نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد


مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ | دانلود فایل | 6 اصل مهم در مدیریت سرمایه 2

پوزیشن سایز چیست؟ آموزش محاسبه حجم معامله در بازارهای مالی

آیا می دانید چرا محاسبه حجم معامله در هر ترید بسیار حیاتی است؟ آیا نحوه به کارگیری مدیریت ریسک صحیح را طوری که اگر ضرر کردید فقط قسمت بسیار کوچکی از حسابتان کسر شود را می دانید؟ آیا به این توانایی رسیده اید که در هر مارکتی و هر تایم فریمی که هستید، بدون اینکه کل حسابتان بر باد رود، ترید کنید؟ یا نسبت به اسرار معاملات با ریسک کم و سود زیاد، آگاه هستید؟

اگر پاسخ شما به سوالات بالا منفی است، به مکان بسیار درستی هدایت شده اید؛ این مقاله برای شما است. معامله گران بسیار زیادی وجود دارند که فقط به خاطر ندانستن یا رعایت نکردن نحوه صحیح سایز پوزیشن در تریدهایشان، کال مارجین شده و یا حجم بسیار زیادی از سرمایه شان را از دست داده اند. بلی، درست متوجه شدید اکثر معامله گران نوپای بازارهای مالی، طعم تلخ کال مارجین شدن را چشیده اند یا حداقل حجم بسیار زیادی از سرمایه شان را فقط به خاطر رعایت نکردن این دستورالعمل حیاتی، از دست داده اند.

ما در این مقاله قصد داریم از دو طریق نحوه محاسبه پوزیشن سایز را به شما آموزش دهیم: روش اول دستی و روش دوم از طریق ماشین حساب فارکس وبسایت دنیای ترید.

در حقیقت محاسبه حجم معامله، از نان شب واجب تر است و یکی از نکات ضروری و با اهمیت مدیریت ریسک است. بارها شده که معامله گران در بازارهای مالی از استراتژی های بسیار کارآمدی استفاده کرده اند ولی فقط به خاطر عدم محاسبه حجم معامله یا سایز پوزیشن، آسیب های بسیار جدی و جبران ناپذیری را متحمل شده اند.

در یک مقاله دیگر از سری مقالات بسیار ارزشمند وبسایت دنیای ترید، این دفعه در خدمت شما هستیم تا دانش و تجربه مان را درباره آموزش نحوه محاسبه پوزیشن سایز یا حجم معامله، با شما به اشتراک بگزاریم. اهمیت این مقاله به قدری بالا است که به شما قول می دهیم اگر در تمام تریدهایتان مدیریت ریسک و پوزیشن سایز را رعایت کنید، دیگر هرگز کل حسابتان را منهدم نمی کنید.

نکاتی که قرار است با هم در این مقاله یاد بگیریم، به شرح زیر است:

مدیریت ریسک چیست؟ اهمیت مدیریت ریسک در معامله، پوزیشن سایز یا حجم معامله چیست، قانون ریسک یک یا دو درصد چیست؟ نحوه محاسبه پوزیشن سایز در معاملات و نتیجه گیری.

مدیریت ریسک چیست؟

به طور کلی به فرآیند پیش بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل کردن ضررها و تهدیدات احتمالی نسبت به قسمتی یا کل سرمایه تان، مدیریت ریسک گفته می شود. فرقی نمی کند که این ریسک ها مربوط به ناآرامی های درون بازار هستند و یا مربوط به بحران های ژئوپلیتیکی، ناشی از تحلیل های نادرست تکنیکال هستند و یا مرتبط به فاندامنتال مارکت می باشند. در هر صورت، برخوردار بودن از یک مدیریت ریسک صحیح و به کار گرفتن ابزارهای مناسب آن در زمان درست، به شما کمک می کند تا تصویر کامل و شفافی از خطرهای احتمالی پیش رو داشته باشید.

فراموش نکنید که ما ریسکمان را مدیریت نمی کنیم که اصلا ضرر نکنیم، بلکه ما از مدیریت ریسک استفاده می کنیم تا ضررهای مان را کوچکتر کرده و بدانیم کدام ریسکها ارزش خطر کردن دارند. همین الان فرصت بسیار مناسبی است که شما هم یاد بگیرید چیزی به نام ضرر نکردن در بازرهای مالی وجود ندارد.

شما هیچ معامله گری را پیدا نخواهید کرد که به شما بگوید هرگز ضرر نکرده و یا ضرر نخواهد کرد! این قانون شماره یک تمام مارکت ها است و فقط شامل بازارهای مالی نمی شود. اگر قصد ماندن در بازارهای مالی و سود کردن مداوم را دارید، حتما ریسکتان را با ابزارهایی که در ادامه این مقاله به شما آموزش خواهیم داد، مدیریت کنید.

اهمیت مدیریت ریسک در معامله

همانطور که در قسمت های قبل برایتان توضیح دادیم، به طور خلاصه مدیریت ریسک یعنی توانایی روبرو شدن با یکسری ضرر بدون کال مارجین شدن. این بدین معنی است که مثلا اگر شما ده ترید انجام دادید و تمام آنها را ضرر کردید، حساب معاملاتی شما بسته نشود.

شاید برایتان این سوال مهم پیش بیاید، مگر امکان دارد فردی در ده معامله اش ضرر کند و کال مارجین نشود؟ لطفا تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا فوت کوزه گری معاملات در بازرهای مالی را که کمتر کسی اهمیت آنها را برای شما توضیح داده، به شما بیاموزیم.

فراموش نکنید که حتی اگر شما یک استراتژی قوی بسیار عالی هم داشته باشید ولی مدیریت ریسک را رعایت نکنید، براحتی می توانید تمام سرمایه تان را از دست بدهید. اگر باور ندارید، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید دو تریدر به نامهای آرش و بردیا داریم که هر دو اینها یک حساب معاملاتی 1000 دلاری دارند. آرش و بردیا یک استراتژی معاملاتی دارند که درصد موفقیتش 50% است. این بدین معنی است که از هر دو تریدی که آنها انجام می دهند، یکی را سود می کنند. نسبت ریسک به ریوارد آنها هم 1 به 2 می باشد. اجازه دهید همین جا ریسک به ریوارد را هم برای شما توضیح دهیم.

مفهوم ریسک به ریوارد

تصور کنید که شما در حال ورود به معامله ای هستید که حاضرید 100 دلار ضرر یا ریسک کنید. ولی چنانچه مارکت مطابق میل شما پیش برود و شما سود کنید، می توانید 200 دلار به جیب بزنید. مگر غیر از این است که این 200 دلار دو برابر مبلغی است که شما حاضر بودید ریسک کنید؛ یعنی 100 دلار. نتیجتا این همان چیزی است که ما به آن ریسک به ریوارد 1 به 2 می گوییم. خیلی ساده ریوارد یا پاداش شما دو برابر ریسک یا ضرر شما است.

حال فرض کنید که شما قصد ورود به معامله ای را دارید که حاضر هستید در آن 100 دلار ریسک یا ضرر کنید. ولی چنانچه مارکت انتظار شما را برآورده کند و شما به سود برسید، مبلغی که کسب خواهید کرد 1000 دلار خواهد بود. حال، ریسک به ریوارد شما در این معامله 1 به 10 می باشد. به همین سادگی.

حال برمی گردیم به ادامه مثال بالا. آرش که یک تریدر طمع کار است، قصد دارد در هر معامله اش 250 دلار ریسک کند یعنی 25% کل حسابش ولی بردیا که تریدری محافظه کار است، می خواهد ریسکش در هر معامله فقط 20 دلار باشد یعنی فقط 2% درصد کل پولش. حال باید محاسبه کنیم و ببینیم که نتایج یا برآیند معاملات این دو شخص یا همان Lose/Win این دو نفر، چقدر خواهد بود؟ منظور این است که هر کدام اینها با احتساب ریسک به ریوارد 1 به 2، با چند ضرر کال مارجین شده و حسابشان به صورت خودکار بسته میشود؟

اگر از هشت معامله، برآیند معاملاتشان 4 باخت و 4 برد باشد: باخت، باخت، باخت، باخت – برد، برد، برد، برد

متاسفانه آرش فقط با 4 معامله ضررده، کال مارجین می شود. چرا که کل حساب او 1000 دلار است و با 4 تا 250 دلار که قصد ریسک کردن دارد اگر تریدش موفق نباشد، حسابش بسته می شود. این یعنی حتی بدون اینکه طعم شیرین موفقیت را بچشد، معاملاتش دچار شکست سنگینی شده و کل سرمایه اش را بر باد داده است.

آرش: 250-، 250-، 250-، 250- = کال مارجین شدن

حال بیایید برآیند معاملات بردیا را طبق الگوی بالا، بررسی کنیم.

بردیا: 20-، 20-، 20-، 20-، 40+، 40+، 40+، 40+ = 80 دلار سود

شاید تعجب کنید و بگویید 40 دلار سود از کجا آمد؟ این همان نسبت ریسک به ریوارد 1 به دو است. بردیا حاضر بود در هر معامله 20 دلار ضرر کند. حال اگر بر اساس نسبت ریسک به ریواردش که 1 به 2 است او 4 معامله 20 دلاری ضرر کند (80-) ولی 4 معامله 40 دلار سود کند، او هنوز 80 دلار سود کرده است.

این 80 دلار سود مساوی است با 8% از کل حساب معاملاتی بردیا چرا که حساب او 1000 دلار است. ولی آرش 100% حساب معاملاتی اش را ضرر کرده و کال مارجین شده است. به همین سادگی شما می توانید قدرت استفاده یا عدم استفاده از مدیریت ریسک صحیح را در مورد آرش و بردیا، ببینید. (فراموش نکنید که آرش یک استراتژی با درصد موفقیت 50% هم داشته است ولی متاسفانه از مدیریت ریسک درستی استفاده نکرده است).

شاید برای شما هم این سوال مهم پیش بیاید که خوب چطور می توانم ریسک های معاملاتی ام را مدیریت کنم؟ فراموش نکنید که ما قرار است در این مقاله این فاکتورهای مهم را به شما آموزش دهیم.

پوزیشن سایز یا حجم معامله چیست؟

خیلی ساده Position Sizing یا سایز معامله یعنی ترید کردن با تعداد واحدها یا سایزهای درستی که اگر ضرر کردید، فقط قسمت کوچکی از حسابتان کسر شود. به زبانی دیگر مقدار واحدهایی که در یک معامله ترید می کنید، سایز معاملاتی شما نام دارد.

توصیه اکثر حرفه ای های بازار این است که شما در هر معامله تان فقط 1 تا 2% از سرمایه تان را ریسک کنید. این بدین معنی است که اگر حساب معاملاتی شما 1000 دلار امریکا است، 1% آن می شود 10 دلار. نتیجتا برای اینکه شما کال نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد مارجین شوید، باید 100 معامله تان ضررده باشد تا کل 1000 دلار شما از دست برود.

حال ممکن است سوال دیگری برای شما پیش بیاید و آن هم این است که چطور می توانم محاسبه کنم که در هر تریدی که انجام می دهم فقط 10 دلار ضرر کنم؟ این سوال خوب، ما را به قسمت های بعدی این مقاله هدایت می کند.

تصویر مربوط به قانون ریسک یک تا دو درصد

قانون ریسک یک یا دو درصد، یک استراتژی سرمایه گذاری است که به تریدرها می گوید شما در هر معامله یا تریدتان، نباید بیشتر از یک یا دو درصد از کل سرمایه تان را به خطر بیندازید. برای اعمال این قانون، شما باید ابتدا 2% از کل سرمایه آزادتان را محاسبه کنید. مثلا اگر مارجین آزاد شما 5000 دلار امریکا می باشد، دو درصد آن می شود 100 دلار. ضمنا در کنار قانون مهم 2%، تریدرهای حرفه ای تمام هزینه های احتمالی آینده مثل نرخ سواپ، کمسیون بروکرها و غیره را نیز، منظور می کنند.

نحوه محاسبه پوزیشن سایز در معاملات

فرمول اصلی یا فوت کوزه گیری که قبلا به شما قول داده بودیم، همین جا می باشد. ما در این قسمت از دو طریق نحوه محاسبه سایز معامله یا پوزیشن سایز را به شما آموزش می دهیم. اولین آن روش دستی است که شما خودتان بعد از مطالعه این قسمت، قادر خواهید بود سایز پوزیشنتان را محاسبه کنید.

روش دوم که بسیار ساده تر می باشد، محاسبه سایز پوزیشن از طریق ماشین حساب بسیار خوب و کارآمد وبسایت دنیای ترید است که پیشتر هم به شما گفته بودیم.

روش اول؛ روش دستی

در این روش ما به دنبال سه فاکتور هستیم: مقدار ریسک، حد ضرر و ارزش هر پیپ. این روش یک فرمول بسیار ساده دارد که به شرح زیر است:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

برای اینکه بتوانید سایز پوزیشن یا حجم معامله تان را حساب کنید، ابتدا باید بدانید که چقدر حاضر هستید در هر معامله، ریسک کنید. پاسخ این سوال در موفقیت شما برای ادامه معاملاتتان بسیار حیاتی است. اگر شما هم خواهان ماندن در این بازار هستید، بهتر است توصیه بزرگان و حرفه ای های این مارکت را با گوش جان بشنوید، جدی بگیرید و همیشه از آن استفاده کنید.

تمام حرفه ای های بازار با هم و یک صدا می گویند: هرگز بیشتر از 1 الی 2% درصد از کل سرمایه تان را ریسک نکنید. اینکه بهتر است شما کدامیک را رعایت کنید، بستگی به تیپ شخصیتی و میزان طمع شما دارد.

بسیار خوب، حال که مقدار ریسک شما مشخص شد، نوبت به حد ضرر و ارزش و اندازه هر پیپ شما دارد. اجازه بدهید با مثالی این مسئله را برای شما شفاف تر کنیم.

فرض کنید شما حساب معاملاتی به مبلغ 10.000 دلار امریکا دارید. بر اساس فرمول بالا و توصیه حرفه ای های بازار، شما می خواهید فقط 1% کل سرمایه تان ریسک کنید. این بدین معنی است که شما حاضر هستید فقط 100 دلار در این معامله ریسک کنید. فرض کنید که حد ضرر شما هم در این معامله، 100 پیپ و ارزش هر پیپ معامله 10 دلار است (فرض ما بر این است که شما با 1 لات وارد معامله شده اید). امیدوارم که فرمول بالا را فراموش نکرده باشید:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

بر اساس این فرمول، سایز پوزیشن شما برابر است با: 100 دلار مقدار ریسک تقسیم بر 100 پیپ حد ضرر شما ضربدر 10 دلار ارزش هر پیپ، که مساوی است با 0.1 لات که برابر است با 1 مینی لات. از آنجا که ارزش هر پیپ شما بستگی به فاکتورهای زیادی مثل ارز مقابل یا همان ارز دوم که در جفت ارزها می نویسید، یا مثلا واحد پولی که با آن حساب معاملاتی تان را باز کرده اید و غیره دارد، ما به شما روش دوم که Position Sizing Calculator یا همان محاسبه سایز پوزیشن توسط ماشین حساب بسیار هوشمند وبسایت دنیای ترید است را، معرفی می کنیم.

روش دوم؛ ماشین حساب فارکس دنیای ترید

در واقع این ماشین حساب کار شما را بسیار ساده کرده است. طبق فرمول بالا، برای محاسبه سایز پوزیشن شما به جز مقدار ریسک، به دو چیز دیگر هم نیاز دارید؛ 1- ارزش هر پیپ 2- حجم معامله. ماشین حساب بسیار عالی وبسایت دنیای ترید، پاسخ هر دو ابهامات بالا را مرتفع کرده است. لطفا برای اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

ابتدا برای شروع به وبسایت دنیای ترید بروید و مثل تصویر زیر، روی آیکون ماشین حساب فارکس، کلیک کنید.

تصویر مربوط به ماشین حساب فارکس دنیای ترید

سپس، با تصویری مثل شکل زیر مواجه می شوید که می توانید تمام اطلاعات خواسته شده را وارد کرده و سپس دکمه محاسبه را فشار دهید تا خود این نرم افزار برای شما محاسبات را انجام دهد.

تصویر ماشین حساب دنیای ترید

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، ابتدا در قسمت سمت راست ارزش هر پیپ تان را محاسبه کنید و سپس برای وارد کردن سایز پوزیشن یا حجم معامله، به قسمت سمت چپ شکل بالا، رجوع کنید.

اطلاعات تصویر سمت راست که کاملا واضح است. ابتدا جفت ارز خود را مشخص می کنید و سپس اگر حساب شما مثلا به دلار امریکا است، آن را در قسمت دوم از بالا وارد کنید. بعد مقدار لات را وارد کنید (مثلا استاندارد یا مینی استاندارد و . ) و در قسمت بعد، حجم لات مثلا با یک لات وارد معامله شده اید یا بیشتر. در انتها دکمه محاسبه را کلیک کنید.

بعد از اینکه ارزش هر لات را در این قسمت مشخص کردید، به ستون سمت چپ رفته و اطلاعات آن را نیز تکمیل کنید. ابتدا در قسمت بالا میزان سرمایه تان را وارد کنید مثلا 5000 دلار یا 1000 دلار. درصد ریسکی که حاضرید متقبل شوید را در این قسمت وارد کنید مثلا 1 یا 2 درصد.

در قسمت بعد استاپ لاس خود را بنویسید مثلا 100 پیپ یا 50 پیپ. حال در قسمت چهارم، ارزش پیپی که در قسمت قبل به دست آوردید را وارد کنید. به محض وارد کردن این آیکون، پوزیشن سایز یا حجمی که باید با آن وارد معامله شوید، خودش ظاهر می شود.

شاید برای برخی از شما که تازه وارد بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس شده اید، این سوال پیش بیاید که خوب پس از محاسبه حجم معامله یا سایز پوزیشن، این عدد را باید کجا وارد کنم؟ همینطور که قبلا هم برای شما توضیح دادیم، هدف نهایی ما در وبسیات آموزشی دنیای ترید، آموزش و پرورش تریدرهای حرفه ای برای ورود به بازارهای مالی است. در نتیجه، این قسمت را نیز با جان و دل برای شما توضیح خواهیم داد.

فرض ما بر این است که شما از پلتفرم مشهور متاتریدر استفاده می کنید. پس از اینکه شما دکمه سفارش یا همان Order را فشار دهید، با پنجره ای مثل تصویر پایین روبرو خواهید شد.

تصویر مربوط به نحوه سفارش گذاری در متاتریدر

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، در قسمت Volume شما حجم یا پوزیشن سایز را که جلوتر محاسبه کرده اید را وارد می کنید، به همین سادگی.

نتیجه گیری

به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید، بسیار سپاسگزاریم. در حقیقت کار شما مخصوصا اگر تازه وارد هستید، از همین جا شروع می شود. لطفا تمام آنچه در این مقاله مطالعه کردید را حتما در پلتفرم مجازی تمرین کنید تا خوب در مورد پوزیشن سایز، صاحب مهارت شوید.

ضمنا اگر این مقاله را مفید یافتید، حتما آن را برای دوستان و آشنایان تان بفرستید تا بدین وسیله، جلوی ضرر و زیان های احتمالی آنها را بگیرید.

نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان چیست؟

تعیین میزان ریسک به ریوارد در معاملات یکی از مهم ترین تصمیمات سرمایه گذاران قبل از خرید سهام می باشد. یکی از نکاتی که سرمایه‌گذاران باید در خرید سهام مد نظر قرار دهند؛ نسبت ریسک به ریوارد ( نسبت زیان به سود) در معاملات است. این نسبت بیان می‌کند که حاضریم برای کسب سود در سهم، چه مقدار ریسک کنیم. از این اصل معمولا در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود چرا که در تحلیل نموداری تعیین حد سود و حد ضرر عینی تر و ساده تر است و به راحتی قادر به تعیین نسبت R/R در معاملات هستیم.

مثالی از تعیین میزان ریسک به ریوارد در معاملات

در خصوص تعیین میزان ریسک به ریوارد در معاملات مثالی میزنیم. فرض کنید که قیمت سهم در حال حاضر 300 تومان و اولین حمایت پیش روی سهم هم محدوده 270 تومان و نخستین مقاومت پیش روی سهم هم محدوده 360 تومان است. در این مثال میزان ریسک سهم (احتمال زیان) 30 تومان و میزان ریوارد (احتمال سود) 60 تومان در نظر گرفته شده است. ( برای تعیین حد ضرر قیمت 300 تومان رو از 270 کسر و برای تعیین حد سود، قیمت 360 تومان رو از 300 کسر می‌کنیم). در این حالت اگر قیمت خرید سهم 300 تومان باشد، حدود 10 درصد از محدوده حمایت تکنیکالی فاصله دارد و نخستین مقاومت پیش روی سهم هم حدود 20 درصد بالاتر از محدوده فعلی هست. اگر در این وضعیت بخواهیم ریسک به ریوارد سهم را تعیین کنیم به چیزی حدود 50 درصد می‌رسیم ( R/R=30/60=1/2) که به نسبت مناسب است و هر چقدر این نسبت به سمت صفر میل کند، معامله برای خرید جذاب تر و هر چقدر این نسبت به سمت 1 و بالاتر افزایش پیدا کند سهم جذابیتی برای خرید ندارد. پس بهتر است که نسبت ½ را معیار معاملات قرار داده و محدوه‌های مساوی و یا پایین تر از این مقدار (50%) را به عنوان نقطه ورود به سهم در نظر بگیریم.

ریسک به ریوارد در معاملات

نکته:

یک نکته را باید در تعیین نسبت ریسک به ریوارد در معاملات مد نظر قرار داد. باید توجه داشت که هر حمایت تکنیکالی نشان دهنده رشد تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت سهم نیست و باید همراه با در نظر گرفتن محدوده حمایتی، سیگنال تایید یک سری اندیکاتورها و اسیلاتورها را در تحلیل داشته باشیم. با توجه به موارد گفته شده در این بخش، آیا حاضر به خرید سهمی هستید که نسبت ریسک به ریوارد برابر 2 داشته باشد؟؟ یعنی حاضرید برای بدست آوردن 1 واحد سود 2 واحد ضرر کنید؟ پس مشخص است که این نسبت اصلا منطقی نیست و سرمایه‌گذار هم نباید تحت هیچ شرایطی سهم هایی با نسبت R/R نامناسب را خریداری کند. افراد زیادی در بازار هستند که بدون توجه به این نسبت و صرفا بر اساس یک سری شایعات، سهم هایی با نسبت R/R نامناسب را خریداری می‌کنند.

به عنوان مثال کسی که سهم ایران خودرو را در اسفند سال 94 به قیمت 470 تومان خریده است؛ میزان بازده و ریسک را چند درصد تخمین زده که در قیمت عنوان شده حاضر به خرید سهم شده است (قیمت سهم در بازه زمانی 20 شهریور ماه تا 230 تومان کاهش پیدا کرد). مشخص است که این معامله اصلا منطقی نبوده و در نهایت سرمایه‌گذار باید از همان ابتدا به زیان فکر می‌کرد. استفاده از نسبت R/R، موجب نگاه منطقی تر سرمایه‌گذار به معاملات شده و همین عامل موجب کاهش ریسک سرمایه‌گذار و انجام معاملات با اطمینان بیشتر می‌شود.

به همه سرمالیه گذاران توصیه می شود که قبل از ورود به سهم حتما نسبت ریسک به ریوارد آن را طبق محاسبات بالا انجام داده و در صورتی که شرایط سهم مناسب بود اقدام به خرید سهام شرکت کنند.

مختصری از کتاب ” سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار”

تالیف” مهدی افضلیان

این وب سایت بهترین مجموعه از آموزش‌های بنیادی و تکنیکال بازار سرمایه را دارا می‌باشد:

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ | دانلود فایل | 6 اصل مهم در مدیریت سرمایه

مفاهیم مدیریت در طول تاریخ همواره از چالش های بزرگ بر سر راه رشد بشر و پیشبرد اهداف او بوده اند. شاید اگر این چالش ها وجود نداشتند و یا برای حل آنها، از استراتژی های مناسب بهره گرفته می شد، این روند صعودی در علوم مختلف و کسب و کار بسیار سرعت می گرفت. اما در مورد حوزه مدیریت سرمایه این نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد بحث جدی تر و حساس تر است. سروکار داشتن با پولی که گاه حاصل سالها زحمت افراد است و باید در مسیر سرمایه گذاری موثر و کم ریسک به کار گرفته شوند. در سالهای اخیر، سرمایه گذاری به مفهوم عام خود مربوط به دسته ای از تحرکات در فضای بورس و سهام و البته دارایی های منقول و غیرمنقول است. پول و سرمایه فراوانی که در این مجراها وارد شده و سودهای کلانی را نصیب صاحبان سرمایه می کند. اما چالش اصلی زمانی است که آنها متضرر شوند. آنجاست که مدیریت سرمایه، نسخه های متفاوتی را برای کاهش این ضررها و گاها حتی پیشگیری از آسیب ها ارائه داده و محبوبیت فراوانی پیدا می کند.

مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ | دانلود فایل | 6 اصل مهم در مدیریت سرمایه 1

مدیریت سرمایه یعنی چه؟

سرمایه های امروزی در آستانه شکست و موفقیت ها می لغزند و احتمال صعود و نزول آنها تعیین می شوند. همه سرمایه های شخصی که در دستان افرادی بدون آگاهی و دانش خاص آن، هستند و امکان از بین رفتن آنها بسیار بالاست. این دانش را باید از متخصصین و دانشمندان این حوزه آموخت. آنها در بکارگیری میزان سرمایه، حجم آن، ریسک های احتمالی و رشد و زیان های مربوط به سرمایه مطالعه کرده و خط و خطوط تعیین می کنند. استراتژی هایی که با تدوین مبتنی بر دانش های مدیریتی، سواد مالی و سایر شاخص های متناظر، در سوددهی سرمایه بسیار موثر هستند.

گرایش عوام به سمت بازارهای سرمایه خصوصا بازارهای سهام در سالهای اخیر، اهمیت مدیریت سرمایه را بیش از پیش کرده است. آنچه که مهم است تمامی آن سوالاتی است که هر شخص در هنگام ورود خود به این بازار باید طرح کند. این سوالات در زمینه ریسک است. اینکه میزان ریسک در هر معامله پرتفوی به چه میزان است؟ و آیا نسبت سود به سرمایه، نسبت منطقی و قابل اتکایی هست یا نه؟ برای پاسخ به این سوالات باید نگاهی عمیق تر به این مفاهیم داشته باشیم.

دانلود فایل اکسل تعیین حد ضرر و میزان ورود سرمایه :

شرکت های مدیریت سرمایه گذاری

شرکت ها و سازمان های فعال در زمینه مدیریت سرمایه گذاری رشد بسیار بالایی در سالهای اخیر داشته اند. آنها کاملا وابسته به نوع و شرایط بازار های سرمایه عمل کرده اند و آنچه که سود آوری آنها را بالاتر برده، همان سوددهی سرمایه مردم در بازارهاست. اغلب، زمانی گرایشات به سمت این مفاهیم و مدیریت سرمایه بالاتر می رود که نسبت های سوددهی پایین آمده باشد و در نتیجه مردم نیاز فوری به متخصصین پیدا می کنند. همه ارزش کار آنها نیز در قدرت پیش بینی آینده و تحلیل گذشته نهفته شده است. در واقع بازارهای سرمایه محل هدف گذاری برای تمامی افراد فعال در این حوزه ها است. هم برای سرمایه گذاران و هم برای متخصصین، تا بتوانند نیازهای خود برای رشد سرمایه را از محل آن بدست آورند.

مدیریت سرمایه یعنی چه

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ | دانلود فایل | 6 اصل مهم در مدیریت سرمایه 2

نقش بازار در سرمایه گذاری

بازارها، لوکیشن های جذاب برای حضور سرمایه گذاران هستند. هر آنجا که پولی برای خرج شدن نیاز به اجبار نداشته باشد، بازاری برای سرمایه مردم محسوب می شود. شرط موفقیت در آن، شناخت کافی از ابعاد و اشخاص و سرمایه است. باید ریسک هایی را که امکان رخ دادن آنها وجود دارد را شناسایی کنیم و در مورد گام های بعدی در مواجهه با ریسک، اقدامات لازم را پیش بینی نماییم. کلیه این فرآیندها، وابستگی شدیدی به کسب اطلاعات و داده های صحیح از بازار دارد و هرچه میزان داده ها بیشتر باشد، نتیجه قابل اعتماد تر است.

منطق و آموزش

قبول بازار های سرمایه مانند بازار بورس به عنوان یک ماهیت پر ریسک بسیار مهم است. آنچه منظور از بازار های سرمایه در این مقاله است، تمامی بازار های مربوط به پول و سرمایه نقدی است و اصل اساسی در این مفاهیم پذیرش ضرر های احتمالی و عدم اعتقاد به موفقیت ها و سود های دایمی است. هر چند واقعا در هنگام ضرر دهی سرمایه، چندان اهمیتی برای هوش و علم شما از مدیریت سرمایه وجود ندارد، اما تفاوت از میزان ضرر آغاز می شود. دقیقا نقطه ای بازار سرمایه که از آن نقطه بتوان روند ضرردهی پول را متوقف کرد.

در واقع آنچه که سبب ارتقای میزان سوددهی و موفقیت افراد در بازار های سرمایه می شود، مقداری از تحمل و صبر آنها در مقابله با روزهای شکست و زیان دهی است. البته فراموش نشود که تمامی این قاعده های کلیدی فقط در بازار های نرمال و بدون دستکاری صدق می کند و در بازار هایی مانند بورس ایران عملا هیچ راهی وجود ندارد که سرمایه تان را نجات دهید، مگر اینکه مراجع بالا دستی انگیزه کافی برای این کار را داشته باشند.

تکنیک های مدیریت سرمایه در فارکس

تکنیک های مختلفی برای مدیریت سرمایه در فارکس وجود دارند. در این میان بعضی از تکنیک ها مهم تر بوده و بهتر است هر تریدری این موارد را رعایت کند. در ادامه این موارد را بیان می کنیم.

انتخاب زمان مناسب برای معامله در فارکس

یکی از موارد بسیار مهم برای هر معامله گری در مدیریت سرمایه انتخاب زمان مناسب برای معامله فارکس می باشد. البته زمان معامله به نوع جفت ارز و زمان هایی که معاملات بالاست نیز وابسته است. از طرف دیگر باید زمانی را برای معامله در نظر گرفت که معامله گر از لحاظ فکری در آرامش کامل باشد تا بتواند به درستی تصمیم گیری کند.

ترید با سرمایه ای که به آن نیاز ندارید

در بازار های مالی به دلیل پر ریسک بودن آنها بهتر است با سرمایه به معامله بپردازید که از نیاز های شما نباشد. زیرا این نوع بازار ها در بسیاری از موارد غیر قابل پیش بینی بوده و احتمال از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

داشتن استراتژی در معامله

هیچ گاه بدون استراتژی وارد معامله در فارکس نشوید. همیشه برای خود نقاط ورود و خروج در معامله مشخص سازید. قرار نیست همیشه در بازار سود کنید. ولی می توانید در صورت ضرر ، با مدیریت سرمایه میزان ضرر خود را کمتر کنید. در ادامه آموزش ها انواع استراتژی های معاملاتی و نیز آموزش آنها را برایتان آورده ایم. می توانید با استفاده از بک تست در متاتریدر استراتژی معاملاتی خود را تست کنید.

استفاده از تحلیل های بنیادی و تکنیکال

زمانی که وارد معامله می شوید ، حتما به تحلیل های بنیادی ، اخبار اقتصادی که بر قیمت ها نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد تاثیر زیادی دارند و نیز تحلیل تکنیکال حتما توجه کنید. استفاده از این تحلیل ها تاثیر بسیار زیادی بر تشخیص صحیح نقاط ورود و خروج معامله در فارکس دارند.

مشخص کردن میزان سود و ضررتان از معامله

برای این منظور فرمول ها ، اندیکاتور ها و نرم افزار های زیادی طراحی شده اند. ولی بهتر است خودتان نحوه محاسبه سود و ضرر در معاملات فارکس را نیز در نظر بگیرید.

فرمول محاسبه مدیریت سرمایه در فارکس

برای مدیریت سرمایه باید میانگین سود ماهیانه خود و نیز میانگین سود سالیانه را حساب کنید. تا ببینید که در کل سودآوری معاملات شما چه اندازه است. یکی از فرمول های بسیار مهم فرمول محاسبه سود مرکب در فارکس می باشد. به این صورت که شما بعد از سود در یک معامله از سود به دست آمده به سرمایه اصلی شما افزوده شده و شما با سرمایه بیشتری وارد معامله بعدی خواهید شد.

از طرفی شما برای مدیریت سرمایه در فارکس باید بتوانید مقادیری از قبیل میزان سود مرکب و نیز میزان سودی که نیاز دارید تا در صورت ضرر ، ضررتان جبران گردد را محاسبه کنید.

فرمول محاسبه سود مرکب در فارکس

فرمول محاسبه سود مرکب در فارکس

مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

یکی از اصول مهم در مدیریت سرمایه در فارکس ، مدیریت ریسک در فارکس می باشد. در کل معامله در بازار فارکس شامل ریسک می شود. ولی باید بتوان آن را مدیریت کرده تا بتوان میزان کسب سود در برابر ضرر را بالا تر برد. یکی از معیار های مهم در مدیریت ریسک محاسبه میزان ریسک به ریوارد است. از این فرمول با عنوان فرمول محاسبه مدیریت سرمایه در فارکس نیز یاد می شود. هر چه این میزان کمتر از 50 درصد باشد ، مدیریت ریسک بهتر است و اگر بیشتر باشد معامله شما ریسک بالایی دارد. فرمول ریسک به ریوارد را در ادامه بیان می کنیم.

فرمول مدیریت سرمایه در فارکس

فرمول مدیریت سرمایه در فارکس

همانطور که در فرمول بالا می بینید ، ریسک Risk برابر با تفاضل قیمت سهم و حد ضرر می باشد. حد ضرر را هم می توان بر اساس استراتژی معامله گر مشخص کرد و هم نقطه حمایتی را در نظر گرفت. ریوارد Reward نیز برابر با تفاضل حد سود و قیمت سهم می باشد. حد سود را نیز می توان برابر با میزان مقاومت سهم در نظر گرفت. به عنوان مثال جفت ارز GBPJPY پوند انگلیس و ین ژاپن را در نظر گرفته ایم.

حد سود در فرمول مدیریت ریسک حد ضرر در فرمول ریسک به ریوارد

فرض کنید شما بنابر تحلیل های خود به این نتیجه رسیده اید قیمت به مقاومت خود خواهد سید و می خواهید یک پوزیشن باز کنید پس بهتر است میزان ریسک به ریوارد را بررسی کنید. همانطور که در شکل بالا می بینید حد سود برابر با 164.665 و قیمت فعلی ارز برابر با 164.146 می باشد. از طرفی حد ضرر خود را نیز فرضا نقطه حمایتی یعنی برابر با 162.873 در نظر می گیریم. در شکل زیر میزان ریسک به ریوارد را برای این جفت ارز محاسبه کرده ایم.

میزان ریسک به ریوارد

میزان ریسک به ریوارد

همانطور که در شکل زیر می بینید این میزان برابر با 245 شده و بسیار بیشتر از 50 است. پس اگر شما در نقطه 164.146 وارد معامله شوید ریسک معاملاتی بالایی را پذیرفته اید.

اندیکاتور مدیریت سرمایه در فارکس

در سایت هایی که می توان اندیکاتور های مهم معتبر را مشاهده کرد ، مانند اندیکاتور های متاتریدر 4 و یا اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو اندیکاتوری برای مدیریت سرمایه در فارکس قرار داده نشده است. ولی تریدر هایی که خودشان می توانند اندیکاتور طراحی کنند اندیکاتور هایی در این خصوص طراحی کرده و در سایتشان قرار داده اند. شما می توانید این اندیکاتور ها دانلود کرده و در پلتفرم خود نصب و از آنها استفاده کنید.

این اندیکاتور ها اغلب میزان سود و زیان شما ، میزان اهرم مناسب و … را محاسبه کرده و برایتان نمایش می دهند. هیچ گاه به این اندیکاتور ها اعتماد نکرده و اگر تمایل به استفاده از این اندیکاتور ها دارید ، آن را همراه با استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

نرم افزار مدیریت سرمایه در فارکس

نرم افزار مدیریت سرمایه در فارکس اغلب توسط افراد خبره و حرفه ای در زمینه فارکس نوشته می شود. اصلی ترین ویژگی این نرم افزار ها محاسبه سود و زیان تریدر در یک معامله می باشد. همان کا را خودتان به صورت دستی نیز نیز می توانید انجام دهید. البته قبل از استفاده از این نرم افزار ها در حساب واقعی حتما آن را برای مدتی در حساب دمو امتحان کنید.

دانلود کتاب مدیریت سرمایه در فارکس PDF

برای آموزش مدیریت سرمایه در فارکس ابتدا باید با اصول مدیریت سرمایه گذاری در بازار های مالی آشنایی داشته باشید. با آموزش اصول مدیریت سرمایه خواهید توانست در بازار فارکس نیز موفقیت های بیشتری کسب کرده و سرمایه خود را زیاد درگیر ریسک نکنید. یکی از کتاب های مفید در این زمینه کتاب مدیریت سرمایه گذاری نوشته چارلز پی. جونز به ترجمه دکتر رضا تهرانی می باشد. برای دانلود کتاب مدیریت سرمایه روی لینک زیر کلیک کنید.

ویژگی های شخصیتی

نباید از تاثیرات ذات شخصیتی شما در میزان موفقیت تان در بازار های سرمایه غافل شد. اعتماد به نفس شخص در هنگام اخذ یک تصمیم می تواند نیمی از راه موفقیت و اثرگذاری آن را طی کند. شما باید قادر به کنترل هیجانات خود باشید. نباید در بالاترین نقطه بخرید و نباید در پایین ترین نقطه بفروشید. نباید نسبت به کل حجم سرمایه خود ریسک کنید و باید بدانید که تا چه حد می توانید از وِیژگی هایی مانند توصیه پذیری از دیگران استفاده کنید. همه راه های موفقیت در این حوزه از مسیر امیدواری به جبران زیان ها عبور می کند. حتی تحلیل های شما از این زاویه نیز بسیار مفیدتر و قابل اعتمادتر است.

ویژگی های شخصیتی در سرمایه گذاری

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟ | دانلود فایل | 6 اصل مهم در مدیریت سرمایه 3

تحلیل و تصمیم

حد زیان دهی شما کجا قرار دارد؟ به چه میزان از سود رضایت دارید؟ اصلا می توانید برای این دو حدودی را مشخص کنید؟ مدیریت سرمایه بدون استفاده از تحلیل های ریاضی و اعداد و ارقام تقریبا بی معنی به نظر می رسد. همه رویدادهای قبلی باید تحلیل شوند و رفتار بازار الگوگذاری گردد. معمولا بازارها از الگوهای قدیمی خود پیروی می کنند و رفتارها تغییر نمی کند و اگر هم غیر از این باشد، بسیار کم رخ می دهد و کار عقلانی این است که به روندها مقید باشید. با قطعیت اعلام می کنیم که هیچ استراتژی کامل و بدون ایرادی در دنیا وجود ندارد و باید آنها را به نسبت شرایط به کار گرفت و نمی توان گفت حتما یک استراتژی موفق در موقعیت اول برای تمامی موقعیت های بعدی نیز همین نتیجه را نشان خواهد داد.

مدیریت سرمایه گذاری یک پکیج متنوع از تمامی این عناوینی است که هریک در موقعیت خود بسیار مهم هستند. مدیریت و کلمه بزرگ آن برای مقابله با تمام ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک طراحی می شوند و باید این دسته بندی ها را مشخص کرده و استراتژی های مناسب را اخذ نماییم. اگر سرمایه گذار با استفاده از هوش خود در کنار تمامی پروسه های تعریف شده قبلی به موفقیت دست پیدا کند، می تواند در مورد گام های بعدی خود نیز به تنهایی تصمیم بگیرد وگرنه باید در این مورد با عوامل متخصص مشورت کند.

شناخت نسبت به مدیریت ریسک در کنار مدیریت سرمایه از عوامل حیاتی موفقیت است. شاخص هایی مانند بازدهی سرمایه، همه دلایل منطقی برای سرمایه گذاری را برای شما آماده می کند و گاه شاخص های دیگر فراموش می شوند اما باید دقیقا در محل اطمینان از تصمیم شک کرد. شاخص های فراوانی که پیش از ورود به معامله، در حین معامله و حتی پس از خروج باید مورد توجه قرار گیرند و همه ویژگی های شخصیتی که بر تک تک این شاخص ها موثر خواهند بود.

مدیریت سرمایه در فارکس شامل چه مواردی است؟

ویژگی های شخصیتی ، زمان ، سرمایه ، داشتن استراتژی ، محاسبه سود و زیان ، تحلیل

چگونه ایده‌ال گرایی و توجه زیاد به نسبت ریسک به ریوارد باعث زیان معامله‌گر می‌شود؟

نسبت ریسک به ریوارد

بسیاری از تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که نسبت ریسک به ریوارد یکی از مهم‌ترین موارد قابل‌توجه در معامله ‌گری است و این نکته را همیشه در معاملات خود به کار می‌گیرند. ممکن است سوالی برای شما پیش آیند اینکه ریوارد یعنی چی؟ معنی کلمه ریوارد یا معنی ریسک به ریوارد در تعریف ساده مفهوم ریسک به ریوارد یعنی میزان پولی که در یک معامله ممکن است از دست بدهیم ( ریسک) به میزان پولی که در یک معامله ممکن است از دست بدهیم ( ریوارد).

اگر دقت کرده باشید در هر دو تعریف از کلمه “ممکن است” استفاده کردم و این کلمه به این معنی است که در بازارهای مالی هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست و همه‌چیز احتمال است. اگر بپذیریم همه‌چیز احتمال است پس اینکه از قبل بخواهیم مشخص کنیم چقدر سود خواهیم کرد و یا چقدر زیان، ‌کار دشواری است. ولی ازآنجاکه بازار محل تحلیل است و نه قمارخانه! ما با تحلیل‌های خود احتمال پیروزی خود را بالا می‌بریم و احتمال شکست خود را پایین می‌آوریم.

در مورد ریسک، و یا حد زیان ما معمولاً حد زیان را جایی قرار می‌دهیم که به آن نقطه خداحافظی از بازار می‌گوییم و مفهوم آن این است که اگر قیمت به آنجا برسد تحلیل قبلی ما با شکست روبرو شده است. در حقیقت می‌توانیم بگوییم حد زیان دوست ما است چون باعث می‌شود ما بیش‌تر از یک حدی زیان نکنیم. پس قرار دادن حد زیان قبل از شروع به معامله کاری منطقی است.

اما قرار دادن حد سود در تحلیل، قبل از شروع به معامله کار منطقی نیست چون ما نمی‌دانیم بازار قرار است تا کجا در جهت تحلیل ما پیش برود و تنها حدس می‌زنیم. پس قرار ندادن حد سود نیز، همان‌قدر که قرار دادن حد سود کاری منطقی است، کاری درست و منطقی است.

به‌طورکلی بهتر است بگویم قبل از شروع به معامله باید حتماً حد زیان داشته باشیم ولی در مورد حد سود، بهتر است قبل از شروع، حدی برای آن مشخص نکنیم و تا جایی که امکان دارد سودی که بازار به ما می‌دهد را بگیریم.

ولی توجه به یک نکته مهم است. یک معامله‌گر باید بعد از انجام یک سری معاملات( مثلاً معاملات یک‌ماهه) ، کارنامه خود را بررسی کند و نسبت ریسک به ریوارد مجموعه معاملات خود را در یک بازه زمانی محاسبه کند. چون این کار باعث می‌شود اعتمادبه‌نفس انجام معاملات آتی خود را افزایش دهد و اگر این نسبت، نسبت مناسبی نیست، بازنگری در معاملات خود انجام دهد.

بهتر است این‌طور بگویم که قرار دادن حد سود قبل از انجام معامله به این معنی است که ما به همان میزان سود راضی هستیم و نمی‌خواهم بیشتر از آن سود بگیرم!

یکی از راه‌هایی که می‌توان سود بیشتری از بازار گرفت قرار دادن حد زیان متحرک است. در این روش با حرکت قیمت در جهت تحلیل خود، حد زیان را بالاتر می‌آوریم و هر بار احتمال برنده شدن خود را افزایش می‌دهیم.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ (risk to reward)

ریسک به پاداش یعنی معامله‌گر، طبق شناختی که نسبت به حرکات قیمت در نمودار معاملاتی پیداکرده، معاملاتی را انتخاب می‌کند که سودشان بیشتر از زیانشان باشد.

معامله‌گری تصمیم می‌گیرد فقط وارد معاملاتی شود که طبق حرکات قیمت در نمودار، میزان هدف قیمت تعیین‌شده، سه برابر حد زیان تعیین‌شده باشد (ریسک به پاداش ۳ به ۱ یعنی اگر معامله منتهی به برد شد ۳ واحد سود می‌کند و اگر منتهی به باخت شد ۱ واحد زیان می‌کند). در این حالت اگر شرایط برای معامله کردن محیا بود ولی ریسک به پاداش کمتر بود، وارد آن معامله نمی‌شود.

در شکل زیر risk to reward برابر با ۱ به ۲ است.

چگونه ایدالگرایی و توجه زیاد به ریسک به پاداش در معامله‌گری باعث زیان معامله‌گر می‌شود؟

اگر ما می‌پذیریم حرکات قیمت غیرقابل‌پیش‌بینی است، پس چه طور با محیا شدن شرایط ورود فقط به خاطر حاصل نشدن یک تائید بیشتر، از معامله صرف‌نظر می‌کنیم؟

معامله‌گران مبتدی همیشه برای ورود امن به دنبال تائیدهای مختلفی هستند تا ظرف اعتمادبه‌نفسشان برای ورود به معامله پر شود. این افراد درنهایت وارد معاملات می‌شوند ولی همیشه نقطه ورود آن‌ها به معامله در نواحی انتهای روند است. آن‌ها همیشه میانه روند را ازدست‌داده و درنهایت سریع ورشکسته می‌شوند. یکی از این تائیدهایی که معامله‌گر را سریعاً به ورطه نابودی می‌برد، ‌ایده‌ال‌گرایی و توجه زیاد به ریسک‌به‌پاداش است. یک معامله‌گر حرفه‌ای توقع دارد قیمت در میانه روند حرکت بزرگ و امنی بکند و هر تأییدی برای ورود امن‌تر به‌منزله اتلاف زمان و نزدیک شدن به انتهای روند است.

نسبت ریسک به ریوارد (R/R) چیست؟

ریسک به ریوارد

نسبت ریسک به ریوارد یا R/R چیست؟ از این نسبت گاهی با عنوان نسبت سود به زیان هم یاد می‌شود. احتمالا زیاد شنیده‌اید که انجام فلان کار به ریسکش نمی‌ارزه! مردم در صحبت روزانه خود برای اینکه کسی را از انجام کاری باز بدارند معمولا از این اصطلاح استفاده می‌کنند. اما این قضیه در معامله گری چه کاربردی دارد؟ نسبت ریسک به ریوارد یکی از مباحث مهم در معامله گری بازارهای مالی است که همه معامله گران باید به آن توجه کنند.

منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد مفهوم پیچیده‌ای نیست و در تمامی بازارهای مالی کاربرد یکسانی دارد. به بیان ساده یعنی در مقابل چقدر سود حاضر هستید چه مقدار از سرمایه خود را به خطر بیاندازید. یا به عبارت بهتر در برابر احتمال چه میزان سود حاضر هستید چه میزان ضرر احتمالی را تحمل کنید. توجه کنید که پیش بینی آینده قیمت یک سهام همواره با احتمالات بیان می شود و هیچ قطعیتی وجود ندارد. برای جلوگیری از آسیب های احتمالی از پیش بینی‌ها و تحلیل‌های غلط باید به یک نکته اساسی توجه داشت و آن احتمال میزان بازدهی به میزان ضرر است. چیزی که به آن نسبت ریسک (Risk) به ریوارد (Revard) می گویند که فرمول ساده ای دارد:

  • ریسک: تفاوت قیمت سهم و حد ضرر
  • ریوارد: تفاوت قیمت سهم و حد سود

اگر میزان ریسک را تقسیم بر ریوارد کنیم و ضربدر 100 کنیم نسبت R/R به دست می آید که هر وقت کمتر از 50% بود سهم برای خرید مناسب است.

حد ضرر چقدر است؟

قانون ۸ درصدی معمولا برای تعیین حد ضرر استفاده میشود؛ بسیاری از افراد معتقدند معمولاً سهامی که به خوبی و براساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده باشد و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به‌ ندرت با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه می‌شود. بنابراین هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.

البته تعیین حدضرر در یک معامله بستگی به نوع استراتژی معاملاتی شما دارد. تعیین درست محدوده حدضرر چندان کار خیلی ساده‌ای نیست. برای آشنایی با این مقوله مقاله اهمیت حد ضرر در معاملات را مطالعه بفرمایید.

نسبت ریسک به ریوارد به زبان ساده

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

نسبت ریسک به ریوارد به بیان ساده تر یعنی اینکه شما ببینید سودی که انتظار دارید در معامله به دست آورید نسبت به ضرری که ممکن است بکنید، میارزه یا نه … اگر سود انتظاری شما (که بر اساس یک تحلیل منطقی تکنیکالی یا بنیادی باشد) حداقل دو برابر زیان احتمالی ( حد ضرر بدست آمده به روش تکنیکالی) باشد، آنوقت خرید یک سهم مانعی ندارد در غیر این صورت خرید معمولا اشتباه است. خرید سهام بدون در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد (که با کمی تجربه و شناخت نقاط حمایتی و مقاومتی به صورت ذهنی مشخص است) شاید یکی دوبار موفقیت آمیز باشد ولی هیچ گاه موفقیت پیوسته و مداومی برای شما نخواهد داشت و به مرور زمان خواهید دید که سرمایه شما از سرمایه اولیه کمتر شده است. بنابراین از خریدهای هیجانی در مقاومت ها و صفهای خرید و بدون در نظر گرفتن ریسک به ریوارد، پرهیز کنید.✅✅✅

ریسک به ریوارد ملاک صد در صد ورود به یک معامله نیست

توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد. ریسک به ریوارد تنها یک عدد است که خود بر اساس پارامترهای احتمالی بنا نهاده شده است. کاربرد نسبت ریسک به ریوارد برای اولویت بندی کردن پوزیشن های خرید است. به این معنی که اگر برای خرید دو سهم مردد هستید، می‌توانید به کمک این شاخص، یکی را انتخاب کنید (آن سهمی که ریسک به ریوارد کمتری دارد).

همیشه باید یک سهم را از نظر بنیادی مورد بررسی قرار داد و اگر به لحاظ بنیادی مورد تایید بود آنگاه به کمک تحلیل تکنیکال، زمان خرید آن را پیدا کرد. پیشنهاد می‌کنم برای آشنایی با مفاهیم تحلیل بنیادی مقاله تحلیل بنیادی چیست را مطالعه کنید.

همیشه ممکن است در بازار بورس، 10 سهم با این مشخصات پیدا کنید که به لحاظ تکنیکی و بنیادی موقعیت خوبی برای خرید دارند. حال می‌توانید به شاخص R/R نگاه کنید تا بتوانید در اتخاذ تصیم گیری برای معامله، به یک نتیجه‌ی بهتری برسید.

پیشنهاد میکنم صفحه ما در اینستاگرام به آدرس sahmshenas را دنبال کنید و از مطالب آموزشی در زمینه معامله‌گری در بورس استفاده کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.