اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار

اندیکاتور ADX یا حرکت جهت دار میانگین و آموزش نحوه کارکرد

ADX اندیکاتوری است که اولین‌بار توسط ولس ویلدر به هدف سنجش قدرت روند طراحی و تدوین شده‌ است. در واقع پس‌ از ترکیب مقادیر DI+ و DI- و فیلتر نمودن اطلاعات موجود به واسطه میانگین متحرک گیری، میزان قدرت روند فعلی را می‌سنجد. در واقع می‌توان گفت به‌ همین‌ علت است که ADX از مقادیر هر دو اندیکاتور رو به بالا و رو به پایین DI+ و DI- در محاسبات خود استفاده می‌کند، می‌تواند جهت روند را نیز مشخص کند.

آموزش اندیکاتور ADX یا شاخص حرکت جهت‌ دار میانگین

شاخص حرکت جهت‌ دار میانگین یا ADX

ADX اندیکاتوری است که اولین‌بار توسط ولس ویلدر به هدف سنجش قدرت روند طراحی و تدوین شده‌ است.

تشخیص این‌که آیا اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار بازار هنوز روند مشخصی حالا صعودی یا نزولی دارد و یا این‌که در حالت ساید در نوسان است، بسیار مهم است.

علت این اهمیت را شاید از آن جهت باید بیان کرد که اکثر اندیکاتورها تنها در یکی از دو حالت فوق از اهمیت قابل‌ قبولی برخوردارند.

اADX در واقع از دو اندیکاتور دیگر که توسط شخص ویلدر طراحی‌ شده گرفته شده‌ است.

نحوه محاسبه ADX

ADX در واقع پس‌ از ترکیب مقادیر DI+ و DI- و فیلتر نمودن اطلاعات موجود به واسطه میانگین متحرک گیری، میزان قدرت روند فعلی را می‌سنجد.

در واقع می‌توان گفت به‌ همین‌ علت است که ADX از مقادیر هر دو اندیکاتور رو به بالا و رو به پایین DI+ و DI- در محاسبات خود استفاده می‌کند و می‌تواند جهت روند را نیز مشخص کند.

به‌ طور کلی عددی بالاتر از ۳۰ در اندیکاتور نشان‌ دهنده روند قوی و در مقابل آن عددی پایین‌تر از ۲۰ نشان‌ دهنده روند ضعیف است. البته برای تشخیص تضعیف روند یا روند رو به تقویت می‌توان از خطوط روند هم استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور ADX

بهترین شیوه استفاده از این اندیکاتور برای تشخیص نقاط خرید و فروش استفاده از نقطه تقاطع دو خط DI+ و DI- است.

سیگنال خرید:

هر گاه خط DI+، خط DI- را به سمت بالا قطع کرد اقدام به خرید کرده و بعد از تقاطع مجدد این دو خط از معامله خرید خارج شوید.

سیگنال فروش:

هر گاه خط DI- خط DI+ را به سمت بالا قطع کرد اقدام به فروش کرده و بعد از تقاطع مجدد این دو خط از معامله فروش خارج شوید.

نکته‌ای که باید به آن دقت کنید این است که سیگنال‌های فوق تنها وقتی معتبر هستند که بازار ساید نباشد و دارای قدرت روند بالایی باشد.

بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور سهمی وار (SAR)

نکته بعدی این است که افزایش ADX به بالاتر از ۵۰ نیز در واقع نشان‌ دهنده‌ی نزدیک شدن به نقطه پایان روند است. در این حالت نیز سعی کنید معامله نکنید.

فراموش نکنید که این اندیکاتور جهت آینده‌ی قیمت را به شما نشان نخواهد داد و تنها قدرت روند را مشخص می‌کند، بنابراین هیچ‌گاه به‌ تنهایی از این اندیکاتور به هدف تحلیل و معامله قیمت استفاده نکنید.

مقادیر پیشنهادی

دوره زمانی پیشنهادی ما استفاده از پیش‌ فرض موجود در اکثر نرم‌افزارها یا همان دوره زمانی ۱۴ است. البته دوره‌های زمانی ۲۰ و ۳۵ نیز رایج هستند.

بیشتر بخوانید:

امیدواریم مطلب آموزش اندیکاتور ADX یا حرکت جهت دار میانگین برای شما مفید بوده باشد.

اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور ADX که در تحلیل های مختلف از آن استفاده می شود، یک روش ساده برای شناسایی خط روند قدرت شاخص در بازار سرمایه است. بیشتر معامله گرانی که این خط روند را در نظر می گیرند، می توانند نقطه صعودی قیمت شاخص، یا نقطه نزولی آن را بشناسند و سپس اقدام به انجام معامله نمایند.

اندیکاتور ADX چیست؟

جهت انجام تحلیل های مناسب در بازار سرمایه گذاری، لازم است اندیکاتورهای بسیاری را بشناسیم. تا قادر به استفاده از آنها در تحلیل های مختلف باشیم. اندیکاتور ADX یکی از شناخته شده ترین و مهمترین اندیکاتورها در بازار های مالی به شمار می رود.

این اندیکاتور در کنار دیگر نمونه های اندیکاتور، در پی سالها تلاش تحلیلگران حاصل گردیده اند. تا سرمایه گذاران با استفاده از آنها قادر به تحلیل درست بازار سرمایه بوده، و موفق شوند سود خوبی از انجام معاملات خود به دست آورند. ما قصد داریم در این مطلب بیشتر با اندیکاتور ADX آشنا شویم.

اندیکاتور ADX شاخص قدرت روند

تجارت در جهت یک خط روند قوی، مسلما خطر را کاهش می دهد و پتانسیل سود را افزایش خواهد داد. خط روند ADX در اصل شاخص میانگین حرکتی جهت دار می باشد. میانگین این شاخص برای تعیین زمانی که قیمت بر روی خط روند حرکت صعودی دارد، استفاده می شود.

می توانیم اندیکاتور ADX را در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند قرار دهیم، که به سه عنصر کلی تقسیم می شوند. منحنی های DL- و DL+ و منحنی اصلی که مختص به خط روند ADX می باشد. در بسیاری از موارد، این شاخص روند نهایی است. توجه به این خط روند، مسلما می تواند به شما در تحلیل مناسب تر کمک شایانی نماید. اجازه دهید به بررسی ارزش ADX به عنوان یک شاخص قدرت روند بپردازیم.

زمانی که از اندیکاتور ADX استفاده می شود، در اصل هدف تعیین کمیت قدرت روند می باشد. برای محاسبات ADX لازم است گسترش محدوده قیمت در طی یک دوره معین از زمان را، مد نظر قرار دهیم. از این اندیکاتور می توان هم برای تحلیل سهام، هم صندوق های معامله شده، هم صندوق های متقابل وهم معاملات آتی استفاده نمود.

اندیکاتور ADX به عنوان یک خط با مقداری پایین تر از صفر و بالاتر از ۱۰۰ رسم می شود. از آنجایی که این خط جهت تعیین شده ای ندارد، پس می تواند بالا یا پایین رفتن قیمت را بر روی قدرت روند به ثبت برساند. برای محاسبه این روند، نیاز به استفاده از دو شاخص خواهد بود. که در ادامه بر روی نمودارهای کندلی به انها اشاره خواهیم نمود.

هنگامی که +DMI بالاتر از-DMI است، قیمت ها در حال حرکت هستند و ADX قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند. اما زمانی که-DMI بالاتر از +DMI باشد، قیمت ها در حال حرکت هستند و ADX قدرت روند نزولی را نشان می دهد.

نمودار بالا نمونه ای از یک روند صعودی است که به یک روند نزولی معکوس می شود. توجه کنید که چگونه اندیکاتور ADX در زمانی که + DMI بالاتر از –DMI بود، روند صعودی خود را آغاز کرد، و هنگامی که قیمت حالت معکوس به خود گرفت، DMI از DMI+ عبور نموده و ADM روند نزولی خود را آغاز کرد.

توجه به کمیت قدرت روند در ADM

شاخص های اندیکاتور ADX به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین و سودآور ترین روند تجاری را شناسایی کنند. از سوی دیگر این شاخص ها، برای تمایز بین شرایط روند و غیر روند اهمیت بسیار زیادی خواهند داشت. معامله گران بسیار زیادی هستند که از این اندیکاتور برای انجام معامله موفقیت آمیز استفاده می کنند.

حتی برخی از معامله گران، برای ان که بدانند چه زمانی بهتر است از انجام معامله سر باز زنند نیز، از اندیکاتور ADX استفاده می نمایند. برای این که بدانیم در چه زمان انجام معامله سود آور، و چه زمان زیان بار است، باید مقدار ADX را در نظر بگیریم. به این صورت:

مقدار ADX	قدرت روند
۰-۲۵	خط روند در حالت ضعیف
۲۵-۵۰	روند قوی
۵۰-۷۵	خط روند بسیار قوی
۷۵-۱۰۰	روند در قوی ترین حالت ممکن

اگر مقدار مشخص خط روند در اندیکاتور ADX را بدانیم، می توانیم بهترین زمان را برای انجام معامله انتخاب کنیم. در هر مقدار، خط روند قیمت وارد محدوده خاصی می شود. البته بهتر است این نکته را در نظر داشته باشید که مناسب ترین زمان برای استفاده از این اندیکاتور، زمانی است که حجم معاملات بالا می باشد.

زیرا اگر از اندیکاتور ADX برای حجم معاملات پایین و روزانه استفاده نمایید، ممکن است با خطاهای بسیار زیادی روبه رو شوید.

نکته مهمی که لازم است به آن توجه داشته باشید، جهت خط ADX برای خواندن قدرت روند است. زمانی که خط ADX در حالت افزایشی قرار گیرد، قدرت روند اندیکاتور نیز افزایش خواهد یافت. پس از آن نیز قیمت در حالت روند صعودی قرار خواهد گرفت.

اما زمانی که خط روند اندیکاتور ADX در حالت نزولی قرار گیرد، قدرت روند نیز کاهش یافته و قیمت وارد یک دوره ی تثبیت یا اصلاحی خواهد گردید. همچون نمودار بالا.

افراد بسیاری تصور می کنند که اگر خط ADX در حالت سقوط قرار گیرید، به این معنا است که روند معکوس شده است. باید بگوییم درست است که قرار گرفتن خط روند اندیکاتور ADX به سمت پایین یعنی قدرت روند ضعیف، اما این بدان معنا نیست که روند حالت معکوس به خود گرفته است. حالت معکوس تنها زمانی رخ می دهد که خط روند در اوج قیمت قرار گرفته باشد.

پس تا زمانی که خط روند ADX بالاتر از ۲۵ باشد، نمی توانیم سقوط آن را نوعی حرکت معکوس در نمودار تحلیل به شمار آوریم. همانطور که در نمودار پایین نشان داده شده است.

حرکت خط روند در اندیکاتور ADX

ADX را باید حرکت روند کلی سیستم مالی در بازار به شمار آوریم. این خط روند به وضوح نشان می دهد که حرکت روند به دست آورده، در اصل حرکت سرعت قیمت است، یا افت قیمت در بازار مالی. در صورتی که دارای شکل قله ای باشد، یعنی روند حرکت صعودی بوده و در حال افزایش است.

در حالی که حرکت نزولی ان، روندی معکوس به شمار می رود و بدان معنا است که روند حرکت قیمت در حالت ضعیف به سر می برد. هر نقطه ای که بالاتر از ۲۵ قرار داشته باشد، نشان از قدرت گرفتن است. البته این مسئله را در نظر بگیرید که در اندیکاتور ADX روند صعودی قیمت، می تواند پس از یک دوره کاهش قیمت حرکت صعودی خود را آغاز کند.

پس فراز و فرود های این اندیکاتور، دلیل بر نوسانات قیمتی در بازار مالی به شمار می رود. در صورتی که قیمتی در بازار روند نزولی خود را آغاز نمود، به هیچ عنوان نمی توانیم بیان کنیم که ارزش کلی شاخ، در حال نزول می باشد. بلکه این حرکت می تواند تنها یک حرکت معکوس به شمار رود. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید.

زمانی که معامله گر روند حرکت رو به افزایش را در اندیکاتور ADX شناسایی نمود، می تواند با اعتماد به نفس بیشتری در جریان انجام معاملات سودمند قرار گیرد. البته با این وجود برخی از قله ها در این اندیکاتور وجود دارند، که اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار به نوعی نقطه هشدار به شمار می روند.

در چنین حالتی معامله گر باید مدیریت ریسک را بداند، و در چنین زمانی بهترین تصمیم تجاری را برای انجام معامله در نظر گیرد. که این مسئله خود بسیار حائز اهمیت است. معامله گرانی که پس از بررسی اندیکاتور ADX و انجام تحلیل های مختلف، احساساتی برخورد نمی کنند، موفق ترین معامله گران در بازار مالی به شمار می روند.

در کنار تمامی موارد یاد شده، باید بگوییم ADX واگرایی حرکت را نیز بر روی نمودار نشان می دهد. یعنی زمانی که قیمت شاخص بالا می رود، حرکت روند این اندیکاتور نیز بالا می روند. که این در اصل نوعی واگرایی منفی یا عدم تایید به شمار رفته، و باید به آن توجه ویژه ای داشت.

به طور کلی باید بیان نماییم که واگرایی یک سیگنال، روند معکوسی نیست. بلکه این حرکت یک نوع هشدار به شمار می رود که خط روند حرکت را تغییر می دهد. ممکن است در چنین حالی فرد با توقف ضرر مواجه شود، یا این که تنها سود جزئی به دست آورد.

در صورتی که در چنین حالتی معامله گر قدرت مدیریت ریسک و ارزیابی داشته باشد، می تواند واگرایی را روندی اصلاحی یا تثبیتی در نظر بگیرد. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

اهمیت استفاده از اندیکاتور ADX

مهمترین سیگنال در این نمودار، قیمت است. پس بهتر است ابتدا قیمت را در اندیکاتور بخوانید، پس از آن بسته به قیمت از ADX استفاده کنید. مسلما در نظر گرفتن قیمت به تنهایی نمی تواند نشان از مناسب بودن شاخص برای انجام معامله به شمار رود. البته در حالت کلی بهترین روند، در نظر گرفتن افزایش قیمت شاخص می باشد.

زیرا زمانی که خریداران و فروشندگان با تعادل در عرضه و تقاضا مواجه می شوند، می توانند شاهد تغییر قیمت در شاخص باشند. در این حالت مشخص می شود که ایا عرضه نسبت به تقاضا بیشتر است، یا تقاضا نسبت به عرضه. این تفاوت در شاخص اندیکاتور ADX می تواند به نوعی روند حرکتی قیمت و تفاوت آن را برای معامله گر نشان دهد.

اما آیا بیشتر معامله گران موفق می شوند از این چنین استدلالی به سود برسند؟ یا در تله گرفتار می شوند؟ ADX به انها می گوید نقطه مناسب برای کسب سود کدام نقطه است. از این رو بررسی و در نظر گرفتن این نقطه می تواند در کسب موفقیت سودمند به شمار رود.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

ساعد نیوز: میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی می باشد.کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است.

میانگین حرکت جهت دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال ها تلاش و آزمون ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی می باشد.کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می توان دریافت کرد. برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را بعنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را بعنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را بعنوان روند قوی درنظر بگیریم.

خطوط اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX از سه خط تشکیل شده است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می رسد. پس تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADXمهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

• در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
• در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله گر روند هستید، توصیه می شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.

خط di- و di+

خط di- مخفف کلمه negative directional indicators است. به معنی شاخص هدایتی منفی است و در ترکیب با دیگر خط ها می تواند سیگنال هایی مبنی بر خرید یا فروش سهام صادر کند.خط di+ مخفف کلمه positive directional indicators است. معنی آن شاخص هدایتی مثبت است و بوسیله این خط و دیگر خط ها سیگنال هایی برای خرید و فروش سهام صادر می شود.

در عکس بالا خط های di- di+ را مشاهده می کنید که با رنگ های مختلف مشخص شده است.

سیگنال های اسیلاتور

سیگنال خرید در بورس با این اسیلاتور با دو قانون مهم صادر می شود. هر سهم باید هر دو قانون را داشته باشد تا بتوان سیگنال خرید به حساب آورد:

۱- خط di+ بالای خط di- قرار داشته باشد و بتواند خط ۲۵ را به سمت بالا بشکاند.

۲- خط adx بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

در حالت کلی خط های di مشخص کننده روند نزولی یا صعودی بودن یک سهم در بورس هستند. وقتی خط di+ بالای خط di- باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است. ولی اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار روند صعودی وقتی تایید می شود که خط di+ بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.شرایط بالا نشان دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می کند که این روند چه قدرتی دارد.اگر خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می شود. ولی وقتی خط adx پایین خط ۲۵ باشد نشان از نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی تواند خرید خوبی باشد.

همانطور که در عکس بالا می بینید سهم کماسه در محدوده مشخص شده بر روی اسیلاتور (زرد رنگ) دو قانون خرید برای ما صادر شده است. یعنی خط di+ بالای خط di- قرار دارد و خط ۲۵ را به سمت بالا شکانده است. همچنین خط adx هم بالای خط ۲۵ قرار دارد.و سهم بعد از آن روند صعودی را در پیش گرفته و رشد بسیار خوبی داشته است.

در عکس بالا می بینید که خط di+ در بالا قرار گرفته است و خط adx هم بالای خط ۲۵ است. ولی خط di+پایین خط ۲۵ قرار دارد و این نشان می دهد روند صعودی برای این سهم معتبر نیست و حتما باید خط di+بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

شاخص میانگین جهت دار ADX آلپاری

شاخص میانگین جهت دار ADX آلپاری

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index) یا به طور مختصر ADX یک اندیکاتور ساخته شده توسط معامله‌ گر مشهور Welles Wilder است.

اگر به طور بصری به این عادت کرده باشید که یک خط صعودی به معنای این است که قیمت در حال صعود است، استفاده از ADX می‌تواند سخت باشد.

در واقع اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار قدرت ترند را بدون در نظر گرفتن جهت ترند اندازه‌ گیری می‌کند، بنابراین خط ADX می‌تواند به سمت بالا حرکت اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار کند و این معنای قدرت گرفتن ترند نزولی داشته باشد.

نحوه استفاده از شاخص میانگین جهت دار

اندیکاتور ADX معمولا به عنوان یک اندیکاتور پیشرو (Leading) تلقی می‌شود به این شکل که اندازه حرکت قبل از تغییر جهت قیمت، شروع به کاهش می‌کند.

این فرضیه‌ آقای Wilder در هنگام ساخت این اندیکاتور بود اما به یاد داشته باشید که تمام اندیکاتورهای اندازه حرکت بهترین عملکرد خود را در شرایط در حال ترند بازار نشان می‌دهند.

علاوه بر این اندیکاتور ADX همینطور در شرایط بازار مبتنی بر محدوده سیگنال‌ های اشتباه بیشتری ارائه می‌کند.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار تقریبا همیشه با دو اندیکاتور دیگر که جهت بازار را ارائه می‌کنند یعنی اندیکاتور جهت دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت دار مثبت (+DI) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با اضافه کردن اندیکاتورهای Plus Directional Indicator و Minus Directional Indicator هم می‌تواند قدرت ترند و هم جهت آن را مشخص کرد.

سطوح اندیکاتور ADX در Alpari

اندیکاتور ADX به عنوان یک خط یکتا با مقادیری که از 0 تا 100 نوسان می‌کنند،‌ پیاده‌ سازی می‌شود.

سطح 25 یک خط جداکننده بین وضعیت بدون ترند یا ترند ضعیف با وضعیت در حال ترند است.

یک ترند در بین سطح 25 تا 50 به قدرت می‌رسد و بین سطوح 50 و 75 بسیار قدرتمند می‌شود.اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار

از 75 تا 100 ترند به قدری قدرتمند است که باید به سطوح اشباع از خرید (Overbought) یا اشباع از فروش (Oversold) توجه داشته باشید.

همه چیز در مورد اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط ADX

شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که توسط برخی از معامله گران برای تعیین قدرت یک روند استفاده می شود. بر اساس این ایده است که تجارت، زمانی که بازار در جهت یک روند قوی حرکت می کند، شانس سود را افزایش می دهد و ریسک را با تفاوت قابل توجهی کاهش می دهد. با فاندآرت همراه باشید تا شما را با این شاخص کاربردی آشنا کنیم و نحوه محاسبه اندیکاتور ADX را به سمع و نظرتان برسانیم.

شاخص جهت دار متوسط ADX چیست و چه اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار کاربردی دارد؟

شاخص جهت دار متوسط ​​یا Average Directional Index یک شاخص فنی است که با استفاده از میانگین های متحرک قیمت، میزان قوی بودن روند بازار را اندازه گیری می کند و با ارقامی بین 1 تا 100 نشان داده می شود. ولز وایلدر شاخص ADX را برای نمودارهای کالاهای روزانه طراحی کرد، اما در حال حاضر توسط معامله گران فنی و کارشناسان مالی در طیف گسترده ای از بازارها برای شناسایی قدرت روندها استفاده می شود.

شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) به اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار عنوان یک اندیکاتور غیر جهت دار نامیده می شود که قدرت روند را اندازه گیری می کند، صرف نظر از اینکه قیمت ها در حال افزایش یا کاهش هستند

سیستم حرکت جهت دار، که شامل اندیکاتورهای DMI+ و DMI- و همچنین ADX است، به دنبال ارزیابی قدرت حرکت قیمت در دو جهت مثبت و منفی است. این خط بیانگر شاخص جهت دار متوسط با مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد.

نحوه محاسبه شاخص جهت دار میانگین (ADX)

Average Directional Index را می توانید طبق مراحل زیر محاسبه نمایید:

• محاسبه حرکت جهت دار (+DM) با استفاده از فرمول:

+DM= سقف فعلی منهای سقف قبلی

• محاسبه -DM با استفاده از:

-DM = کف قبلی منهای کف فعلی

• حالا با انتخاب مقدار بالاتر، بین +DM و -DM را انتخاب کنید.
• استفاده از یکی از موارد زیر، محدوده واقعی (TR) را محاسبه کنید:

سقف فعلی – کف فعلی، کف فعلی – بسته قبلی، سقف فعلی – بسته قبلی

• محاسبه میانگین 14 دوره هموار شده TR، +DM و –DM را با استفاده از:

TR14 اولین = TR1 دوره 14 مجموع اولین

TR14 اولین = TR1 دوره 14 مجموع اولین

مقادیر بعدی = قبلی TR1 – ( قبلی TR14 / 14) + فعلی TR1

• اکنون مقادیر +DI و -DM را با استفاده از آن محاسبه کنید:

ATR=میانگین محدوده واقعی

+DI= (هموارسازی +DM / ATR ) * 100

-DI = ( هموارسازی-DM / ATR ) * 100

• اکنون می توانید با استفاده از رابطه زیر شاخص حرکت جهت دار را محاسبه کنید:

DX = ( | +DI – -DI | / | +DI + -DI | ) * 100

• برای محاسبه شاخص جهت دار میانگین ADX باید DX را برای تمام 14 دوره تعیین کنید و برای محاسبه ADX اول باید مجموع تمام 14 دوره DX را بر 14 تقسیم کنید. برای 13 دوره باقی مانده از فرمول زیر استفاده کنید:

ADX = ( قبلی ADX * 13 ) + فعلی ADX ) / 14

توجه: کل فرآیند در طول معاملات به صورت خودکار انجام می شود، بنابراین شما نیازی به انجام هر یک از محاسبات بالا ندارید.

تفسیر شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX)

شاخص جهت دار میانگین، اندیکاتور جهت دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت دار مثبت (+DI) شاخص‌های حرکت هستند. ADX به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا قدرت روند و افزایش قدرت بازار خرسی یا گاوی را تعیین کنند، در حالی که -DI و +DI به تعیین جهت روند کمک می‌کنند.

شاخص جهت دار میانگین یک روند قوی را زمانی که ADX بیش از 25 باشد و یک روند ضعیف را زمانی که ADX زیر 20 باشد مشخص می کند. تلاقی خطوط -DI و +DI را می توان برای تولید سیگنال های تجاری استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر خط +DI از بالای خط -DI عبور کند و ADX بالای 20 یا در حالت ایده‌آل بالای 25 باشد، این یک سیگنال بالقوه برای خرید است. از سوی دیگر، اگر -DI از +DI عبور کند و ADX بالای 20 یا 25 باشد، این فرصتی برای ورود به یک معامله کوتاه بالقوه است.

همچنین می توان از تلاقی ها برای خروج از معاملات فعلی استفاده کرد. به عنوان مثال، زمانی که DI- از بالای DI+ عبور کرد، خارج شوید. زمانی که شاخص جهت دار متوسط زیر 20 است، این اندیکاتور نشان می دهد که قیمت بدون روند است و ممکن است زمان ایده آلی برای ورود به معامله نباشد.

مقایسه اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط با اندیکاتور آرون

• اندیکاتور ADX در مجموع از سه خط تشکیل شده است در حالی که اندیکاتور Aroon از دو خط تشکیل شده است.
• این دو شاخص دارای خطوطی هستند که حرکت مثبت و منفی را نشان می دهند که به شناسایی جهت روند کمک می کند.
• خواندن یا سطح در اندیکاتور آرون همانند اندیکاتور شاخص جهت دار متوسط به تعیین قدرت روند کمک می کند با این حال محاسبات متفاوتی دارند، بنابراین تقاطع در هر یک از شاخص ها در زمان های مختلفی رخ می دهد.

محدودیت های استفاده از شاخص جهت دار متوسط

تلاقی ها گاهی می‌توانند به طورمکرر اتفاق بیفتند، که منجر به سردرگمی و احتمال از دست دادن پول در معاملات ‌شود که به آن ها سیگنال های اشتباه می گویند. زمانی که مقادیر ADX کمتر از 25 باشد، این موارد رایج‌تر می‌شوند. گفته می شود که گاهی اوقات ADX به بالای 25 می رسد، اما فقط به صورت موقتی، سپس همراه با قیمت معکوس می شود. مانند هر اندیکاتوری، شاخص جهت دار متوسط نیز باید با تجزیه و تحلیل قیمت سایر اندیکاتورها ترکیب شود تا به فیلتر سیگنال ها و کنترل ریسک کمک کند.

برای آگاهی از جدیدترین اخبار ارز دیجیتال و بورس و داغ ترین تحلیل های بازارهای مالی با ما همراه باشید.