بولینجر باندز

اندیکاتور بولینگر باند

نوارهای بولینگر باند

تکنیک نوارهای بولینگر بوسیله جان بولینگر پباده سازی و ارائه شده شده‌است تا نوسانات قیمت را تعریف کند ; این نوارها برای هر مدل اوراق بهادار یا بازار در اکثری از اشل های زمانی قابل استفاده است .

تعریف

باندهای بولینگر معمولا برای قیمت یک سهم ( Price ) ترسیم می‌شوند ; ولی می توان آنان را برای یک شاخص ( indicator ) نیز ترسیم کرد ; توضیحاتی که ایجا داده می شود برای بکارگیری باندهای بولینگر وترسیم آن روی نمودار ارزش می‌باشند ; همانند پوش های میانگین متحرک ; تعبیر با اهمیت باندهای بولینگر این است که قیمت تمایل دارد در محدوده مابین دو باند بولینگر نوسان نماید ( یعنی به خارج این محدوده نفوذ نکند ) ; ولی آنچه باندهای بولینگر متمایز می نماید این است که پهنا باند ( مسافت میان خط بالایی و پایینی بولینگر ) با میزان نوسانات سهم عوض میشود .

در زمان های نواسانات شدید ارزش ;باندها با بیشتر شدن مسافت مابین خود به ارزش اجازه نوسان بیشتری می دهند ; در عصر های راکد و فارغ از نوسان نیز باندها به هم نزدیک شده و پهنا کمتری را برای در بر داشتن نوسانات بها سهم آمادهمی نمایند .

تفسیر شاخص

تفسیر این شاخص به طور کامل ساده همانند نوارهای مبادله معمولی قیمت ها تمایل دارند که از یک نوار بولینگر به نوار دیگر نوسان نمایند ; این موقعیت فرصت پیش گویی سطح های آینده قیمت ها رافراهم می‌آورد ; در حالتی که نوسانات بازار رو به کاهش باشد نوارهای بالایی و پایینی بولینگر به خط میانگین متحرک بی آلایش نزدیک خواهند شد ; پس از چنین حالتی گرایش به افزایش شدید قیمت ها وجود خواهد داشت و به نوعی می توان آنرا وقار قبل از طوفان نامید .

تکوین قله ( یا این که کفی ) بیرون از محدوده باندها که بعد شاهد قله ( یا این که کفی ) داخل محدوده باندها باشیم ; نشان دهنده رجوع و برگشت در فرآیند فعلی میباشند ; در نهایت در صورتی قیمت های پایین ابتدا بالای نوار بولینگر بالایی باشد و سپس در زیر آن قرار بگیرد نشانه بازگشت فرآیند از زیر به بالا صدار خواهد شد و برعکس .

راهکار

یکی‌از از روش هایی که معمولا از Bolinger bands استفاده می شود در بازارهای ساید یا این که رنج است ; بدین صورت که هرگاه ارزش به نوار ذیل رسید با گرفتن پوزیشن بای توقع بالا رفتن قیمت تا نوار بالایی را خوا هیم داشت و برعکس با وصال قیمت به نوار بالایی با گزینش پوزیشن سل می توان توقع داشت که قیمت تا نوار زیر حرکت نماید ; شکل پایین نوسان ارزش در میان خطوط بولینگر در جفت ارزEUR/USD در اشل ۱۵ دقیقه ای را بولینجر باندز به شما نشان میدهد .

آموزش اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands فیلم رایگان فارسی

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ — آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) همراه با تصاویر آموزشی برای یادگیری کامل بولینگر بندز. ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ — اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands ، یک ابزار معروف تحلیل تکنیکال است. چگونه می توان از این ابزار قدرتمند در باینری آپشن و فارکس … استراتژی فشردگی باند بولینگر باند بولینگر(Bollinger band) از باند بالایی، اندیکاتور باند بولینگر بایستی در دوره ۲۰ روزه و با انحراف معیار (Deviation) 2 … ۱۰ آذر ۱۳۹۹ — در این مقاله در خصوص آموزش اندیکاتور باند بولینگر و استراتژی‌های پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور MACD را مشاهده کنید … آموزش اندیکاتور بولینگر باند اهمیت زیادی دارد چرا که تقریبا با تمامی استراتژی ها سازگار است در بروکر آلپاری باید از طریق متاتریدر سیگنال bollinger band …

اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر باندز (Bollinger Bands) در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط شخصی به نام جان بولینگر (John Bollinger) معرفی شد. این اندیکاتور، با …

۶ خرداد ۱۳۹۹ — آموزش اندیکاتور بولینگر (Bollinger Band) در MT4. اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands توسط جان بولینگر طراحی شده و نوسانات بازار را …

باندهای بولینگر (Bollinger bands)، که توسط جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد این اندیکاتور کانالی را اطراف حرکات قیمت یک دارایی شکل می‌دهد. هنگامی که قیمت در یک روند صعودی قوی باشد معمولا به باند بالا رسیده و یا با آن همراستا خواهد شد .

اندیکاتور بولینگر باند در تحلیل تکنیکال چیست؟

بولینگر باند یکی از منعطف‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. می‌توان از این ابزار به عنوان مکمل تصمیم‌های معاملاتی در شرایط مختلفی مانند روند و بازگشت روند استفاده کرد. باندهای جان بولینگر پویا هستند. آنها این مزیت را دارند که پیوسته خود را با تغییر شرایط بازار وفق دهند. در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ «اندیکاتور بولینگر باند» می‌رویم و باب آشنایی با آن را بازتر می‌کنیم. با ما همراه باشید.

منظور از بولینگر باند چیست؟

همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده، اندیکاتور بولینگر باند، کانالی است که قیمت را از دو طرف در بر گرفته است. خط میانی نیز از یک میانگین متحرک تشکیل شده است. باندهای بیرونی میزان نوسان‌پذیری و مقدار تحرکات قیمتی را اندازه‌گیری می‌کنند. هم‌زمان با افزایش بازه نوسانات قیمت، یعنی زمانی که حرکات افزایشی و کاهشی قوی را در بازار مشاهده کنیم کانال قیمتی بولینگر عریض می‌شود. در طرف مقابل، نوسانات صعودی و نزولی کوچک باعث انقباض کانال – نزدیک شدن باندهای بیرونی به یکدیگر – خواهد شد. در تنظیمات پیش‌فرض بولینگر باند، مقدار بولینجر باندز (۰/۲) برای مؤلفه انحراف معیار انتخاب شده است. اما استفاده از عدد (۵/۲) برای شما مناسب‌تر ارزیابی می‌شود. زیرا با افزایش حدودی مقدار انحراف معیار، عرض بولینجر باندز کانال بیشتر می‌شود و سیگنال‌های کاذب را به شیوه مؤثری فیلتر می‌کند. بهتر است برای میانگین متحرک میانی از تنظیمات دوره‌ای (۲۰) استفاده کنید. چون با تنظیمات پیش‌فرض هماهنگ است و دوره مناسبی برای معامله‌گران میان‌مدتی و نوسانی به شمار می‌رود.

نقطه‌های (۱) و (۲) خط‌های بیرونی اندیکاتور بولینگر باند هستند و خط میانی – نقطه ۳ – یک میانگین متحرک با تنظیمات دوره‌ای (۲۰) است.

ساز و کار معامله‌‌گری در جهت روند با استفاده از بولینگر باند

هدف از طراحی اندیکاتور بولینگر باند، معامله‌گری در جهت روند بازار است. در ادامه نکاتی را مطرح می‌کنیم که توجه به آن‌ها برای معامله‌گری موفق در جهت روند با استفاده از بولینگر باند ضروری است.

• در جریان فازهای روندی، معمولا قیمت در امتداد باندهای بیرونی حرکت می‌کند و روندهای قوی هم به واسطه حرکت‌های قیمتی طولانی‌‌ مدت، نزدیک باندهای بیرونی بولینگر مشخص می‌شوند.
• در بیشتر موارد، اگر قیمت از باندهای خارجی دور شود و به ناحیه وسط برسد، نشانه‌ای از ضعیف شدن روند به شمار می‌رود.
• اگر قیمت خط میانی را بشکند در حالت معمولی، سیگنالی از پایان روند جاری به شمار می‌رود.

مزایای معامله‌گری در جهت روند با استفاده از بولینگر باند

با استفاده از تحلیل نمودار موجود در تصویر زیر و پنج نقطه‌ای که در آن مشخص شده است برخی از مزایای معامله‌گری در جهت روند با استفاده از بولینگر باند را بررسی می‌کنیم:

• وضعیت نمودار یک روند نزولی قوی و تحرکات قیمت در امتداد باندهای بیرونی را نشان می‌دهد. اگرچه در این ناحیه کندل‌های شکست کاذب منفرد با سایه‌های بلندی وجود دارند، اما قیمت هیچ‌وقت از باندهای بیرونی خارج نشده‌ است.
• قیمت با یک موج روندی دیگر در تلاش برای ایجاد حرکت نزولی بعدی بوده است. اما چون توان رسیدن به باندهای بیرونی را نداشته است، یک فاز فرسایشی در بازار ایجاد می‌شود. پس از مدت کوتاهی و با تشکیل کندل‌های افزایشی قوی‌تر، فاز خنثی به یک حرکت اصلاحی نسبتا قدرتمند – تغییر احتمالی روند – تبدیل می‌گردد. هم‌چنین کوتاه‌تر شدن امواج قیمت و شرایط اندیکاتور (RSI) در این ناحیه، نشان از وجود واگرایی است.
• چهار حرکت افزایشی در راستای رسیدن به باند بالایی همگی سرکوب شده‌اند. تشکیل این ساختار در نمودار قیمت نشان می‌دهد که تمایلات صعودی کافی در بازار وجود نداشته و خریداران حتی توانایی افزایش قیمت به سطوح قبلی بولینجر باندز یا بالاتر را ندارند. در واقع، انتظار شکست صعودی و شروع یک روند جدید در چنین شرایطی، تنها یک رویا است.
• در جریان حرکت‌های نزولی قوی بعدی، قیمت در امتداد باندهای بیرونی نوسان داشته است. این ماجرا تسلط کامل فروشندگان بر بازار را نشان می‌دهد.
• در انتهای روند نزولی دوم مشاهده می‌کنیم که قیمت، توان خروج از باند بیرونی – پایینی – را نداشته و چرخه فوق دوباره تکرار می‌شود. با این تفاوت که این فرآیند باعث بازگشت قیمت و ایجاد یک روند صعودی شده است.

باندهای بولینگر به عنوان ابزار معامله‌گری در جهت روند و هم‌چنین تشخیص نقاط بازگشت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

چگونه نقاط بازگشت را پیدا کنیم؟

از نگاه آماری انتخاب تنظیمات عددی (۵/۲) برای انحراف معیار بدین معنی است که تقریبا ۹۹ درصد از حرکات قیمت میان دو باند اندیکاتور بولینگر صورت می‌پذیرند. بنابراین شکست باندهای بیرونی توسط قیمت در چنین شرایطی یک اتفاق نادر است. با این حال ما باید میان دو موقعیت زیر تمایز قائل شویم:

• اگر قیمت با شتاب بالایی از کانال خارج و هم‌چنین خارج از محدوده داخلی بولینگر باند بسته شود، نشان دهنده وجود یک روند قوی است که احتمال دارد ادامه پیدا کند.
• اگر قیمت با سرعت بالایی از میان باندها خارج شود و بی‌درنگ به محدوده کانال برگردد، نشان دهنده یک شکست کاذب است.

تحلیل نمودار موجود در تصویر زیر به تفسیر این سیگنال مهم کمک می‌کند. اگرچه در جریان فاز روندی سمت چپ – نقطه ۱ – قیمت بارها باند بیرونی – پایینی – را شکسته است اما هرگز منجر به یک شکست نزولی کامل نشده و همیشه در نزدیکی باندهای بیرونی بسته شده است. در نقطه (۲) قیمت از کاهش مجدد تا باند بیرونی ناتوان است. هم‌چنین در نقطه (۳) مشاهده می‌کنیم که آخرین حرکت صعودی قیمت با یک تلاش ضعیف برای شکست همراه بوده است. نقطه (۴) نشان می‌دهد که قیمت برای اولین بار سقف قبلی خود را شکسته و سیگنالی در جهت شروع یک روند صعودی صادر می‌کند. در ناحیه (۵) قیمت همواره در نزدیکی باندهای بیرونی بسته شده است که این شرایط احتمال وجود روند صعودی بسیار قوی را تایید می‌کند.

وقوع الگوی شکست کاذب در نواحی باندهای بیرونی بولینگر همراه با مومنتوم بالا – حرکت بازگشتی – می‌تواند سیگنال بازگشتی قدرتمندی را ارائه دهد.

The post اندیکاتور بولینگر باند در تحلیل تکنیکال چیست؟ appeared first on خانه سرمایه.

آموزش بولینگر باند و نحوه استفاده از آن

باند بولینگر ابزاری برای انجام تحلیل های فنی است که توسط مجموعه ای از خطوط که به فاصله ی 2 انحراف معیار (به صورت مثبت و منفی) نسبت به یک میانگین متحرک ساده ( SMA ) از قیمت ترسیم می شوند، مشخص می شود (این فاصله می تواند به نسبت نیاز کاربر تنظیم شود). باندهای بولینگر توسط معامله گر فنی معروف، جان بولینگر، طراحی و کپی رایت شده اند.

همانطور که در چارت پایین مشاهده می شود باندهای بولینگر، خط SMA 20- روزه یک سهام را توسط دو نوار در بالا و پایین آن و بصورت همگام با روند روزانه قیمت سهام دربر گرفته اند. انحراف معیار به صورت کلی بیانگر مقیاسی از نوسان ها است و به همین خاطر در زمان افزایش نوسان بازار این نوارها عریض تر و در زمان کاهش نوسان نوارها جمع تر خواهند شد.

• باندهای بولینگر ابزاری برای انجام تحلیل های فنی هستند که توسط جان بولینگر طراحی شده اند.
• باندهای بولینگر از 3 خط تشکیل بولینجر باندز شده است: یک میانگین متحرک ساده (نوار وسط)، نوار بالایی و نوار پایینی.
• نوارهای بالایی و پایینی معمولا به اندازه 2 انحراف معیار (مثبت و منفی) نسبت به میانگین متحرک ساده ی 20 روزه قرار می گیرند، اما این فاصله قابل تنظیم است.

روش محاسبه باند های بولینگر

قدم اول در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده (معمولا بصورت 20 روزه) برای ورقه بهادار مورد نظر است. یک میانگین متحرک 20 روزه، میانگین قیمت پایانی ورقه بهادار در 20 روز اول را بعنوان اولین نقطه داده خود محاسبه می کند. در نقطه داده بعدی، اولین قیمت حذف شده، قیمت روز 21م به آن اضافه و میانگین آن محاسبه خواهد شد. این روند به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد. پس از آن، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می شود. انحراف معیار، مقیاسی ریاضی برای بیان نوسان میانگین است و عمدتا در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امورمالی مورد استفاده قرار می گیرد. در حقیقت انحراف معیار یک مجموعه داده ی مشخص، بیانگر میزان پخش شدگی اعداد این مجموعه نسبت به مقدار میانگین آنها خواهد بود. مقدار انحراف معیار با گرفتن جذر واریانس (که خود میانگین مربع اختلافات اعداد مجموعه نسبت به مقدار میانگین آنهاست) محاسبه می شود. پس از آن مقدار انحراف معیار در بولینجر باندز 2 ضرب شده و مقدار حاصله یک بار را با هر نقطه در نمودار SMA جمع و یک بار از آن ها کسر می شود. با این کار نوار های بالایی و پایینی مشخص خواهند شد.

فرمول ریاضی باند بولینگر در زیر آمده است:

باند های بولینگر چه چیزی به شما خواهند گفت؟

استفاده از باندهای بولینگر محبوبیت زیادی در بین معامله گران دارد. بسیاری از آنها بر این باورند که هر قدر قیمت ها به نوار بالایی نزدیک تر باشند، بازار بیشتر در وضعیت خرید بیش از حد و هر اندازه قیمت ها به نوار پایینی نزدیک تر باشند بازار بیشتر در وضعیت فروش بیش از حد قرار گرفته است. جان بولینگر نیز مجموعه از 22 قانون در جهت استفاده از این باندها بعنوان سیستمی برای معامله گری تعیین کرده است.

فشردگی ( The Squeeze )

فشردگی، اصلی ترین مفهوم مورد استفاده در مبحث باندهای بولینگر است. فشردگی به موقعیتی اطلاق می شود که در آن نوارها به یکدیگر نزدیک شده و میانگین متحرک را محصور کرده اند. این مساله نمایانگر بازه ای از نوسان کم در بازار، افزایش احتمالی نوسان بازار در آینده و یک موقعیت بالقوه برای انجام معامله خواهد بود. در حالت عکس، هر اندازه که نوارها از یکدیگر دورتر شوند احتمال کم شدن نوسان در بازار بیشتر شده و احتمال خروج از معامله نیز افزایش پیدا خواهد کرد. البته این نوار ها نمی توانند زمان وقوع این تغییر و یا جهت احتمالی قیمت ها را پیش بینی کنند.

شکافت ها ( Breakouts )

تقریبا 90% تغییرات قیمت در بین دو نوار رخ می دهد؛ بنابراین هر شکافت در بالا یا پایین نوارها یک رویداد بزرگ به حساب بولینجر باندز خواهد آمد. بروز یک شکافت را نمی توان یک سیگنال معامله به حساب آورد اما اکثر افراد به اشتباه رسیدن قیمت یا بیرون زدن قیمت از یک نوار را به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش تفسیر می کنند. همچنین شکافت ها نمی توانند نشانگری از جهت و یا میزان حرکت قیمت ها در آینده باشند.

محدودیت های باند های بولینگر

از باندهای بولینگر نمیتوان به عنوان یک سیستم کامل و مجزا برای انجام معامله استفاده کرد و این باندها تنها یک اندیکاتور برای بیان میزان نوسان قیمت ها در بازار خواهند بود. جان بولینگر به معامله گران توصیه می کند برای تولید سیگنال های مستقیم در بازار، از باندها بولینگر همراه با دو یا سه اندیکاتور غیر مرتبط دیگر بهره ببرند و از نظر وی استفاده از اندیکاتور های مبتنی بر داده های مختلف بسیار حائز اهمیت خواهد بود. چند نمونه از تکنیک های مورد علاقه وی، استفاده از اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک ( MACD )، حجم معاملات تعادلی ( On-balance volume ) و شاخص قدرت نسبی ( RSI ) می باشد.

به دلیل محاسبه باندها از روی میانگین ساده متحرک، وزن قیمت های قدیمی با وزن قیمت های جدیدتر یکسان بوده و این امر می تواند باعث رقیق شدن اطلاعات قیمتی جدید توسط اطلاعات قدیمی شود. همچنین استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف معیار حالتی اختیاری داشته و ممکن است برای همگی و برای تمامی موقعیت ها قابل استفاده نباشند؛ بنابراین نیاز است تا معامله گران SMA و مقدار انحراف معیار را به نسبت نیاز خود تنظیم کرده و سپس آن ها را تحت نظر بگیرند.

در انتها می توان گفت که باندهای بولینگر برای تشخیص موقعیت هایی طراحی شده اند که شانس بیشتری برای موفقیت یک سرمایه گذار به همراه داشته باشند.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bonds) و اجزاء آن

بولینگر باند یا باندهای بولینگر شامل سه خط می باشد که همراه نمودار حرکت می کنند. خط وسط یک میانگین متحرک است و خط بالا و پایین تعداد مشخصی انحراف معیار است که یکبار از میانگین کسر (خط پایین) و یکبار به آن اضافه (خط بالا) می شود.

برای مثال ممکن است نمودار خاصی در بازه قیمتی یک انحراف معیار بالاتر و پایین تر از میانگین متحرک حرکت کند. در شکل زیر میانگین 60 روزه با 2 انحراف معیار را مشاهده می کنید که بر روی نمودار قیمت ها رسم شده است.

اندیکاتور بولینگر باند

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید هر چه نوسان قیمت بیشتر باشد دو باند (انحراف معیار) از میانگین فاصله بیشتری خواهند داشت.

استراتژی بولینگر باند

بولینگر باند نیز مانند اندیکاتور میانگین متحرک بسادگی می تواند بعنوان یک استراتژی استفاده و از طریق نرم افزارها تست شود .

یک استراتژی معمول این است که هنگام رسیدن قیمت به باند بالا فروش و هنگام برخورد قیمت به باند پایین، اوراق خریداری می شود. در این استراتژی فرض بر این است که قیمت بین باندها حرکت می کند.

این نوع استراتژی منجر به تعداد معاملات زیادی می شود اما از سوی دیگر ریسک معامله نیز کاهش می یابد. زیرا سریعا معامله گر می تواند طبق استراتژی از موقعیت خود خارج شود. این استراتژی در مواقع تغییر روند و حرکت های شارپی قیمت سودآور نخواهد بود.

بنابراین سرمایه گذاران بلند مدت ممکن است زمانیکه قیمت از باند بالا عبور کرده و به میزان قابل توجهی فاصله گرفته اقدام به خرید کنند. همچنین سرمایه گذاران بلند مدت زمانی اقدام به فروش می کنند که قیمت از باند پایین به میزان بولینجر باندز قابل توجهی عبور کرده باشد. در این استراتژی عبارت قابل توجه می تواند یک درصد باشد مثلا 5 یا 10 درصد بالاتر یا پایین تر از باند و یا ممکن است مدت زمان مشخصی باشد مانند باقی ماندن قیمت به مدت یک هفته بالاتر یا پایین تر از باندهای بولینگر.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4 / 5. تعداد آرا 2

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

انواع بلاک ها در شبکه بلاکچین

انواع استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار