خرید و فروش پایین ممکن است با خطاهایی همراه باشد.در شکل زیر نمودار جفت ارز REN/USDT را در تایم فریم روزانه میبینیم.قسمتی که با دایره ابی رنگ مشخص شده است منطقه ای است که منحنی DI_،منحنی DI+را به سمت بالا قطع کرده است که نشاندهنده روند نزولی و سیگنال فروش است و منحنی ADX که در حال رفتن به سطوح بالاتر است ،قدرت این روند را تایید میکند همانطور که در نمودار قیمت میبینید بعد از این تقاطع،نمودار قیمت نیز نزولی بوده است.

  

  نتیجه کلی:

  اندیکاتور ADXاز دسته اندیکاتورهای پرکاربرد برای تحلیلگران است.توصیه ما به شما این است که از این اندیکاتور برای سیگنال گیری استفاده نکنید و از ان به عنوان تاییدیه ای برای معاملات خود استفاده کنید.توجه به این نکته حایزاهمیت است که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی کافی نیست و بهتر است با استفاده از چند اندیکاتور تصمیم قطعی را بگیریم و صرفا به یک اندیکاتور اکتفا نکنیم.