چگونه از انديکاتور cci سيگنال بگيريم

اندیکاتور فیشر (Fisher transform) در تحلیل تکنیکال

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال همواره برای بسیاری از تحلیلگران، تأثیرگذار و کارآمد بوده است. اندیکاتورها یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال می‌باشد که با استفاده از آن‌ها می‌توان داده ها و اطلاعات موثری را برای تحلیل انواع سهام به دست آورد. اندیکاتور Fisher transform نیز کاربرد خاصی در تحلیل سهام در بازار سرمایه دارد. در این مقاله سعی داریم تا به بررسی اندیکاتور فیشر ترنسفورم بپردازیم و مطالب مربوط به آن را شرح و بسط بدهیم:

1. اندیکاتور Fisher transform چیست؟
2. فرمول اندیکاتور فیشر
3. نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور Fisher
4. اندیکاتور فیشر در پلتفرم اقتصاد بیدار
5. نکات معاملاتی اندیکاتور فیشر
6. ترکیب اندیکاتور فیشر با سایر اندیکاتورها

اندیکاتور Fisher Transform چیست؟

Fisher Transform یک شاخص فنی است که توسط John F. Ehlers ایجاد شده است و قیمت‌ها را به توزیع عادی گوسی تبدیل می‌کند. اندیکاتور فیشر ترنسفورم، یک شاخص مهم محسوب می‌شود که در محدوده صفر نوسان می‌کند و قابلیت این را دارد تا به راحتی سیگنال خرید یا فروش صادر کند.

به عبارتی می‌توان گفت اندیکاتور فیشر ترنسفورم، نقاط عطف قیمت را مورد سنجش قرار می‌دهد. پس تشخیص نقاط عطف قیمتی یک دارایی یا یک سهام به کمک این اندیکاتور صورت می‌گیرد. همچنین Fisher transform ، سطح قیمت را در گذشته ارزیابی می‌کند و طبق آن جهت روند را مشخص می نماید. اگر اندیکاتور فیشر مثبت باشد، سیگنال خرید و در صورتی که منفی باشد، سیگنال فروش صادر می‌گردد.

فرمول اندیکاتور فیشر

فرمول اندیکاتور فیشر ترنسفورم به صورت زیر می‌باشد:

Fisher transform= 1/2 * ln (1+X/ 1-X)

ln : برابر با لگاریتم طبیعی می‌باشد.

X : سطح قیمتی ترنسفورم بین -1 تا +1 است.

برای محاسبه اندیکاتور Fisher transform ، یک دوره زمانی بازگشت انتخاب می‌کنیم، مانند 9 دوره. به این صورت است که Fisher Transform در چند دوره اعمال می‌شود.

با در نظر گرفتن فرمول، قیمت این دوره‌ها را به مقادیر بین 1- تا 1+ و ورودی برای X تبدیل می‌کنیم. ضرب در لگاریتم آن و سپس ضربدر 0.5. با پایان هر دوره نزدیک، محاسبه را تکرار می‌کنیم و جدیدترین قیمت را بر اساس آخرین قیمت‌های نه دوره ای به مقدار بین -1 و 1+ تبدیل می نماییم . مقادیر محاسبه شده از مقدار محاسبه شده قبلی اضافه یا کسر می‌شوند.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور Fisher

همان طور که گفته شد، خط بین محدوده صفر در اندیکاتور فیشر ترنسفورم، از اهمیت بالایی برخوردار است. در سیگنال‌گیری با استفاده از اندیکاتور Fisher ، هنگامی که اندیکاتور از پایین، خط صفر را به سمت بالا رد می‌کند، یک نوسان قیمتی از منفی به مثبت شکل می‌گیرد که می‌توان در آن نقطه ترید خود را انجام داد.

همچنین زمانی که اندیکاتور Fisher ، از سمت بالا خط صفر را به سمت پایین رد می‌کند، نوسان قیمتی از مثبت به منفی را شاهد خواهیم بود که در آن نقطه می‌توان معامله خود را به فروش تغییر دهیم. این روش می‌تواند یک گزینه ایده‌آل برای معاملات کوتاه‌مدت یا نوسان‌گیری باشد. چرا که شما به راحتی می‌توانید در زمان مناسب به سهم وارد شده و در بهترین زمان از سهم خارج شوید تا سود مناسبی را کسب کنید.

اندیکاتور فیشر در پلتفرم اقتصاد بیدار

پلتفرم اقتصاد بیدار قابلیت این را دارد تا تحلیلگران نسبت به هر سهمی که مد نظر دارند، بتوانند با استفاده از ابزار اندیکاتورها به بررسی و تحلیل انواع سهام بپردازند. در این پلتفرم، امکان مشاهده چارت هر سهم در بازه‌های زمانی خاص، فراهم است. برای این منظور برای هر سهم دلخواه، چارت مربوط به آن را کلیک می‌کنیم تا نمودار قیمتی آن باز شود. در قسمت منو، مثل اغلب نرم‌افزارهای تحلیلی، ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل رسم خطوط، ترسیم کانال و انواع اندیکاتورها به چشم می‌آید.

در قسمت اندیکاتورها می‌توانید به راحتی گزینه اندیکاتور Fisher transform را انتخاب کنید. اندیکاتور فیشر ترنسفورم برای هر تغییر و نوسان قیمتی در نمودار از خود واکنش نشان می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند نسبت به آن برای سهم خود خرید یا فروش را انتخاب کنند.

نکات معاملاتی اندیکاتور فیشر

استفاده از اندیکاتور فیشر برای معاملات، کاربردهای گوناگونی دارد. برخی از معامله‌گران به دنبال خواندن اعداد اندیکاتور برای نشان دادن مناطق احتمالی معکوس قیمت و برخی دیگر منتظر تغییر جهت Fisher Transform هستند.

• شاخص Fisher Transform نامحدود است. به این معنی که می‌تواند برای مدت طولانی رخ دهد. این نامحدود بودن، بر اساس قرائت‌های تاریخی سهام مورد نظر است. برای برخی از دارایی‌ها، خواندن بالا ممکن است 7 یا 8 باشد، در حالی که خوانش پایین ممکن است 4- باشد. برای دارایی دیگر، این مقادیر ممکن است متفاوت باشد.
• شاخص اندیکاتور فیشر ترنسفورم، یک شاخص نسبتاً آسان برای استفاده به حساب می‌آید و سیگنال گیری با استفاده از آن به راحتی صورت می‌گیرد. همچنین اندیکاتوری است که در بازارهای دیگر مثل فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• در اندیکاتور فیشر اغلب یک خط سیگنال به آن متصل شده است. این میانگین متحرک MA ، مقدار Fisher Transform است. بنابراین کمی کندتر از خط Fisher Transform حرکت می‌کند.
• برای انجام معاملات بهتر و مطمئن‌تر با استفاده از اندیکاتور فیشر ترنسفورم بهتر است این اندیکاتور با اندیکاتورهای معتبر و قدرتمند دیگر ترکیب شود تا نتیجه مطلوب‌تری گرفته شود.

در مقاله‌ای جداگانه به طور مفصل راجع به ترکیب اندیکاتورهای گوناگون صحبت کرده‌ایم.

ترکیب اندیکاتور فیشر با سایر اندیکاتورها

زمانی می‌توانیم به اعتبار اندیکاتور فیشر ترنسفورم اضافه کنیم که در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر قرار دهیم. اندیکاتور فیشر با بسیاری از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال ترکیب می‌شود که در این قسمت به شرح و بسط آن می‌پردازیم.

اندیکاتور فیشر ترنسفورم و استوکاستیک

نگاهی دقیق تر به شاخص Fisher Transform روی نمودار نشان می‌دهد که شباهت مشابهی با اندیکاتور Stochastic دارند.

ابتدا، می‌توان از این دو برای شناسایی سطح اشباع فروش و اشباع خرید استفاده کرد. دوم، می‌توان از چگونه از انديکاتور cci سيگنال بگيريم آن‌ها برای پیروی از روند استفاده کرد. این دو شاخص بیشتر هنگام افزایش قیمت افزایش می‌یابند و هنگامی که قیمت در حال کاهش است، کاهش می‌یابند .

همچنین، می‌توان از کراس اوورهای آن‌ها برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد تا معامله با تحلیل بهتری انجام بگیرد.

اندیکاتور فیشر ترنسفورم و RSI

Fisher transform ، همچنین شباهتی به اندیکاتور RSI نیز دارد. این دو شاخص از نظر نحوه محاسبه متفاوت هستند. با این حال ، این دو شاخص به طور مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرند. می‌توان از آن‌ها برای یافتن سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده کرد. علاوه بر این، می‌توان از آن‌ها برای یافتن واگرایی‌ها در روند بعدی استفاده کرد. به همین ترتیب زمانی که هر دو اندیکاتور در وضعیتی قرار می‌گیرند که سیگنال خرید یا فروش به طور همزمان صادر می‌کنند، آن تحلیل از قدرت و اعتبار بالایی برخوردار خواهد شد.

اندیکاتور فیشر ترنسفورم و باند بولینگر

اندیکاتور Fisher transform ، یک نوسان‌ساز محسوب می‌شود در حالی که اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) یک شاخص برای شناسایی روند مطرح است. هر دو اندیکاتور فیشر ترنسفورم و باند بولینگر می‌توانند به صورت مکمل قرار بگیرند چرا که هر کدام از آن‌ها یک بخشی از تغییرات سهم را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

برای مثال می‌توان از Fisher Transform برای تأیید سیگنال صعودی توسط Bollinger Bands استفاده کرد.

برای درک بهتر از مفهوم ترکیب اندیکاتورها بهتر است به مقاله ترکیب اندیکاتورها که قبل تر آماده شده است مراجعه کنید.

جمع‌بندی

اندیکاتور fisher transform یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که بسیاری از تحلیلگران طبق آن معاملات خود را صورت می‌دهند. این اندیکاتور به راحتی با دیگر اندیکاتورها ترکیب می‌شود تا بتواند سیگنال مطمئن‌تری صادر کند. در این مقاله سعی داشتیم تا به بررسی ویژگی‌ها و نحوه محاسبه اندیکاتور فیشر ترنسفورم بپردازیم و کاربردهای آن در ترکیب با اندیکاتورها را بیان کنیم.

شناخت بیشتر در مورد این اندیکاتور و نحوه معامله با آن نیاز به کسب مهارت و آموزش‌های لازم دارد. در این خصوص کارگزاری اقتصاد بیدار خدمات آموزشی خود را به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران این حوزه اختصاص می‌دهد و کافی است تا با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.

اندیکاتور CCI چیست؟ استراتژی و محاسبات اندیکاتور شاخص کانال کالا برای معامله

CCI مخفف عبارت Commodity Channel Indicator به معنی شاخص کانال کالا است. اندیکاتور CCI در حدود ۴۰ سال پیش توسط دانِلد لمبرت (Donald Lambert) به وجود آمده است. او یک معامله‌گر بود و از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی خود استفاده می‌کرد. این شاخص در واقع، یک اندیکاتور نوسان یا «اسیلاتور» (Oscillator) است. اسیلاتورها از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند که بین دو حد بالا و پایین محدوده‌ای را مشخص کرده و پس از آن، یک اندیکاتور روند می‌سازند که بین این دو حد نوسان می‌کند.

علاوه بر این، این شاخص بر پایه مومنتوم (Momentum) یا شتاب روند عمل می‌کند؛ به این معنی که به شدت قدرت روند اخیر قیمت توجه دارد. اندیکاتورهای مومنتوم شتاب روند را به ما نشان می‌دهند. مومنتوم که به عنوان شتاب یا تکانه نیز شناخته می‌شود، نرخ سرعت‌گیری قیمت یا حجم یک دارایی را به ما نشان داده و در واقع، سرعت تغییر قیمت است. وقتی معامله‌گری بر اساس شتاب روند، خرید و فروش می‌کند، در واقع بر پایه افزایش سرعت تغییر قیمت تصمیم‌گیری می‌کند.

معامله‌گرانی ‌که با توجه به مومنتوم خرید و فروش می‌کنند، بر اساس قاعده قدیمی خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا، عمل نمی‌کنند. آنها به دنبال این هستند که با قیمت پایین بفروشند و با قیمت پایین‌تر بخرند یا با قیمت بالا بخرند و با قیمت بالاتر بفروشند. سرمایه‌گذاران مومنتوم به جای این که به دنبال الگو‌های ادامه‌دهنده یا بازگشتی باشند، به روند اخیر شکل گرفته حاصل از شکست قیمت توجه می‌کنند.

آموزش اندیکاتور مکدی MACD

مهم‌ترین نقش اندیکاتور CCI به زبان ساده این است که فرد را آگاه می‌سازد که چه زمانی قیمت یک دارایی سرمایه‌ای بیشتر از ارزش واقعی‌اش ارزیابی و به اصطلاح «بیش‌‌خرید» (Over Bought) شده و با قیمتی بالاتر معامله می‌شود. به صورتی مشابه، اندیکاتور CCI نشان می‌دهد که چه زمانی ارزش دارایی کمتر از ارزش واقعی‌ آن است، یعنی با قیمتی پایین‌تر از قیمت اصلی‌اش به فروش می‌رسد و در واقع، «بیش‌فروش» (Over Sold) می‌شود.

معامله‌گران معمولاً انتظار دارند که روند قیمتی اصلاح شود و در حالت بیش‌فروش یا بیش‌خرید باقی نماند. شاید زمانی که یک سهم با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی‌اش فروخته می‌شود، معامله‌گر تصمیم به فروش آن بگیرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران از نسبت P/E یا همان نسبت قیمت به سود، برای بررسی بیش‌فروش یا بیش‌خرید شدن سهم استفاده می‌کنند.

با وجودی که تشخیص این که آیا سهمی بالاتر از ارزش واقعی‌اش فروخته می‌شود یا نه، به طرز تفکر فرد تحلیل‌کننده بستگی دارد، معامله‌گران و تحلیلگران از ابزار‌های مختلفی برای تحلیل استفاده می‌کنند. ممکن است به نظر عده‌ای، سهمی در حال فروخته شدن با قیمتی بیش از ارزش واقعی‌اش باشد، اما به نظر سایر تحلیل‌کنندگان، این طور نباشد. بیش‌خرید شدن یک سهم ممکن است ناشی از انتشار اخبار خوب از آن شرکت باشد.

تشخیص این که آیا سهامی در حال فروخته شدن با قیمتی بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی‌اش است، با استفاده از اندیکاتور RSI نیز می‌تواند انجام شود. از این شاخص برای ارزیابی جهت و قدرت روند قیمتی نیز استفاده می‌شود.

قدرت روند به قدرت گاو‌ها (Bulls) و خرس‌ها (Bears) در بازار و در دوره‌ای معین اشاره دارد. در یک روند صعودی ضعیف چگونه از انديکاتور cci سيگنال بگيريم یا کم‌قدرت، روند ممکن است گاوی (Bullish) باشد، اما باز هم این امکان وجود دارد که با فشار‌های نزولی قابل‌توجهی روبرو شود. در یک روند صعودی پرقدرت یا همان گاوی، ریسک پایین‌تر است و معاملات پرسودتری صورت می‌گیرد.

علاوه بر این، در یک روند کم‌قدرت امکان وقوع معاملات پرریسک وجود دارد و خرید و فروش در یک روند ضعیف ممکن است معامله‌گر را به شک انداخته و اعتمادش را سلب کند.

به طور کلی، روند بازار ممکن است صعودی یا نزولی بوده و یا در میانه حرکت کند. اندیکاتورها با دادن این اطلاعات به سهام‌داران، آنها را قادر می‌سازند تا تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند وارد مبادله‌ای شوند یا نه.

کاربرد اندیکاتور MFI و کاربرد آن

در ابتدا، لمبرت اندیکاتور CCI را به وجود آورد تا تغییرات دوره‌ای مربوط به کالاها را تشخیص دهد، اما از این اندیکاتور می‌توانیم برای شاخص‌ها و صندوق‌های قابل معامله یا ETFها نیز استفاده کنیم. اندیکاتور CCI بر خلاف عنوانش (شاخص کانال کالا) می‌تواند در هر بازاری استفاده شود و تنها محدود به بازار کالا نیست.

اندیکاتور CCI اولین بار با این هدف ایجاد شده بود که تغییرات بلندمدت روند را بررسی کند، اما از سوی سرمایه‌گذاران به شکلی به کار رفته است که برای تمام بازارها در همه دوره‌های زمانی قابل‌استفاده باشد. معامله با چارچوب‌های زمانی گوناگون، سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری برای معامله‌گران فعال فراهم می‌کند.

اندیکاتور CCI قیمت فعلی را با متوسط قیمت در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می‌کند. این شاخص در مقادیر بالاتر و پایین‌تر از صفر نوسان دارد و ممکن است مثبت یا منفی باشد. با این که بیشتر مقادیر (حدود ۷۵ درصد آنها) در بازه 100- تا 100+ قرار می‌گیرد، ۲۵ درصد مقادیر خارج از این بازه هستند که نشان‌ می‌دهد ضعف یا قدرت زیاد در روند حرکتی قیمت وجود دارد. در حقیقت، اندیکاتور CCI بین قیمت فعلی نسبت به حرکت قبلی قیمت مقایسه‌ای نسبی انجام می‌دهد.

تحلیل با اندیکاتور CCI

همان ‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم، نمودار تحلیل اندیکاتور CCI از بیشتر از ۳۰ دوره استفاده می‌کند. از آنجا که این نمودار به صورت ماهانه است، هر محاسبه جدید مطابق با داده‌های ۳۰ ماه اخیر انجام شده است. البته در تحلیل تکنیکال، از اندیکاتورهای CCI‌ ۲۰ و ۴۰ دوره‌ای نیز استفاده می‌شود. هر دوره به تعدادی از نمودار میله‌ای یا کندلی‌ اشاره می‌کند که در محاسبه اندیکاتور مورد توجه قرار می‌گیرد.

نمودار‌ها می‌توانند ۱ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای،‌ روزانه، هفتگی و ماهانه یا هر دوره زمانی قابل‌دسترس دیگری نیز باشند. هرچه تایم فریم انتخابی بزرگ‌تر باشد، کمتر احتمال دارد که اندیکاتور خارج از بازه 100- و 100+ حرکت کند. سهام‌دارانی که بازه‌های کوتاه‌مدت را برای تحلیل مورد توجه قرار می‌دهند، لازم است توجه داشته باشند که در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر (وقتی نمودار میله‌ای کمتری داریم)، سیگنال‌های بیشتری صادر می‌شود.

محاسبات اندیکاتوری به طور خودکار توسط نرم‌افزار چارتینگ یا پلتفرم معامله‌ای انجام می‌شود. در ابتدا، لازم است تنظیمات اندیکاتور CCI را روی پلتفرم معاملاتی خود داشته باشیم. تنها لازم است تعداد دوره‌های دلخواه خود را وارد و یک دوره زمانی (Time Frame) برای نمودار خود انتخاب کنیم.

زمانی که اندیکاتور CCI بیشتر از 100+ باشد، به این معنی است که قیمتی بالاتر از میانگین قیمتی ثبت شده است. زمانی که اندیکاتور CCI عددی کمتر از 100- را نشان می‌دهد، به این معنی است که قیمت کمتر از میانگین قیمتی اندازه‌گیری شده توسط اندیکاتور است. معامله‌گرانی که دوره زمانی بلندمدت را مورد توجه قرار می‌دهند، مدت زمان طولانی‌تری شامل ۳۰ یا ۴۰ دوره را در نظر می‌گیرند. سرمایه‌گذاران بلندمدت بهتر است از نمودار روزانه یا هفتگی استفاده کنند. سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت هم می‌توانند از این اندیکاتور در نمودارهای یک ساعته و حتی یک دقیقه‌ای استفاده نمایند.

محاسبه اندیکاتور CCI

امروزه، با وجودی که پلتفرم‌های مختلفی به راحتی اندیکاتور CCI را محاسبه می‌کنند، اما آشنایی با روش و فرمول محاسبه CCI برای درک بهتر آن مفید است. برای محاسبه اندیکاتور CCI، ابتدا لازم است مشخص کنیم که چه تعداد دوره را با این اندیکاتور می‌خواهیم تحلیل کنیم. برای محاسبه اندیکاتور CCI، معمولاً از 20 دوره استفاده می‌شود. دوره‌های کوتاه‌تر باعث می‌ٰشوند که شاخص ناپایدارتر بوده و بیشتر نوسان کند. در صورتی که اگر معامله‌گر دوره‌های بلندتری را در نظر بگیرد، خطای تحلیل کمتر خواهد شد.

تصور کنید می‌خواهیم شاخص کانال کالا را برای ۲۰ دوره اخیر محاسبه کنیم. اگر بخواهیم از تعداد دوره‌های متفاوتی استفاده کنیم، باید فرمول محاسبه CCI را تغییر دهیم. ابتدا قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن را برای 20 دوره محاسبه می‌کنیم و قیمت نمونه را به دست می‌آوریم. سپس، 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر و تقسیم آن بر 20 محاسبه می‌کنیم و انحراف از میانگین را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای ۲۰ دوره آخر به دست می‌آوریم.

در اینجا، لازم است تا قدرمطلق‌ها را با یکدیگر جمع کرده (منفی‌ها را مثبت در نظر بگیریم) و سپس مجموع اختلاف از میانگین‌ها را بر تعداد دوره که در اینجا برابر ۲۰ است، تقسیم کنیم. باید به‌روزترین قیمت نمونه میانگین متحرک و میانگین انحراف را در فرمول وارد کنیم تا اندیکاتور CCI جاری حاصل شود. این فرایند برای هر دوره جدید باید تکرار شود.

واگرایی در اندیکاتور RSI

همان‌طور که در مقالات پیشین گفته شد، اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از مواردی که می‌توان با استفاده از آن برگشت روند را تشخیص داد، واگرایی‌ها هستند. در تعدادی از اندیکاتورها مثل CCI ،RSI و MACD می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد.

RSI یکی از معروف‌ترین اسیلاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اسیلاتور بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند. سطوح 30 و 70 که از مهم‌ترین سطوح RSI به‌شمار می‌آیند، به ترتیب سطح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نشان‌دهنده این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در این مقاله به بررسی واگرایی در اندیکاتور RSI می‌پردازیم.

انواع واگرایی در اندیکاتورRSI

واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال احتمالی برای بازگشت روند محسوب شود. واگرایی در اندیکاتور RSI بیانگر این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در واقع اندیکاتور و نمودار قیمت یکدیگر را تایید نمی‌کنند. در حالت کلی دو نوع واگرایی وجود دارد:

1. واگرایی معمولی یا (RD) Regular Divergence
2. واگرایی مخفی یا (HD)Hidden Divergence

این دو واگرایی خود شامل واگرایی‌های معمولی مثبت و منفی و واگرایی مخفی مثبت و منفی می‌شوند.

در شکل زیر نیز باقی 2 حالت را مشاهده می‌کنید.

1) واگرایی معمولی مثبت

زمانی‌که اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش یک کف بالاتر (مثبت) تشکیل می‌دهد اما در همان حین نمودار قیمت آن را تایید نمی‌کند و یک کف پایین‌تر (منفی) تشکیل می‌دهد، در این حالت شاهد یک واگرایی معمولی مثبت + (RD) بوده و انتظار بازگشت روند وجود دارد.

2) واگرایی معمولی منفی

در این حالت شاهد آن هستید که اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید، یک سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده و قیمت اندیکاتور را تایید نمی‌کند. در این حالت یک واگرایی معمولی منفی - (RD) وجود دارد.

3) واگرایی مخفی مثبت

در حالت سوم اندیکاتور یک کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. در واقع اندیکاتور، قیمت را تایید نمی‌کند. در این حالت واگرایی مخفی مثبت + (RD) بوده و انتظار ادامه روند وجود دارد.

4) واگرایی مخفی منفی

در حالت آخر همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اندیکاتور یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل داده و اندیکاتور آن را تایید نمی‌کند. در این‌صورت شاهد یک واگرایی مخفی منفی - (RD) بوده و انتظار ادامه روند نزولی وجود دارد.

استراتژی معاملاتی برای واگرایی در RSI

با استفاده از واگرایی اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج را شناسایی نمود. تشخیص واگرایی‌ها کار آسانی است و به‌ راحتی می‌توانید از این موقعیت‌ها سود خوبی کسب کنید.

سیگنال خرید

مطابق شکل زمانی‌که واگرایی معمولی مثبت یا مخفی مثبت دوجو داشته باشد، می‌توان این واگرایی‌ها را به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت. سپس در صورت مشاهده یک کندل صعودی قدرتمند وارد موقعیت خرید شد. توجه داشته باشید که تعیین حدضرر حین ورود به معامله فراموش نشود.

سیگنال فروش

طبق تصاویر زیر در صورتی که شاهد واگرایی معمولی منفی یا مخفی منفی باشید، می‌توان این واگرایی را به عنوان یک سیگنال فروش درنظر گرفت و سپس وارد موقعیت فروش شد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان از آن‌ها در جهت ورود یا خروج به بازار استفاده کرد. لازم به‌ذکر است هیچ‌گاه از ابزارهای تکنیکال به‌تنهایی استفاده نکنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل‌های خود بهتر است از سایر ابزارها نیز کمک بگیرید. همچنین توجه کافی داشته باشید که برای ورود به معاملات حتما حدضررهای مورد نظر خود را تعیین کنید. جهت آشنایی با ابزارهای بیشتر و استراتژی‌های متنوع‌تر سایر مقالات سایت اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

عناوین مرتبط

آیا نواحی ۳۰ و ۷۰ در اندیکاتور RSI را می‌توان به عنوان مبنا برای بازگشت روند در نظر گرفت؟

خیر. با وجود اینکه نواحی ۳۰ و ۷۰ در اندیکاتور rsi منطقه اشباع فروش و خرید محسوب می‌شوند اما نمی‌توان صرفا به این علت انتظار بازگشت روند را داشت.

آیا می‌توان فقط با تحلیل و تشخیص انواع مختلف واگرایی در اندیکاتور rsi، معامله کرد؟

خیر. سیگنال‌های صادر شده در واگرایی اندیکاتور rsi همچون دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیازمند بررسی‌های بیشتر جهت اطمینان از تحلیل صورت گرفته می‌باشند. اقدام به خرید و فروش صرفا بر مبنای واگرایی‌های rsi, اقدامی پر ریسک می‌باشد.

راهبرد معاملاتی مبتنی بر تایید سه اندیکاتور

چگونه کار خود را در تحلیل تکنیکال شروع کنیم؟ پیشنهاد می کنم که خود را با اندیکاتورهای استاندارد آشنا کنیم که همواره در ترمینال معاملاتی شما در دسترس هستند. نیازی نیست که چیزی دشوار اختراع کنید چون می توانید در حالت عادی هم ترکیبی درست از ابزارهای استاندارد و تنظیمات آن ها را پیدا کنید.

در این مطلب به یک ساز و کار معاملاتی ساده و سودزا بر مبنای اندیکاتورهای CCI و RSI و Stochastic است. همچنین، این مطلب را توضیح خواهیم داد که برای ورود و خروج از معامله چگونه سیگنال های معاملاتی را در ترمینال لایت فایننس متوجه شویم.

تایید سه گانه ی ی اندیکاتورهای Stochastic/RSI/CCI confirmation - یک راهبرد معاملاتی ساده با استفاده از اندیکاتورهای استاندارد

اندیکاتورهای CCI و RSI و Stochastic اندیکاتورهای استانداردی هستند که در بیشتر پلتفرم های معاملاتی تعبیه شده اند. شما می توانید در این مطلب بیشتر در خصوص اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) بخوانید. همچنین، یک راهنمای کامل در خصوص اندیکاتور استوکستیک برای معامله گران فارکس را در اینجا می توانید بخوانید.

اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا) نشانگر انحراف قیمت از عدد میانگین است. بالا بودن شاخص این اندیکاتور به معنی این است که قیمت در مقایسه با عدد میانگین بیش از حد بالا است. از سویی دیگر پایین بودن سطح شاخص به معنی آن است که ارزش سرمایه کمتر از حد واقعی خود است. اندیکاتور CCI مانند اندیکاتور های RSI و Stochastic بازه ی های ''بیش خرید'' و ''بیش فروش'' را نشان می دهند و تنها فرمول محاسباتی آن ها متفاوت است.

راهبرد معاملاتی مبتنی بر اندیکاتورهای A stochastic/RSI/CCI

هیچ اندیکاتوری نیست که برای معامله گر حالت ایده آل داشته باشد. تمامی ابزارهای تکنیکال نقصان های خود را دارد و می توانند برای معامله گران مبتدی سیگنال های کاذبی بفرستند. اما اگر هر اندیکاتور به شکل تکی یک نسبت سود به ضرر مثل سود به ضرر ۵۰/۵۰ به دست دهند چرا ترکیبشان نکنیم و بدین ترتیب عملکرد معاملاتی آن ها را افزایش ندهیم؟

یکی از راه ها نصب کردن چندین ابزار مشابه با بازه های زمانی متفاوت به چارت است. مثال راهبردهای معاملاتی حاوی چندین اندیکاتور که از آن ها از چندین استوکستیک و میانگین حرکتی نمایی (EMA) استفاده شده در چارت را در این مطلب خواهید خواند.

\راهبرد معاملاتی stochastic/RSI/CCI از ترکیبی از اوسیلاتورهای پایه ای استفاده می کند که به هنگام استفاده ی جداگانه از آن ها ممکن است گیج شویم. اگرچه، استفاده ی همزمان از این سه اوسیلاتور یک ساز و کار سودزا در فارکس را در معرض نمایش می گذارد. این ساز و کار معاملاتی مناسب معامله گران روزانه و معاملات پوزیشنی است.

پارامترهای ورودی: سرمایه ی مورد معامله ی ما EURUSD است اما می توانید ابزارهای معاملاتی دیگر را نیز معامله کنیم. تایم فریم ما نیز M15 است. پیشنهاد نمی کنم که در تایم فریم های کوچک تر به معامله بپردازید اما می توانید آن را امتحان کنید.

سیگنال خرید یا فروش زمانی پدید می آید که حرکات قیمتی به خارج از حوزه های بیش خرید و بیش فروش بروند و این را هر سه اندیکاتور تایید می کنند.

قدم اول: پروفایل شخصی خود را باز کنید. می توانید در اینجا بیشتر در مورد ایجاد شدن و عملکردهای پروفایل شخصی خود در لایت فایننس مطالب جدیدی را یاد بگیرید. در قسمت ابزارهای معاملاتی/ارزها (Trading tools/Currencies) جفت EURUSD را انتخاب کنید.

قدم دوم: تایم فریم را چگونه از انديکاتور cci سيگنال بگيريم M15 انتخاب کنید که با یک فلش در منوی اندیکاتورها مشخص شده است. ابزارهای زیر را انتخاب کنید و تنظیمات زیر را برای معامله در فارکس انتخاب کنید:

• اندیکاتور قدرت نسبی روند (RSI) - بازه ۱۴، سطوح ۳۵ و ۶۵
• اوسیلاتور استوکستیک (Stoch) - سطوح (۱۴، ۱، ۳).
• شاخص کانال کالا (CCI) - بازه ۱۴

زمانی که اندیکاتور را انتخاب می کنید در چارت به نمایش در می آید. برای تغییر بخش تنظیمات باید بر روی فلش اندیکاتور در چارت کلیک کنید. در منویی که باز می شود بر روی منونی محتویات (Properties) کلیک کنید و سپس می بینید که پنجره ای باز می شود که می توانید متغیرهای تصادفی را تغییر دهید.

قدم ۳. چارت را در حالت full screen باز کنید و منتظر باشید تا شرایط ورود به معامله باز شود.

شرایط ورود به معامله ی خرید:

• اندیکاتور RSI در بازه ی بیش فروش (پایین تر از سطح ۳۵) قرار گرفته و سپس به سمت محدوده ی خروج برگشته و حرکت کند.
• استوکستیک در محدوده ی بیش فروش (پایین تر از سطح ۲۰) قرار داشته و هر دو خط به سمت بالا برگشته تا از محدوده ی خروج خارج شوند
• اندیکاتور CCI در محدوده ی بیش فروش (پایین تر از سطح ۱۰۰) قرار داشته و به سمت بالا در جهت مرکز حرکت می کند.

هر سه اندیکاتور باید در محدوده ی بیش فروش قرار داشته باشند و شروع به برگشتن به سمت بالا در همان کندل استیک کنند (یکی از اندیکاتور های ممکن است یک یا دو کندل استیک بعد ایجاد شود اما این به معنی ریسک بالا است). در کندل استیک بعدی وارد معامله شوید. تارگت سود ۱۰-۲۰ پیپ است. بر اساس قواعد مدیریت ریسک حدضرر ۳-۵ پیپ پایین تر از نقطه ی کف قرار داده می شود.

مستطیل های زرد نقطه ی ورود ایده آل به معامله را نشان می دهد. در کندل استیک سیگنال قرمز رنگ، تمام اندیکاتورها بخ شکل همزمان از بازه های بیش فروش خارج می شوند و به سمت بالا بر می گردند. در کندل استیک بعدی وارد معامله می شویم.

مستطیل های سبز نشانگر وضعیتی مشابه با سیگنالی ضعیف تر هستند - تنها اندیکاتور RSI به سطح نامبرده می رسد. در هر حال، معامله یک معامله ی برنده است. بیضی های زرد رنگ سیگنال در بازار فارکس را نشان می دهند که مرتبط با شرایط ورود به معامله هستند اما این سیگنال ها کاذبند.

شرایط ورود به معامله ی فروش

• اندیکاتور RSI در محدوده ی بیش خرید قرار دارد (بالاتر از سطح ۶۵) و سپس به سمت پایین بر می گردد تا محدوده را ترک کند.
• اندیکاتور Stochastic در محدوده ی بیش خرید قرار دارد (بالاتر از سطح ۸۰) و هر دو خط در حال برگشت به سمت پایین برای خروج از محدوده است.
• اندیکاتور CCI در محدوده ی بیش خرید قرار دارد (بالاتر از سطح ۱۰۰) و سپس به سمت پایین بر می گردد و به سوی مرکز حرکت می کند.

در چارت بالا تنها دو مورد وجود دارد که تمامی اندیکاتورها در محدوده ی بیش خرید قرار دارند. اگرچه، در مورد اول، اندیکاتور CCI در حال برگشت به کوریدرو است و این در حالی است که شاخص اندیکاتور استوکستیک شروع به معکوس شدن می کند.

بنابراین وارد معامله ی جفت یورو-دلار نمی شویم. در مورد دوم، تمامی سیگنال های فرصت معاملاتی با یکدیگر مصادف و منطبق می شوند. سود حدود ۲۰ پیپ است.

اسکرین بالا نشان دهنده ی پوزیشن فروش است که در وضعیتی غیر مشخص تر وارد بازار شده است.

شاخص اندیکاتورهای RSI و CCI در حال برگشت به سمت پایین هستند اما شاخص Stochastic اینگونه نیست. بخشی از شاخص Stochastic وارد بازه ی بیش خرید شده و معکوس شدن آن مشخص نیست. اندیکاتورهای RSI و CCI اندیکاتورهای اصلی در این راهبرد هستند بنابراین می توانیم انحراف کوچک در شاخص Stochastic را نادیده بگیریم.

در چنین مواردی نگاه کردن به تایم فریم های بلند تر برای شناسایی روندهای کلی تر بازار منطقی است. در این صورت ریسک قابل توجیه است.

در شرایط زیر نباید وارد معامله شوید:

1. شاخص اندیکاتورها شروع به معکوس شدن نکرده اند. اگر یکی از اندیکاتورها موقعیت افقی به خود نگرفت منتظر باشید تا ۱ یا ۲ کندل استیک شکل گرفته و سطح بسته شدن قیمت را مشخص کند. اگر حرکت شاخص اندیکاتورها معکوس نشود نباید وارد معامله شوید.

2. اندیکاتورها در کندل استیک های متفاوت وارد بازه های بیش خرید/بیش فروش می شود؛ برخی از آن ها نامرتب به نظر می رسند. یک مثال در چارت پایین به نمایش گذاشته است.

مستطیل های سبز نشانگر بازه هایی است که که در آن حرکت شاخص نامرتب است و این به معنای فضای عدم قطعیت در بازار است. اگر مشکلاتی در خصوص تعریف حوزه های سیگنال وجود داشت آنگاه تنظیمات استوکستیک را از (۱۴،۱،۳) به (۱۴،۳،۳) تغییر دهید. در این صورت زاویه ها صاف تر به نظر می رسند.

3. در طی زمان انتشار اخبار مهم مبتنی بر تقویم اقتصادی

راهبرد معاملاتی مبتنی بر تاییدیه ی سه اندیکاتور Stochastic/RSI/CCI ساده است و سیگنال های ورودی آن ها مشخص هستند. بار دیگر باید بگوییم که اندیکاتورها باید وارد حوزه های سیگنال شده و به شکل همزمان معکوس گردند.

هر یک معامله سود میانگین معادل ۱۰ پیپ را به دست می دهد؛ سیگنال ها به شکل میانگین یک مرتبه در روز ایجاد می شوند. اگر همچنان سوالی برای شما باقی مانده و ایده هایی برای به اشتراک گذاری دارید در بخش کامنت ها آن را بنویسید! در معاملاتی که دارید برایتان موفقیت آرزو می کنم.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظرتان را پست کنید. از پاسخ به شما و دادن توضیحات لازم خوشحال خواهم شد.

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم LiteFinance از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی چگونه از انديکاتور cci سيگنال بگيريم نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.