استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی

از آنجایی که معاملات الگوریتم یک ابزار است و یک روش و استراتژی معامله نیست برای تازه واردان توصیه نمی شود و تنها برای افرادی که با تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنایی دارند توصیه می شود.

استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / منظور از معاملات الگوریتمی (معاملات خودکار) در بورس چیست؟

منظور از معاملات الگوریتمی (معاملات خودکار) در بورس چیست؟

طبق مصوبه جدید سازمان بورس معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار تا اطلاع ثانوی تخلف محسوب می شود اما معاملات الگوریتمی چیست؟ در تعریف معاملات الگوریتمی در بورس به زبان ساده می توان گفت معاملات الگوریتمی معاملاتی هستند که توسط الگوریتم ها و برنامه های کامپیوتری انجام می شوند نه انسان ها. به عبارت دیگر این الگوریتم ها قادرند زمان بندی، قیمت و حجم سفارشات را زیر نظر گرفته و بر اساس آن معامله کنند. در ادامه درباره الگوریتم نویسی در بورس و مزایا و معایب معاملات الگوریتمی بورس بیشتر توضیح خواهیم داد.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟ (Algorithmic trading)

با توسعه روز افزون بازارهای مالی و افزایش سرعت معاملات، نیازهای جدیدی همچون نیاز به ابزارهای معاملاتی هوشمند و خودکار و ربات‌های سریع (جهت رصد سریع به موقع بازار) بیشتر احساس خواهد شد. یکی از نوآوری هایی که در معاملات بازار سرمایه به کمک سرمایه گذاران آمده است ابزار معاملات الگوریتمی است.

به معامله خودکار در بازار بورس با استفاده از کامپیوتر به‌صورت تمام‌ اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک معامله الگوریتمی گفته می شود. در معاملات الگوریتمی در بورس کامپیوتر با استفاده از الگوریتمی که به آن داده‌شده در بازار (ها) جستجو می‌کند و فرصت‌های معاملاتی را شکار می‌کند. به این الگوریتم ها بلک باکس نیز گفته می شود.

در معاملات الگوریتمی بورس فرد معامله گر نقطه ورود و خروج به سهم مورد نظر را تعریف می کند و برنامه بر اساس آن عمل می کند یکی از کاربردهای معاملات الگوریتمی در بورس شکستن سفارش ها است. به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید یک معامله‌گر می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد تومان سهام بخرد امکان ثبت چنین سفارشی به دلیل محدودیت حجمی سفارش در بازار امکان پذیر نیست زیرا باعث تاثیرگذاری منفی بر بازار می‌شود . در چنین مواردی یک الگوریتم معاملاتی وظیفه شکستن سفارش به سفارش‌های کوچک در حجم‌های متفاوت و اجرای آن‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت را با سرعت بالایی انجام می دهد.

آیا معاملات الگوریتمیک برای بازار بورس ایران مناسب است؟

۸۵ درصد معاملات در بورس آمریکا توسط الگوریتم‌های معاملاتی انجام می شود ایران نیز جزو اولین کشورهایی است که مسابقات الگوریتمی را برگزار کرده است. به نظر می رسد این روش معامله به مرور جایگزین روش سنتی معامله در بورس خواهد شد.

تکنولوژی معاملات الگوریتمی ابزاری است که می‌تواند برای همه بازارهای مالی مورداستفاده قرار بگیرد. مانند بازار بورس، بازار آتی کالا (زعفران، زیره، و …)

از آنجایی که معاملات الگوریتم یک ابزار است و یک روش و استراتژی معامله نیست برای تازه واردان توصیه نمی شود و تنها برای افرادی که با تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنایی دارند توصیه می شود.استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی

معاملات الگوریتمی چگونه عمل می کنند؟

معالات الگوریتمی بر اساس برنامه ای که با توجه به استراتژی معاملاتی شما نوشته شده است انجام می شود. الگوریتم به معنی انجام دستورات به صورت مرحله به مرحله می باشد. معاملات الگوریتمی، روشی در معامله‌گری است که از کامپیوتر برای تحلیل و معامله‌گری استفاده می‌شود. در شکل زیر می بینید که معاملات الگوریتمی چگونه کار می کند:

نکته: توجه کنید ربات های معامله گر یا اکسپرت ها باید همیشه استراتژی را برای شرایط جدید بازار بهینه کنند تا شما بتوانید از سود بازار بهره مند شوید و اگر به این نکته توجه نکنید استفاده از معاملات الگوریتمی همیشه خوب نیست.

استفاده از معاملات الگوریتمی نیاز به داشتن پیش شرط هایی به شرح زیر است:

• باید به یک زبان برنامه نویسی برای الگوریتم نویسی در استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی بورس مسلط باشید در غیر این صورت نرم افزار معاملات الگوریتمی را تهیه کنید.
• باید به اطلاعات و دیتای بازار سرمایه دسترسی داشت تا بتوان آن‌ها را در اختیار الگوریتم قرار داد.
• ایجاد زیرساخت لازم برای انجام پیش تست روی سیستم برنامه استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی ریزی شده پیش از ورود به بازار واقعی
• فراهم کردن اطلاعات تاریخی لازم و دیتای شرایط بازار در گذشته بسته به استراتژی اجرا شده در الگوریتم برای تست کردن آن

مزایای معاملات الگوریتمی در بورس

• یکی از مزایای معاملات الگوریتمی در معاملات بورسی این است که کار را ساده تر کرده و میزان خطا را کاهش می دهد.
• شما می توانید با استفاده از معاملات الگوریتمی از استراتژی معاملاتی خود تست بگیرید.
• سرعت بالا در سفارش گذاری دارند و قادرند معاملات شما را در قیمت مورد استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی نظر انجام دهند.
• دقت انجام معاملات افزایش می یابد.
• معاملات الگوریتمی در بورس قادر به پیاده‌سازی استراتژی‌های پیچیده و استفاده از چند استراتژی به صورت همزمان هستند.
• همچنین می تواند زمان یافتن سهم مورد نظر برای معامله گر را کاهش دهد.
• معاملات الگوریتمی در بورس کمک می‌کند تا بازار از احساسات انسانی دور شود و نقدینگی در بازار افزایش یابد.
• معاملات الگوریتمی به ما در انتخاب بازار، انتخاب محصول، مدیریت ریسک و سرمایه، ورود به موقعیت معاملاتی و مدیریت معاملات باز کمک می کند.
• در معاملات الگوریتمی امکان پیش تست وجود دارد و می توان مواردی مانند میزان سود و میزان ضرر را با توجه به شرایط مشابه بازار سنجید وریسک سرمایه گذاری را کاهش داد.
• امکان تحلیل مقدار زیادی اطلاعات و انتخاب بهترین نتیجه از بین میلیون‌ها راه ممکن را فراهم می کند.
• عدم خستگی و توانایی انجام کارهای تکراری

انواع معاملات الگوریتمی در بورس

• الگوریتم های تهاجمی:

الگوریتم های تهاجمی برپایه تکمیل سفارشات با اضطرار بالا طراحی شده اند.

• الگوریتم‌های سیگنال‌دهی:

مانند اندیکاتورهای RSI، MacD، MA یا Ichimoku

• الگوریتم های انفعالی:

الگوریتم های انفعالی در بازه های زمانی طولانی معامله می کنند و تحت تاثیر تغییرات شرایط بازار هستند اما برعکس الگوریتم های تهاجمی حالت اضطراری ندارند.

• الگوریتم های سفارشات در گردش
• الگوریتم‌های مانیتورینگ
• الگوریتم‌های کم بسامد و پربسامد
• الگوریتم های اثر محور
• الگوریتم های هزینه محور
• الگوریتم های فرصت طلبانه

معایب معاملات الگوریتمی در بورس

سازمان بورس و اوراق بهادار با دستور ابلاغیه ای اعلام کرد: استفاده از الگوهای الگوریتمی و تقسیم سفارشات برخط در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی ها و حقیقی ها به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا تا اطلاع ثانوی ممنوع است. به نظر میرسد یکی از معایب استفاده از معاملات الگوریتمی بورس برهم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا می باشد. در ادامه به برخی دیگر از معایب معاملات الگوریتمی در بورس اشاره می کنیم:

۱. چنانچه فردی که اقدام به الگوریتم نویسی می کند آشنایی کافی به آن نداشته باشد و یا شرایط بازار را به خوبی نشناسد می تواند باعث متحمل شدن ضررهای بسیاری در بورس شود. بنابراین داشتن تجربه و تبحر در کدنویسی بسیار مهم است.

۲. مکانیزم عمل معاملات الگوریتمی بر اساس اطلاعات بازار است این الگوریتم ها اطلاعات را به صورت لحظه ای از بازار دریافت می کنند و در صورت مطابقت اطلاعات دریافتی با دستورالعمل های الگوریتم ان ها را اجرا می کنند. حال فرض کنید در حین اجرای الگوریتم اینترنت قطع شود!!

۳. در صورتی که اطلاعات به درستی آپدیت نشود و بهینه سازی بر اساس خطاهای بک تست و شرایط روز بازار انجام نگیرد معادلات بر هم خورده و پیش بینی ها درست از آب درنمی آید.

در شکل زیر مشاهده می کنید که انجام معاملات الگوریتمی در بورس در حال افزایش است و پیش بینی می شود که به زودی جایگزین معاملات سنتی شود.

روند رشد معاملات الگوریتمی از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

معاملات الگوریتمی، تهدیدها و فرصتها

معاملات الگوریتمی، روشی برای اجرای سفارش ها با استفاده از دستورهای معاملاتی از پیش برنامه ریزی شده با استفاده از اطلاعاتی از قبیل زمانبندی، قیمت یا حجم معاملات است. این نوع از معاملات به این دلیل توسعه یافته اند تا از مزایای سرعت و پردازش اطلاعات ناشی از رایانه ها در مقایسه با افراد معامله گر بهره مند شوند. رایج ترین الگوریتم ها عبارتند از درصد حجم معاملات، قیمت میانگین موزون حجمی، قیمت میانگین موزون زمانی، و …. در واقع به جای انسان یک یا چند الگوریتم، در انتخاب و اعمال این سفارش‌ها (از جنبه­های مختلف همانند زمانبندی، قیمت یا حجم آن) تصمیم می­گیرند.

سابقه استفاده از رایانه برای ثبت سفارشات در بازارهای مالی به دهه ۷۰ میلادی و بورس نیویورک در ایالات متحده باز می­گردد. معامله­گری از طریق رایانه ( با کمک برنامه های نرم افزاری) در خلال سال­های دهه هشتاد قرن گذشته میلادی توسعه بیشتری یافت و نهایتا در دهه ۹۰ همه­گیر شد. این نوع معاملات به شکل گسترده توسط تامین سرمایه ها، صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری، و صندوق های پوششی که نیاز به اجرای تعداد زیادی سفارش یا انجام سفارش ها با سرعت بسیار بالا دارند که ممکن است از عهده معامله گران بشری خارج شود استفاده می شود. تحقیقی در سال ۲۰۱۶ نشان داد که بیش از ۸۰درصد از معاملات بازار فارکس توسط الگوریتم ها به جای انسان ها اجرا شده است.

معاملات الگوریتمی با عنوان سیستم های معاملاتی خودکار نیز شناخته می شوند. این سیستم ها دارای راهبردهای معاملاتی از قبیل معامله گری جعبه سیاه، و معامله گری کمی نیز می شوند که شدیدا به فرمول های ریاضی پیچیده و برنامه های رایانه ای سریع وابسته هستند. این قبیل سیستم ها، راهبردهایی شامل بازارسازی، دامنه سازی بین بازارها، آربیتراژ، سفته بازی در قالب روش هایی از قبیل دنبال کردن روند را به کار می گیرند. بخشی خیلی زیادی از این الگوریتم ها در گروه معاملات با بسامد بالا (HFT) قرار می گیرند، که با گردش بالا و نسبت های بالای سفارش به معاملات شناخته می شوند.

معاملات با بسامد بالا از رایانه هایی استفاده می کنند که برای انجام سفارش، بر مبنای اطلاعاتی که به شکل داده وارد می شود، قبل از اینکه بشر توان درک این اطلاعات را داشته باشد، تحلیل و اقدام به معامله می کند. معاملات الگوریتمی و معاملات با بسامد بالا، به تغییرات شدید در ریزساختارهای بازار سرمایه منتهی شده اند که هدف غایی آن افزایش نقدشوندگی بازار است.

معاملات الگوریتمی چیست؟

با پیشرفت تکنولوژی، معامله‌گران بازارهای مالی هم به استفاده از تکنولوژی گرایش پیدا کرده‌اند. این روزها الگوریتم‌ها یا ربات‌های معامله‌گر وظیفه انجام معاملات بسیاری از فعالان بازار سرمایه را بر عهده دارند و به عنوان یک دستیار در خدمت آنها هستند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام آسان بورس، در معاملات الگوریتمی، ربات‌های معامله‌گر با استراتژی معاملاتی گوناگونی طراحی می‌شوند. عموماً برای هر ربات یک سیگنال ورود، سیگنال خروج، حد سود و حد ضرر تعریف می‌شود و در ربات‌های پیشرفته‌تر مدیریت سرمایه و ریسک نیز در نظر گرفته می‌شود تا ربات مانند یک متخصص یا اصطلاحاً یک Expert در بازار فعالیت کند.

مزایای یک ربات معامله‌گر (اکسپرت)

صرفه‌جویی در زمان:

فعالان بازار سرمایه به صورت روزانه یا ماهانه وقت زیادی را جهت رصد بازار و یافتن سیگنال‌های مناسب صرف می‌کنند. با گسترش بازار بورس و افزایش تعداد نمادهای بورسی، رصد همزمان بیش از ۶۰۰ نماد به صورت روزانه و ماهانه کاری بسیار سخت و زمان‌بر می‌باشد. ربات‌ها مانند یک شکارچی تمام نمادهای بازار را زیر نظر دارند تا به محض صدور سیگنال مناسب برای شما سفارش‌گذاری کنند.

کنترل احساسات در مدیریت معاملات:

بسیاری از اشتباهات معاملاتی فعالان بازار به علت عدم غلبه بر احساسات صورت می‌گیرد. با معاملات الگوریتمی و استفاده از ربات‌ها، استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی تصمیمات احساسی در معاملات کاملاً حذف خواهد شد و تعهد به استراتژی شدیداً افزایش خواهد یافت.

افزایش سرعت معاملات:

سرعت کامپیوترها نسبت به سرعت انسان بسیار بالاتر می‌باشد. شاید بارها تجربه کرده باشید که شانس ورود به یک موقعیت ایده‌آل سرمایه‌گذاری در کسری از ثانیه، از دست رفته باشد و عدم خروج به موقع از یک معامله، ضررهای بزرگی را به شما تحمیل کرده باشد.

از مهمترین مزایای معاملات الگوریتمی سرعت ورود و خروج از معاملات است که به معامله‌گر کمک می‌کند تا از ضررهای احتمالی تاخیر در ثبت سفارش جلوگیری کند.

چگونه یک ربات معامله‌گر (اکسپرت) طراحی کنیم؟

آسان بورس پلتفرمی را طراحی کرده تا فعالین بازار بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی یک ربات معامله‌گر طراحی کنند و به صورت الگوریتمی در بازار فعالیت کنند. از این رو افرادی که دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی دارند ولی با کدنویسی آشنایی ندارند، می‌توانند از طریق ابزارهای تکنیکال و فاندامنتالی که در پلتفرم آسان بورس در نظر گرفته شده است یک استراتژی معاملاتی طراحی کنند و آن را در قالب یک ربات معامله‌گر در بازار فعال کنند.

در واقع آسان بورس شرایطی را فراهم کرده که فعالین بازار بدون نیاز به یک برنامه‌نویس، شخصاً استراتژی‌های خود را تبدیل به الگوریتم کنند.

چطور از آسان بورس استفاده کنیم؟

ابتدا از طریق آدرس www.asanbourse.ir وارد سایت شوید و از طریق دکمه ثبت‌نام در آسان بورس عضو شوید. پس از ورود به پلتفرم از طریق منوی سمت راست ویدئوهای آموزشی را مشاهده کنید تا با نحوه کارکردن با آسان بورس آشنا شوید.

در آسان بورس این امکان برای شما فراهم شده تا بدون یک خط کدنویسی اکسپرتها و فیلترهای مورد نیازتان را طراحی کنید. ثبت‌نام در آسان بورس کاملاً رایگان است ولی برای استفاده از امکانات بیشتر آسان بورس می‌توانید سطح کاربری خود را ارتقا دهید تا ضمن بهره‌مندی از امکانات آسان بورس بدون محدودیت؛ از دوره های آموزشی کاملاً کاربردی آن نیز استفاده کنید.

استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی

توجه! : با استفاده از تماس تلفنی ،پیامک (sms) و پیام رسان سروش شماره 09364549266 می توانید با ما در ارتباط باشید عضویت در کانال تلگرام

پشتیبانی فنی

به روز رسانی منظم

کیفیت محصول

آخرین پست های سایت

کانال VIP ارزدیجیتال برای معاملات فیوچرز و اسپات

فیلتر نوسانگیری روزانه فوق حرفه ای جریان نقدینگی

فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE

دانلود اندیکاتور نوسان گیری و تشخیص روند اس اس ال SSL Indicator برای بورس و فارکس MT5

دانلود اندیکاتور رنکو چارت Renko Chart مخصوص بورس و فارکس MT5

دانلود اندیکاتور تشخیص روند و نوسان گیری TrendFlex برای بورس و فارکس MT5

دانلود اندیکاتور اسکالپ نوسان های معتبر Valid Swing High Low برای بورس و فارکس MT5

دانلود رایگان اندیکاتور ساعت بروکر Clock Indicator for MT5 مخصوص بورس و فارکس برای متاتریدر پنج

دانلود و نوسان گیری با اندیکاتور RSI BB در بازار بورس و فارکس برای متاتریدر5

دانلود اندیکاتور مشاهده دو نماد در یک چارت Two Symbols on Chart مخصوص بورس و فارکس

دانلود اندیکاتور نوسانگیری DT Oscillator مخصوص بورس و فارکس

خرید اکسپرت دستیار معامله گر سار پارابولیک SAR ارسال سیگنال به موبایل مخصوص بورس و فارکس

دانلود رایگان اندیکاتور AwesomeModPips تشخیص روند و سیگنال گیری مخصوص بورس و فارکس

محبوبترین نوشته ها

فیلتر نوسانگیری روزانه فوق حرفه ای جریان نقدینگی

کانال VIP ارزدیجیتال برای معاملات فیوچرز و اسپات

فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE

فیلتر استراتژی MC2R برای استفاده از روندهای میان مدت VIP

قوی ترین و مهم ترین اندیکاتور های بازار سرمایه به همراه دانلود اندیکاتور

دانلود اندیکاتور altrtrend signal v2 سیگنال ورود و سیگنال خروج تشخیص تغییر روند

تشخیص زود هنگام زمان ریزش بازار بااستفاده از گوگل ترند

میانگین متحرک SMAو EMA چیست و سیگنال گیری با میانگین متحرک چگونه است؟

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته های تازه

• دانلود اندیکاتور نوسان گیری و تشخیص روند اس اس ال SSL Indicator برای بورس و فارکس MT5 ۰۶ آبان ۱۴۰۱
• دانلود اندیکاتور رنکو چارت Renko Chart مخصوص بورس و فارکس MT5 ۰۶ آبان ۱۴۰۱
• دانلود اندیکاتور تشخیص روند و نوسان گیری TrendFlex برای بورس و فارکس MT5 ۲۹ مهر ۱۴۰۱
• دانلود اندیکاتور اسکالپ نوسان های معتبر Valid Swing High Low برای بورس و فارکس MT5 ۲۸ مهر ۱۴۰۱
• دانلود رایگان اندیکاتور ساعت بروکر Clock Indicator for MT5 مخصوص بورس و فارکس برای متاتریدر پنج ۲۵ مهر ۱۴۰۱

• دانلود اندیکاتور رنکو چارت Renko Chart مخصوص بورس و فارکس MT5
• دانلود رایگان اندیکاتور ولوم پروفایل نوسان گیری با حجم معاملاتو تشخیص مناطق پر تراکنش Volume Profile Range Indicator for MT5
• اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color
• کانال استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی VIP ارزدیجیتال برای معاملات فیوچرز و اسپات
• اندیکاتور واگرایی ‏Divergence for many indicators‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت
• آموزش اندیکاتور Linear Regression Channel برای شناسایی حمایت و مقاومت نمودار و تشخیص ورود و خروج با کانال کشی خودکار مخصوص تریدینگ‌ویو
• استراتژی نوسان گیری مخصوص ارزدیجیتال و تریدینگ ویو
• اندیکاتور ‏Stochastic‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت
• پیداکردن نقطه ورود و خروج زودتر از موعد با دانلود اسیلاتور elliott wave oscillator

• 1485 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 415 مطلب کل مطالب سایت
• 1400 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• دانلود اندیکاتور نوسان گیری و تشخیص روند اس اس ال SSL Indicator برای بورس و فارکس MT5
• دانلود اندیکاتور رنکو چارت Renko Chart مخصوص بورس و فارکس MT5
• دانلود اندیکاتور تشخیص روند و نوسان گیری TrendFlex برای بورس و فارکس MT5
• دانلود اندیکاتور اسکالپ نوسان های معتبر Valid Swing High Low برای بورس و فارکس MT5

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

معاملات الگوریتمی و کاربرد آن در بازار سرمایه

معاملات الگوریتمی در واقع استفاده از کامپیوتر برای انجام معاملات در یک بازار سرمایه مانند بورس است.

اگر بخواهیم معاملات الگوریتمی را به زبان ساده و خلاصه تعریف کنیم، باید بگوییم معاملات الگوریتمی در واقع استفاده از کامپیوتر برای انجام معاملات در یک بازار سرمایه مانند بورس است؛ اما اینکه این امر چگونه ممکن است، در ادامه به‌طور مفصل درباره آن خواهیم گفت.

همه ما نیاز داریم تا پس‌انداز نقدی خود را درجایی سرمایه‌گذاری کنیم که استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی رونق بیشتر داشته باشد تا سود بالاتر و مطمئن‌تری نصیب ما شود. بازارهایی مانند بورس ایران، بازار آتی کالا (زعفران، زیره، پسته) بازارهای جهانی و کریپتو کارنسی‌ها و… ازجمله آن‌ها است. در بسیاری از تصمیمات مالی توسط انسان، عوامل مختلفی دخیل هستند که موجب می‌شود خطاها زیادتر شده و نتایج به‌دست‌آمده نیز تحت تأثیر این خطاها قرار گیرد. شکست و ناکامی در بازارهای مالی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. ازجمله این دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

آموزش ناصحیح و یا ناکافی: همان‌طور که میدانید برای موفقیت در خریدوفروش‌های بازار سرمایه در ابتدا نیاز به دانش تخصصی و پس‌ازآن نیاز به تجربه کافی داریم. آموزش‌ها در بازارهای مالی ایران بسیار سنتی هستند و در بسیاری از موارد به‌صورت ناصحیح ارائه می‌شوند.

ناکارآمدی تحلیل‌ها: اتخاذ استراتژی صحیح و تحلیل آن، همیشه از مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین اساس فعالیت در بازار است. معمولاً در این مبحث خطاهای انسانی زیادی دیده می‌شود. در حالیکه استفاده از آمار و داده‌ها می‌تواند در تحلیل درست شرایط و تبیین استراتژی صحیح بسیار مؤثر باشد.

تأثیرات روانی بر تصمیمات خریدوفروش‌ها: تأثیر معاملات پیشین و یا تأثیر عادات ناصحیح فرد معامله‌گر بر اتخاذ تصمیم صحیح برای خریدوفروش گریزناپذیر است. برای مثال چند معامله زیان ده یا سود ده اخیر، به‌طورقطع می‌تواند بر تصمیم بعدی شما تأثیر زیادی بگذارد.

در بازار سرمایه و بورس نیز این شرایط برقرار است. تصمیمات انسانی برای خریدوفروش سهم، ممکن است تحت تأثیر شرایط به شکل درستی انجام نگیرد. در این موارد ابزارهای معاملاتی هوشمند و استفاده از کامپیوتر و محاسبات غیرانسانی می‌تواند ما را به نتایج ایده آل نزدیک‌تر کند، استفاده از معاملات الگوریتمی این قابلیت را ایجاد می‌کند که خریدوفروش به شکل خودکار انجام گیرد. در ادامه به‌طور کامل سازوکار و کاربرد آن را شرح خواهیم داد.

معاملات الگوریتمی چیست؟ و چگونه از آن در خریدوفروش سهم استفاده می‌شود؟

همان‌طور که گفته شد استفاده از کامپیوتر و معاملات الگوریتمی می‌تواند ریسک معامله را کم کند و برحسب برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده خرید و یا فروش سهم در بازار را انجام دهد. استفاده از این نوع معاملات به شکل یک ابزار به فعالین بازارهای مالی کمک خواهد کرد و بیشتر توسط افراد زبده و فعال بازار استفاده می‌شود و افراد مبتدی از آن استفاده نمی‌کنند. درواقع در معاملات الگوریتمی ربات‌هایی هستند که از قبل با هدف و استراتژی خاص برنامه‌ریزی و طراحی می‌شوند. درواقع برای هر ربات سیگنال ورود، سیگنال خروج، حد سود و حد ضرر مشخص تعریف می‌شود. البته این برنامه‌ریزی مربوط به ساده‌ترین نوع ربات‌ها است. در انواع پیشرفته امکان مدیریت سرمایه و ریسک‌پذیری نیز در برنامه‌ریزی ربات لحاظ می‌شود؛ بنابراین به زبان ساده زمانی که سود یا ضرر هر سهم به میزان تعیین‌شده برسد، سهام به‌طور خودکار فروخته خواهد شد. در این نوع معامله انسان به‌عنوان تصمیم‌گیرنده به‌طور مستقیم هیچ دخالتی نخواهد داشت و تنها می‌تواند از طریق استراتژی تعیین‌شده برای ربات بر خریدوفروش دخالت داشته باشد.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی

استفاده بهینه از زمان: افراد حرفه‌ای ساعات طولانی را صرف خریدوفروش سهم در معاملات و بازارهای مالی می‌کنند. رصد تعداد بالای نمادها در هر روز می‌تواند بسیار زمان‌بر باشد. در حالیکه ربات‌ها می‌توانند به‌صورت آنی به‌جای ما تصمیم بگیرند.

عدم اتخاذ تصمیمات احساسی: به‌طورقطع ربات‌ها تصمیمات را تنها به‌واسطه برنامه و کدی که در اختیار آن‌ها قرار داده‌شده اتخاذ می‌کنند. در مقابل، تصمیمات انسانی اغلب با توجه به شرایط و احساسات و در لحظه گرفته می‌شود.

سرعت‌بالای معاملات: در بسیاری از موارد لحظه‌ای درنگ در خروج یا ورود به معامله، ضرر زیادی را به فرد وارد می‌کند. معاملات از طریق ربات‌ها، آنی و در لحظه انجام خواهد شد. ازاین‌رو به‌محض عبور ارزش سهم از حد تعیین‌شده برای ربات، معامله انجام می‌شود.

کاربرد معاملات الگوریتمی

حجم بالای کار و تفحص دقیق برای میزان سود و زیان هر سهم، می‌تواند اثرات سویی بر تصمیمات بگذارد. درواقع طراحی‌ها برای معاملات الگوریتمی رصد بازار را آسان‌تر، انتخاب سهام را کم ریسک تر، اجرای تصمیم برای ورود و یا خروج به معامله را آسان‌تر و کنترل ریسک را باکیفیت بیشتری به انجام می‌رساند. معاملات الگوریتمی می‌توانند تأثیر بالایی در کارایی بازارهای مالی داشته باشند. این نوع از معاملات می‌توانند نوسانات بازار را به‌شدت کاهش داده و به قیمت‌گذاری‌ها ثبات بیشتری ببخشند.

به‌طورکلی استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی در چهار بخش، کاربرد وسیع‌تری دارند:

استفاده از ربات در خریدوفروش سهام بسیار پرکاربرد است. با استفاده از این ربات‌ها می‌توان در حداقل وقت، بر اساس استراتژی که از قبل در نظر گرفته‌شده به خریدوفروش سهم پرداخت. از این طریق علاوه بر کاهش هزینه‌های بازار گردانی، می‌توان ریسک کمتری را به فعالین بازار تحمیل کرد.

استفاده از معاملات الگوریتمی برای بازار گردانی اوراق بسیار پرکاربرد است و باعث می‌شود نقد شوندگی درآمد ثابت بیشتر شود. این الگوریتم‌ها قادرند سفارش‌ها بالایی را بررسی کرده و با توجه به شرایط اقدام به خریدوفروش آن کنند. شرایطی چون نرخ بهره و تورم را می‌توان در آن‌ها برنامه‌ریزی کرد تا با توجه به آن تصمیم خود را اتخاذ کنند. ازاین‌رو در صورت مساعد بودن شرایط می‌توانید تعداد بالایی از اوراق را خریداری نمایید. کارایی بالاتر و عملکرد سریع‌تر از دو مزیت اصلی استفاده از معاملات الگوریتمی در خریدوفروش اوراق است.

استفاده از معاملات الگوریتمی در خریدوفروش صندوق‌های معامله‌ای کاربرد زیادی دارد. تعیین استراتژی در ای اف تی و نتایج حاصل از آن با توجه به نوع بازار به‌صورت صعودی و نزولی و خنثی خواهد بود.

همان‌طور که می‌دانید آربیتراژ درواقع به سود حاصل از تفاوت قیمت در دو بازار مختلف گفته می‌شود. سرعتِ ‌بالا و قدرت تحلیل قوی باعث می‌شود در آربیتراژ سود بسیار خوبی کسب شود. معاملات الگوریتمی به‌خوبی می‌توانند در این بازار سود بالایی نصیب شما کنند؛ زیرا سرعتِ بالا در عملکرد و همچنین استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی قدرت تحلیل بر اساس برنامه از پیش تعیین‌شده، می‌تواند معاملات را به‌طور موفقیت‌آمیزتری به انجام برساند.

برنامه‌ریزی ربات‌ها از چه طریق امکان‌پذیر است؟

توسعه بازارهای مالی باعث شده است که نیاز به معاملات هوشمند و خودکار بیش‌ازپیش احساس شود. همان‌طور که گفته شد در معاملات اتوماتیک یا الگوریتمی، با برنامه‌ریزی ربات‌ها قادر خواهیم بود بدون دخالت انسان به خریدوفروش سهم در بازارهای معاملاتی بپردازیم؛ اما شاید از خود بپرسید که برنامه‌ریزی ربات‌ها از چه طریقی و با چه زبانی انجام می‌گیرد؟ آیا امکان آموزش آن نیز وجود دارد. در ادامه برای پاسخ به این سؤالات همراه ما باشید.

برای برنامه‌ریزی ربات‌ها نیاز به یادگیری دانش یک زبان برنامه‌نویسی خاص است. یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی ربات‌های معاملاتی mql نام دارد. درواقع mql یک‌زبان برنامه‌نویسی است که قابلیت اجرای اسکریپ در متاتریدر را دارند. MQL5 درواقع مخفف MetaQuotes Language 5 است که توسط شرکت MetaQuotes Software Corp ارائه‌شده است. با توجه به رونق این روزهای بازارهای مالی مانند بورس، استفاده از ربات‌ها در انجام معاملات بسیار بیشتر از قبل شده است. آموزش MQL5 می‌تواند به شما کمک کند ایده خود را به‌طور خاص بر الگوریتم ربات پیاده‌سازی کنید. ازاین‌رو اگر به دنبال یادگیری این زبان برنامه‌نویسی هستید پکیج های آموزش MQL5، میداس سرمایه مرجعی معتبر است که به شما کمک می‌کند این زبان برنامه‌نویسی را به‌صورت پایه‌ای بیاموزید.

از ویژگی‌های زبان MQL5

استراتژی ‌های الگوریتم‌ های معاملاتی
• این زبان شباهت‌هایی با جاوا و C++ دارد و می‌تواند برنامه‌های نوشته‌شده از زبان‌های دیگر را بپذیرد.
• ازنظر سرعت برنامه‌نویسی بسیار بالا است.
• کتابخانه بسیار گسترده‌ای در پایگاه کد خود دارد.

جمع‌بندی

ربات‌های معاملاتی که بر اساس الگوریتم‌ها و کدهای برنامه‌ریزی‌شده عمل می‌کنند، می‌توانند با سرعت زیادتری اقدام به خریدوفروش سهم کنند. این کدها قادرند هزینه‌های بازار گردانی را کاهش داده و بر ثبات قیمت‌های بازار تأثیر زیادی بگذارند؛ اما درهرصورت برای ورود در بازارهای مالی و کسب سود بیشتر، در کنار دانش و استفاده از علم روز، تجربه و ریسک‌پذیری نیز تأثیر زیادی دارند؛ زیرا ربات‌ها صرفاً بر اساس کد دستور ما عمل می‌کنند؛ اما تلفیق هم‌زمان تجربه و استفاده از علم روز می‌تواند نتایج بسیار خوبی را برای شما به‌عنوان یک شخص فعال در بازار به ارمغان بیاورد.