محدودیت‌های نوسانگر استوکاستیک

ژاپنی ها به بدنه اصلی “جیتای” و سایه بالا “اوواکاکه” و به سایه پایینی “شیتاکاگه” میگویند

نمودار شمعی Candlestick Chart

بیش از دویست سال است که ژاپنی ها نمودارهای شمعی را می شناسند، اما پس از گسترش بازارهای مالی، محبوبیت آن در سراسر جهان افزایش یافت. در ابتدا ژاپنی ها نمودارهای شمعی را برای بررسی میزان تغییرات قیمت کالاها به ویژه برنج به کار می بردند.

هر معامله گری در زمان کوتاهی می تواند روش تحلیل و کاربرد این نوع نمودار را فراگیرد و چون تفسیرهای آن به آسانی در ذهن نقش می بندد، بررسی نمودارهای شمعی جذابیت بسیاری پیدا کرده است.

به مانند نمودارهای میله ای، بالاترین و پایین ترین قیمت به ترتیب در سر و ته هر شمع نشان داده می شود. هر نمودار شمعی دارای یک بدنه است که قیمت های باز و پایانی به وسیله ان مشخص می گردد ( رنگ بدنه ) در واقع هر شمع از دو بخش بدنه و سایه ساخته شده است.دامنه نوسانات قیمت برای هر دوره زمانی مشخص، به وسیله سایه ها قابل تشخیص است و بدنه شمع فاصله بین قیمت باز و پایانی را روشن می کند.

ژاپنی ها به بدنه اصلی “جیتای” و سایه بالا “اوواکاکه” و به سایه پایینی “شیتاکاگه” میگویند

اگر قیمت پایانی از قیمت باز کمتر باشد (شمع کاهشی)، بدنه شمع معمولا توپر یا سیاه نمایش داده می شود، اما اگر قیمت پایانی از قیمت باز بیشتر باشد ( شمع افزایشی)، بدنه شمع معمولاً سفید رنگ یا توخالی دیده می شود.

بدنه شمع نقش مهمی در برداشت معامله گران از وضعیت بازار دارد زیرا هرچه بدنه شمع نسبت به سایه ها بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش را نشان میدهد، اندازه سایه و بدنه معیار مهمی برای تعیین انتظارات و قدرت یا ضعف بازار است.

به طور مثال اگر شمع بدنه بلند و توخالی و به طور نسبی سایه های کوتاه تری داشته باشد، بیانگر شدت تقاضای بازار است.

آموزش | دوشنبه 9 مهر 1397 | 1640 بازید

10 قانون تحلیل تکنیکال جان مورفی

1 – نمودار بلندمدت را بررسی کنید تحلیل نمودار قیمت را با نمودارهای چندساله در تایم فریم هفتگی یا ماهانه آغاز کنید. نمودار بلندمدت بازار مانند یک نقشه بزرگ از بازار است که با بررسی آن می‌توان نگاه بلندمدت بهتری روی بازار داشت. پس از اینکه نمودار بلندمدت را بررسی کردید، نمودار را در تایم فریم روزانه و یا چند ساعتی مشاهده کنید. صرفا نگاه کردن به نمودار کوتاه‌مدت قیمت، می‌تواند فریب‌دهنده باشد و حتی اگر شما قصد دارید معامله کوتاه‌مدتی انجام دهید، اگر روند بلندمدت یا میان‌مدت را نیز در قرار بگیرید، عملکرد بهتری خواهید داشت. 2 – روند را تشخیص دهید و با آن به پیش بروید روندهای بازار در اندازه‌های مختلف وجود دارند، بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت. شما باید بدانید که در چه بازه‌ای قصد معامله دارید تا نمودار مناسب را انتخاب کنید و اطمینان حاصل کنید که در مسیر روند معامله می‌کنید. در روند صعودی، در کف‌ها بخرید و اگر روند نزولی است، در هنگام رشد قیمت، دارایی را بفروشید. اگر در بازه میان‌مدت معامله می‌کنید، از نمودار روزانه یا هفتگی استفاده کنید. اگر معاملات روزانه انجام می‌دهید، از نمودارها در تایم فریم زیر 1 روز استفاده کنید (1 ساعته، 4 ساعته 6 ساعته و…). در هر شرایطی، روند را از نمودار بلندمدت تشخیص دهید و سپس از بازه‌ زمانی کوتاه‌مدت‌تر برای تشخیص نقطه مناسب ورود استفاده کنید. 3 – نقاط کف و سقف را بیابید سطوح حمایت و مقاومت را بیابید. بهترین محدوده برای خرید در بازار، نقطه حمایت و بهترین نقطه برای فروش، محدوده مقاومت است. محدوده حمایت، معمولا محدوده‌ی کف قبلی است که قیمت به آن واکنش نشان داده است. محدوده مقاومت نیز، معمولا محدوده سقف قبلی است و معمولا وقتی این محدوده شکسته می‌شود، یک پولبک به این محدوده اتفاق می‌افتد (یعنی قیمت یکبار دیگر به محدوده شکست مقاومت باز می‌گردد ولی مجدد به رشد ادامه می‌دهد). مطلب مرتبط را بخوانید: حمایت و مقاومت چیست؟ (همراه با تصویر) پس از شکست مقاومت، این محدوده شکسته شده به یک سطح حمایت تبدیل می‌شود (سقف قبلی به کف جدید تبدیل می‌شود). این موضوع در هنگام شکست حمایت نیز صادق است و حمایت شکسته شده به عنوان یک محدوده مقاومت تلقی می‌شود. 4 – میزان اصلاح قیمت‌ها را شناسایی کنید اصلاح قیمت در بازار، چه در روند نزولی و چه در روند صعودی معمولا باعث می‌شود میزان قابل‌توجهی از روند طی شده بازپس گرفته شود. شما می‌توانید اصلاح قیمت‌ها را بصورت درصد محاسبه کنید، به طور مثال یک اصلاح قیمت 50 درصدی معمولا یک اتفاق رایج در بازار است. حداقل اصلاح قیمت را یک سوم از روند طی شده و حداکثر اصلاح را دو سوم از آن می‌دانند. درصدهای فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracements) شامل 38 درصد، 62 درصد نیز ارزش زیر نظر گرفتن دارند. در هنگام پولبک در روند صعودی، نقطه خرید اولیه در محدوده 33 تا 38 درصد اصلاحی است. 5 – خطوط روند را بکشید خطوط روند یکی از ساده‌ترین و کارآمدترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. تنها چیزی که نیاز دارید کشیدن یک خط مستقیم از دو نقطه کف یا سقف در نمودار است. خطوط روند صعودی، با وصل کردن دو کف قیمت و خطوط روند نزولی با وصل کردن دو سقف شکل می‌گیرد. شکسته شدن خط روند معمولا باعث تغییر روند می‌شود و اغلب اوقات پس از اینکه یک روند تغییر کرد، یک پولبک به خط روند انجام می‌شود. در یک خط روند معتبر حداقل شاهد برخورد قیمت با سه نقطه از خط روند هستیم. هر چقدر طول خط روند طولانی‌تر باشد و هرچقدر برخوردهای قیمت با خط روند (بدون شکسته شدن خط) بیشتر باشد، این روند مهمتر خواهد بود. 6 – میانگین متحرک را دنبال کنید میانگین‌های متحرک (moving averages)، سیگنال‌های خرید و فروش بی‌طرفانه‌ای صادر می‌کنند. این ابزار به شما می‌گوید که آیا روند هنوز معتبر و برقرار است یا خیر و به شما کمک می‌کند تغییرات روند را بهتر تشخیص دهید. البته میانگین‌های متحرک آینده را به شما نمی‌گویند که آیا تغییر روند نزدیک است یا خیر. ترکیب دو میانگین متحرک، معمولا یک روش پرطرفدار برای یافتن سیگنال‌های خرید و فروش است. برخی ترکیبات پرطرفدار شامل میانگین متحرک 4 و 9 روزه یا 9 و 18 روزه یا 5 و 20 روزه هستند. (البته در بازارهای مختلف، میانگین‌های متحرک با تنظیمات مناسب باید به کار برده شود). سیگنال‌ها زمانی صادر می‌شوند که میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر، میانگین متحرک بلندمدت‌تر را می‌شکند. همچنین عبور قیمت از میانگین متحرک 40 روزه به سمت بالا یا پایین خط، می‌تواند سیگنال‌های خوبی ارائه دهد. از آنجایی که میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند هستند، بهترین زمان استفاده از آنها در هنگام وجود یک روند در بازار است. 7 – استفاده از اسیلاتورها را بیاموزید اسیلاتورها (Oscillators) به شما کمک می‌کنند نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهید. همانطور که میانگین‌های متحرک برای تایید تغییر روند در بازار به کار می‌رود، اسیلاتورها کمک می‌کنند تا بدانیم که آیا بازار به زودی تغییر خواهد کرد یا نه. دو اسیلاتور پرطرفدار RSI یا Relative Strength Index و همینطور اسیلاتور استوکاستیک (Stochastics) است. هر دوی این اسیلاتورها مقیاس 0 تا 100 دارند و در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، در پایین نمودارهای قیمت بصورت یک خط دارای نوسان می‌توان اضافه کرد. زمانی که RSI به بیش از 70 می‌رسد، اشباع خرید و زمانی که به کمتر از 30 می‌رسد، اشباع فروش وجود دارد. اما در استوکاستیک، اشباع خرید بالای 80 و اشباع فروش زیر 20 است. (منظور از اشباع، ازدیاد و وجود خرید یا فروش بیش از اندازه است) بیشتر معامله‌گران از بازه 14 روزه یا 14 هفته‌ای برای استوکاستیک و از بازه 9 روزه یا 9 هفته‌ای برای آر اس آی استفاده می‌کنند. واگرایی اسیلاتورها معمولا نشانه‌ای از چرخش بازار و تغییر روند است. اسیلاتورها در زمان عدم وجود یک روند (اصطلاحا محدوده رنج – range) مناسب هستند. از سیگنال‌های هفتگی می‌توان برای فیلترکردن سیگنال‌های روزانه و همینطور از سیگنال‌های روزانه می‌توان فیلترکردن سیگنال‌های داخل روز (intra-day) بهره گرفت. 8 – اخطارها را بشناسید از اندیکاتور MACD استفاده کنید. اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) که در بین تریدرهای ایرانی با نام مکدی شناخته می‌شود، شامل میانگین متحرک و یک اسیلاتور برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش است. یک سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که خط سریعتر، به بالای خط کندتر برسد و هر دو خط زیر عدد 0 باشند. سیگنال‌های هفتگی بر سیگنال‌های روزانه ارجحیت دارند. هسیتوگرام مکدی، تفاوت بین دو خط را نشان می‌دهد و از پیش، اخطارهایی زودهنگام نسبت به تغییر روند صادر می‌کند. دلیل نامگذاری هیستوگرام این است که از میله‌های عمودی برای نشان دادن تفاوت بین دو خط روند استفاده می‌شود. 9 – روندهای نامعتبر را تشخیص دهید از اندیکاتور ADX برای این منظور استفاده کنید. اندیکاتور Average Directional Movement Index یا به اختصار ADX با سنجش درجه روند به شما کمک می‌کند تا بدانید که آیا یک روند در بازار وجود دارد یا نه. رشد خط ADX نشان‌دهنده یک روند پرقدرت احتمالی و خط نزولی ADX اغلب اوقات نمایانگر نبود روند است. با وجود خط صعودی ADX باید از میانگین‌های متحرک استفاده کرد و اگر خط ADX نزولی بود، باید از اسیلاتورها بهره گرفت. بنابراین با رسم خط ADX و تشخیص مسیر آن، معامله‌گر می‌تواند سبک معامله مناسب در شرایط فعلی بازار را تشخیص دهد. 10 – حجم معاملات را نادیده نگیرید حجم معاملات یکی از مهمترین فاکتورها برای تایید یک رویداد است. حجم، زودتر از قیمت، چیزهای را به ما نشان می‌دهد و مهم است که در هنگام وجود روندها، شاهد حجم معاملات بیشتر در جهت حرکت روند باشیم. به عبارتی در یک روند صعودی، در هنگام صعود قیمت باید شاهد رشد حجم باشید. این افزایش حجم، نشان‌دهنده این است که سرمایه جدید وارد بازار شده و روند را پشتیبانی می‌کند. پس کاهش حجم در یک روند صعودی نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال تغییر روند است.

اندیکاتور MACD | همگرایی / واگرایی میانگین حرکتی

نوسانگر میانگین حرکتی همگرایی/واگرایی که معمولاً تحت عنوان MACD شناخته می شود، اندیکاتوری است که توسط جرالد اپل (Gerald Appel) توسعه پیدا کرد و برای این منظور طراحی شده است که تغییرات در مسیر و قدرت روند را از طریق ترکیب سیگنال های برگرفته از سه سری زمانی منحنی میانگین حرکتی، آشکار کند.

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

کاربرد

این اندیکاتور از دو خط با نام های خط MACD (آبی) و خط سیگنال (قرمز) تشکیل شده است و معمولاً یک نمودار ستونی نیز وجود دارد که اختلاف بین دو خط آبی و قرمزرنگ را بازتاب می دهد. این اندیکاتور هیچ محدودیت صعود و نزولی ندارد و حول و حوش صفر نوسان دارد.

سه سیگنال اصلی ای که توسط این اندیکاتور نشان داده می شوند، عبارتند از:

• اگر خط MACD (آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهندۀ صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهندۀ سقوط و کاهش قیمت است.
• در مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی های کوتاه مدت (معمولاً 12 دوره ای) و بلند مدت (معمولاً 26 دوره ای) است به این ترتیب هنگامیکه این خط از محورx عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط.
• واگرایی/همگرایی. اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را همگرایی می نامند اما اگر این دو در جلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدید می آید. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح صعودی جدید برسد، اما خط MACD به این سطح نرسد، واگرایی رخ داده است و این به نوبۀ خود می تواند علامتی باشد از ضعف بیشتر.

فرمول محاسبه اندیکاتور MACD

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

آموزش کامل تجزیه و تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال: بهترین اندیکاتور های تکنیکال برای ارز دیجیتال

تماشای ویدیوهای یوتیوب یا خواندن وبلاگ‌هایی با عناوین مشابه برای بخش بزرگی از مردم همراه با «تحقیق» و «تحلیل» است و این دقیقاً همان چیزی است که باعث می‌شود مردم پولی که به سختی به دست آورده اند را از دست بدهند.

معامله یا ترید ارز دیجیتال نیاز به درک روشنی از ارز دیجیتال یا سهام و ارزش اساسی آن دارد. این بدان معنا نیست که همیشه باید پروتکل و قوانین مربوطه را به صورت کامل بشناسید، مانند چگونگی پیدایش تک تک ارز ها، شیوه استفاده از آنها و سایر جزئیات دقیق. با این حال، حداقل باید موارد زیر را در مورد یک ارز دیجیتال بدانید:

• قیمت ورودی که با آن می توانید ارز یا سهام را بخرید
• بازده بالقوه یا رشد مورد انتظار قیمت
• زمان لازم برای رسیدن به قیمت مورد انتظار

تجزیه و تحلیل تکنیکال (TA)، یک تکنیک محبوب برای ارزیابی ارزهای دیجیتال بر اساس نقاط و عناصر داده مشابه است. قبل از اینکه وارد مبحث بهترین اندیکاتورهای تکنیکال شویم، این مقاله به شما در مورد TA می‌گوید و در عین حال به بررسی شاخص‌های معاملاتی و کاربرد هر کدام نیز می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تصور کنید برای اولین بار از یک مرکز خرید بازدید می کنید و برای تهیه غذا وارد فودکورت می شوید. گزینه‌های زیادی از فرنچایزهای محبوب گرفته تا غذاخوری‌های غذاهای محلی وجود دارد. حالا چطور تصمیم می گیرید کجا غذا بخورید؟

ایده ۱

شما همیشه می توانید از چند فروشنده دیدن کنید، بهداشت آنها را بررسی نمایید، کمی مزه کنید و تصمیم بگیرید که در یک مکان خاص غذا بخورید. در یک فودکورت با ۲۰ فروشنده مختلف، کمتر احتمال دارد که به همه آنها سر بزنید و این عمل را تکرار نمایید. این بدان معناست که احتمالاً بهترین غذای موجود در فودکورت را از دست خواهید داد.

ایده ۲

تکنیک دیگری وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید. در این ایده شما می توانید با چشمانی تیزبین از یک گوشه نظاره‌گر مشتریان و میزان فروش آنها باشید. شما مشاهده می کنید که کدام فروشنده بیشترین مشتری را دارد و آن را مکانی با بهترین غذا استنباط می نمایید. در اینجا، شما با این فرض تصمیم گیری می کنید که ترجیحات جمعیت با شما مطابقت دارد.

TA یا تجزیه و تحلیل تکنیکال بسیار شبیه به ایده ۲ می باشد. داده های بازار، تجزیه و تحلیل شما از یک ارز دیجیتال را هدایت می کند و شما بر اساس روندها و الگوهای حاصل از آن معامله یا سرمایه گذاری می نمایید.

اگر TA به همان راحتی است که به نظر می رسد، این سوال بوجود می‌آید که آیا این یک راه بی عیب و نقص برای به حداکثر رساندن سود می باشد؟

نه در واقع. از آنجایی که TA به بازار و شرکت کنندگان آن وابسته است، مفروضات خاصی وجود دارد که باید هنگام انجام یک تجارت مبتنی بر TA انجام دهید.

بازار در همه چیز به شما تخفیف می دهد

این فرض ناشی از این باور است که هر عامل مربوط به ارز یا سهام در نظر گرفته شده است و در قیمت آن منعکس می شود. برای سهام، از اعلام سود سهام تا اخراج کارکنان، فرض بر این می باشد که همه چیز در آخرین قیمت آن لحاظ شده است. به طور مشابه، در حوزه ارز دیجیتال، مشکل هش، پذیرش دولتی و حتی توییت‌ها در نظر گرفته می‌شود که بر قیمت ارز یا توکن تأثیر می‌گذارند.

قیمت ها همیشه در یک روند خاص حرکت می کنند

وقتی یک سرمایه گذار ساده لوح نمودار معاملاتی را باز می کند، از نگاه کردن به چندین حرکت تصادفی قیمت احساس ناراحتی می کند. خطوط سبز و قرمز یا شمع ها اکنون کابوس تریدر محسوب می‌شود. اما، کارشناسان TA فرض می کنند که صرف نظر از چارچوب زمانی، حرکت قیمت همیشه بخشی از یک روند است. هنگامی که روند فرموله شد، قیمت ها در همان جهت حرکت می کنند.

تاریخ به تکرار تمایل دارد

این یک فرض روانشناختی می باشد که عمیقاً در ABCs تحلیل تکنیکال حک شده است. فعالان بازار اغلب هنگامی که قیمت در جهت خاصی حرکت می کند واکنش مشابهی نشان می دهند. احساسات، منطق را شکست می دهد زیرا چندین روند نزولی فروش زیادی داشته اند و به طور مشابه در طول دوره های صعودی، شرکت کنندگان FOMO خود را به خرید ارز دیجیتال در تقریباً بالاترین سطح تاریخ خود می کشند.

حال، پس محدودیت‌های نوسانگر استوکاستیک از یادگیری استراتژی، قصد داریم با ابزارهای مورد نیاز برای اجرای استراتژی آشنا شویم. برجسته ترین ابزار برای یک معامله گر مبتنی بر TA، شاخص های معاملاتی است.

اندیکاتور تکنیکال چیست؟

نمودارهای قیمت هر ارز دیجیتال برای تفاسیر مختلف قابل مشاهده است. از این رو، در طول TA، تکنیک‌های فنی مانند سطوح پشتیبانی می‌توانند از بین بروند زیرا هر معامله‌گری با تعصب خود می‌تواند خطوط پشتیبانی را در قیمت‌های مختلف ترسیم نماید. مناطق حمایت و مقاومت حیاتی هستند و ترسیم آنها هرگز نباید به تصمیم گیری قطعی ختم شود.

برای رفع این عدم قطعیت و فراهم کردن زمینه بازی برابر، از اندیکاتور های فنی یا تکنیکال استفاده می شود. آنها محاسبات ریاضی هستند که برای رسم خطوط روی نمودار قیمت جهت شناسایی روندها و نقاط کلیدی قیمت یک ارز دیجیتال استفاده می گردند.

به اندیکاتور های معاملاتی به عنوان نقشه ای فکر کنید که شما را در پیچ و خم و ابهام مسیر راهنمایی می کند. استفاده از آنها همراه با کمی روانشناسی بازار و درک ریسک، شما را قادر می سازد تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. با توجه به ماهیت کمی آنها، شما همچنین می توانید معاملات خود را با استفاده از این شاخص ها به صورت خودکار اجرا کنید. اکنون که متوجه شدیم TA چگونه کار می کند و چگونه می توانیم از اندیکاتورها برای ترید بهتر استفاده نماییم، اجازه دهید هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را بررسی کنیم.

می خوای یک تریدر حرفه‌ای بشی؟

بهترین اندیکاتور ‌های تکنیکال برای ترید ارز دیجیتال

اندیکاتور حجم در تعادل یا On-Balance-Volume (OBV)

OBV یک اندیکاتور تکنیکال مبتنی بر حجم است. حجم معاملات انباشته شده یک رمزارز را برای یک بازه زمانی مشخص مطالعه می کند. به عبارت ساده، فشار خرید و فروش ارز دیجیتال مورد نظر را اندازه گیری می نماید.

OBV مجموع انباشته ای از حجم معاملات یک دارایی است. حجم معاملات روزها، هفته ها و حتی ماه های قبل را در نظر می گیرد. سه قانون ساده برای محاسبه OBV وجود دارد:

اگر قیمت دارایی بیشتر از قیمت بسته شدن دیروز بسته شود،

OBV فعلی = OBV دیروز + حجم معاملات امروز

اگر قیمت دارایی کمتر از قیمت بسته شدن دیروز بسته شود،

OBV فعلی = OBV دیروز – حجم معاملات امروز

اگر قیمت دارایی ثابت بماند، پس

دیروز OBV = امروز OBV

تفسیر OBV معمولاً به شرح زیر است.

افزایش OBV به این معنی است که خریداران بیشتری مایل به خرید دارایی با قیمت معاملاتی هستند. این شاخص خوبی از افزایش قیمت محسوب محدودیت‌های نوسانگر استوکاستیک می‌شود.

کاهش OBV به این معنی است که فشار فروش بالاست. این اغلب در نزدیکی بالاترین سطح تاریخ مشاهده می شود زیرا معامله گران برای ثبت سود اقدام به فروش می کنند. این نشان دهنده یک احساس نزولی برای شروع در بازار است.

اگر حرکت قیمت توسط حجم پشتیبانی شود، جهت روند تایید می شود، که نشان می دهد می توان برای تنظیم معاملات به آن اعتماد کرد. با این حال، اگر حرکت قیمت برخلاف حرکت OBV باشد، نشان دهنده سردرگمی در بازار است.

در حال حاضر، انجام معاملات صرفاً بر اساس OBV توصیه نمی شود. با این حال، OBV، به عنوان یک شاخص حرکت، برای پیش بینی جهت شکست قیمت قابل اعتماد است. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند از OBV برای ردیابی جریان پول از سوی سرمایه‌گذاران نهادی یا بازیگران بزرگ بازار استفاده نمایند.

خط انباشت/توزیع یا Accumulation/Distribution Line

ما با یکی دیگر از اندیکاتور های مبتنی بر حجم محبوب که خط انباشت/توزیع است به جلو حرکت می کنیم. برای اثبات جهت روند یک دارایی بر اساس رابطه بین قیمت و حجم معاملات آن استفاده می شود.

خط A/D جریان پول به داخل و خارج از دارایی را اندازه گیری می کند. برای تعیین اینکه آیا دارایی در حال انباشت یا توزیع است استفاده می شود. به طور کلی، انباشت به معنای سطوح خرید دارایی است و توزیع نشان دهنده سطوح فروش دارایی است.

برای محاسبه خط A/D، به دو معیار نیاز داریم.

ضریب جریان پول (MFM)

حجم جریان پول (MFV)

برای رسیدن به مقدار متریک، در اینجا فرمول ها آمده است.

MFM = [(C – L) – (H – C)] / (H – L)

MFV = حجم برای دوره خاص * MFM

H – بالاترین قیمت، برای آن دوره خاص.

اکنون، خط A/D در – خط A/D قبلی + MFC دوره جاری ترسیم شده است. از آنجایی که خط A/D یک کل در حال اجرا است، مقدار A/D فعلی به MFC روز بعد اضافه می شود و به همین ترتیب، خط A/D ادامه می یابد.

تفسیر خط A/D معمولاً در رابطه با حرکات قیمت دارایی انجام می شود و مشاهدات کلی عبارتند از:

وقتی هم قیمت ها و هم خط A/D به سمت بالا حرکت می کنند، احتمالاً احساسات صعودی ادامه خواهد داشت.

اگر هر دو معیار با روند نزولی روبرو باشند، احتمالاً احساسات نزولی در اطراف دارایی غالب خواهد شد.

اگر قیمت ها در حالی که خط A/D با روند نزولی مواجه است افزایش یابد، نشان دهنده فشار فروش بالا در بازار است. این به این معنی است که دارایی احتمالاً شکسته می‌شود و با برگشت نزولی (توزیع) مواجه می‌شود.

برعکس، اگر خط A/D به سمت بالا حرکت کند در حالی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد، نشان دهنده افزایش فشار خرید است زیرا فعالان بیشتری در بازار به انباشت دارایی ادامه می‌دهند.

نشانگر خط A/D یکی از بهترین راه‌ها برای تایید روند موجود است و در عین حال مراقب فشار شدید خرید/فروش است. همچنین، پیشنهاد می شود هرگز از آن به عنوان یک نشانگر مستقل استفاده نکنید. استفاده از آن در راستای سایر جنبه های فنی به شما این امکان را می دهد که معامله گر بهتری باشید.

اندیکاتور جهت دار متوسط یا Average Directional Index (ADX)

پس از دو اندیکاتور مبتنی بر حجم، به اولین اندیکاتور مبتنی بر روند یعنی میانگین جهت شاخص (ADX) می رویم. همانطور که از نام آن پیداست، معیار فنی کلیدی در اینجا جهت یا روند دارایی است. با استفاده از،

شاخص جهت مثبت یا +DI – وقتی روند صعودی است،

شاخص جهت منفی یا -DI – زمانی که روند نزولی در حال وقوع است.

ADX با دو شاخص همراه خود، قدرت روند فعلی دارایی را اندازه گیری می کند. بر اساس این قدرت، معامله‌گران/سرمایه‌گذاران می‌توانند روی طولانی یا کوتاه کردن دارایی شرط‌بندی کنند.

هنگام محاسبه ADX، دوره زمانی به طور کلی به ۱۴ میله تقسیم می شود. با این حال، ADX همچنین می تواند برای خطوط زمانی کوتاهتر مانند ۷ میله یا طولانی تر مانند ۳۰ میله ترسیم شود. در حالی که اولی خط ADX را بیش از حد نوسان می کند، دومی زمان بر است، در نتیجه استفاده از آن در هنگام انجام معاملات غیر قابل اعتماد است.

محاسبات برای ADX واقعا پیچیده است. اما، برای صرفه جویی در زمان و انرژی، TradingView دارای نشانگر ADX داخلی است. می توان از آن برای انواع دارایی ها مانند ETF، معاملات آتی، سهام و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

اکنون، وقتی از نشانگر ADX استفاده می کنید، مقدار نهایی یعنی مقدار ADX تنها اولویت است. نشانگر ADX به صورت یک خط ساخته شده از مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ نمایش داده می شود. همچنین، تفسیر کلی مقادیر به شرح زیر است:

در شروع، مقادیر ADX زیر ۲۵ مرحله انباشت و یا توزیع در مقیاس بزرگ است. در این مرحله، بازار از نظر دارایی در وضعیت سردرگمی قرار دارد. از ۲۵ تا ۵۰، نه تنها روند وجود دارد، بلکه یک تأیید نیز مشاهده می‌شود. در اینجا، بازار در تلاش است تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه دارایی را بیابد.

بالای ۵۰، با توجه به طول عمر آن، نشانگر یک روند قوی است. در اینجا، دارایی در جهت خود به نقاط قیمتی شدید می رسد. این نشانه احتیاط است زیرا ADX > 50 به این معنی است که سرمایه‌گذارانی که مشتاق کسب سود هستند، در حالی که بسیاری از آنها حتی «معاملات کوتاه» انجام می‌دهند.

ADX یک اندیکاتور مبتنی بر روند است، از این رو، استفاده از آن به تنهایی یک پیشنهاد مخاطره آمیز است. در ارتباط با شاخص های حرکت قیمت، مانند میانگین متحرک یا حمایت و مقاومت، ADX می تواند شما را به معامله گر روند بهتری تبدیل کند.

سطوح ADX بیت کوین در اکثر بازه زمانی بالای ۳۰ باقی ماند و در برخی مواقع به ۶۰ نیز رسید. این در سطوح قیمت بیت کوین منعکس نشد. با این حال، با کوچک‌نمایی از نمودار، با افزایش قدرت و شتاب روند، قیمت افزایش یافته است.

کاربرد اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) در دنیای ارز دیجیتال

ویلیامز R% (بخوانید ویلیامز R درصد) یک اسیلاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال، برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. در ادامه مطلب بیشتر با این اندیکاتور آشنا می شوید . با ما همراه باشید.

در بازار های مالی همه به دنبال پیش بینی آینده قیمت هستند. یکی از ابزارهایی که به تحلیل بازار و پیش بینی درست تر کمک می کند، اندیکاتور ها هستند. اندیکاتور ویلیامز (محدودیت‌های نوسانگر استوکاستیک Williams % R) یکی از این اندیکاتورهای محبوب و معتبر است که می تواند به تشخیص روند قیمت در بازار کمک کند. در این مقاله روش محاسبه اندیکاتور ویلیامز ( Williams Percent Range) و طریقه استفاده از آن برای پیش بینی قیمت و تفاوت آن با اندیکاتور استوکاستیک را بیان می کنیم. برای یادگیری این مفاهیم حتماً با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ویلیامز چیست؟

این اندیکاتور که به عنوان دامنه درصد ویلیامز هم شناخته می­شود، نوعی شاخص و اندیکاتور تکانه ای است که بین 0 تا 100-، حرکت می­کند و سطوح خرید و فروش بیش از حد (اشباع فروش و اشباع خرید) را می­سنجد. از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار نیز، استفاده می شود.اندیکاتور ویلیامز R% شباهت بسیار زیادی به نوسان­گر تصادفی (Stochastic) دارد و در واقع به همان شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است، قیمت بسته شده و نهایی یک سهم در بازار بورس را با محدوده بسیار پایین در طول یک دوره خاص (به طور معمول 14روزه) می­سنجد. برای اینکه نشان داده شود این اندیکاتور به صورت سر و ته است، از یک نماد منفی قبل از مقادیر استفاده می­شود (برای مثال 30-). معامله­ گران­ بازار بورس در هنگام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند

فرمول اندیکاتور ویلیامز

مفاهیم فرمول اندیکاتور ویلیامز:

Highest High: بالاترین قیمت در میان دوره های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

Close: آخرین قیمت بسته شدن کندل.

Lowest Low: پایین ترین قیمت در دوره های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

چگونه اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنیم؟

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% نخستین گام این است که یاد بگیریم چه طور آن را محاسبه کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که اندیکاتور ویلیامز R% بر پایه قیمت، و به طور معمول در طول 14 دوره گذشته، محاسبه می­شود و در تحلیل تکنیکال محدودیت‌های نوسانگر استوکاستیک بازار بورس مورد استفاده قرار می­گیرد.

• بالاترین و پایین ­ترین رقم را برای هر دوره و برای 14 دوره، ضبط کنید.
• در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین­ترین قیمت را یادداشت کنید. حال می­توانید تمام متغیرهای فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% را جایگذاری کنید.
• در طول دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را یادداشت کنید. اما فقط برای 14 دوره گذشته (نه 15 دوره گذشته). مقدار جدید اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنید.
• با پایان هر دوره، مقدار جدید شاخص ویلیامز R% را فقط با استفاده از داده­ های 14 دوره گذشته در بورس، حساب کنید.

اندیکاتور ویلیامز چه می گوید؟

اندیکاتور Williams به یک تریدر می گوید که قیمت فعلی نسبت بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره ای که در تنظیمات انتخاب شده است) کجا قرار دارد.

هنگامی که اندیکاتور ویلیامز بین 0 تا 20- باشد، قیمت در محدوده خرید بیش از حد یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر خود است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- است، قیمت در محدوده فروش بیش از حد قرار دارد یا از بالاترین حد اخیر خود فاصله زیادی دارد.

در طی یک روند صعودی، تریدر ها می توانند مشاهده کنند که عدد اندیکاتور Williams به زیر 80- حرکت می کند. وقتی قیمت شروع به حرکت صعودی می کند و شاخص اندیکاتور ویلیامز دوباره به بالای 80- بر می گردد، این می تواند سیگنالی باشد که روند صعودی قیمت دوباره شروع می شود.

برای یافتن معاملات شورت در یک روند نزولی می توان از همین مفهوم استفاده کرد. هنگامی که شاخص بالاتر از 20- است، بازار را زیر نظر بگیرید تا وقتی که قیمت شروع به ریزش کند و همزمان Williams % R به پایین 20- حرکت کند تا سیگنالی برای امکان ادامه روند نزولی صادر شود.

معامله گران همچنین می توانند شکست های حرکت را زیر نظر بگیرند. در طی یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب به 20- یا بالاتر می رسد. اگر اندیکاتور سقوط کند و قبل از سقوط دوباره نتواند به بالای 20- برگردد، این نشان می دهد که حرکت قیمتی رو به بالا با مشکل روبه رو است و می تواند افت قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد.

• اندیکاتور Williams % R بین صفر تا 100- حرکت می کند.
• عدد بالای 20- خرید بیش از حد را نشان می دهد.
• عدد زیر 80- فروش بیش از حد را نشان می دهد.
• خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. خرید بیش از حد به این معنی است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و فروش بیش از حد به این معنی است که قیمت در انتهای پایین ترین محدوده اخیر است.
• هنگامی که قیمت و نشانگر از قلمرو خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد خارج می شود، می تواند برای تولید سیگنال های ترید استفاده شود.

تفاوت بین اندیکاتور Williams % R و اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور ویلیامز نشان دهنده سطح بسته شدن بازار در مقابل بالاترین سطح برای دوره بازگشت است. برعکس، اندیکاتور استوکاستیک (Fast Stochastic Oscillator)، که بین 0 تا 100 حرکت می کند، نزدیک بودن بازار را به پایین ترین سطح قیمت نشان می دهد و اطلاعاتی راجع به قدرت روند را در اختیار شما قرار می دهد. اندیکاتور ویلیامز با ضرب در 100- این مورد را اصلاح می کند. اندیکاتور ویلیامز و اندیکاتور استوکاستیک در نهایت تقریباً یکسان هستند. تنها تفاوت این دو در نحوه مقیاس گذاری شاخص ها است.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور ویلیامز

احتمال وقوع سیگنال های اشتباه در ویلیامز R% نسبت به سایر اندیکاتورها تا حدودی بالاتر است. برای مثال، ممکن است که نمودار اندیکاتور در منطقه اشباع خرید قرار بگیرد و از آن نیز بالاتر برود، اما نمودار قیمت چنین چیزی را نمایش ندهد. این به این علت است که اندیکاتور قیمت را در مقایسه با قیمت های کمینه و بیشینه در دوره (برای مثال) ۱۴ روزه پیشین نمایش می دهد. با گذر زمان، جایگاه قیمت نسبت به دوره قبلی تغییر می کند، حتی اگر خود قیمت تغییری نکرده باشد.

سخن پایانی

با آگاهی از اندیکاتور ویلیامز R% متوجه شدیم که قرار گرفتن اندیکاتور در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش لزوماً به معنی وارونه شدن روند قیمت نیست. در این اندیکاتور، این اتفاق می تواند سیگنالی برای قوت روند جاری محسوب شود. بهترین راه برای تمییز این دو سیگنال از یکدیگر، مطالعه رفتار دارایی مورد معامله در سطوح مختلف اندیکاتور است. از همین روش همچنین می توان برای تغییر و تطبیق مناطق اشباع خرید و فروش استفاده کرد. فراموش نکنید که بازه های ۰ تا ۲۰- یا ۸۰- تا ۱۰۰- توسط لری ویلیامز تعریف شده اند. لزومی برای به کارگیری همین تعریف در ارتباط با دارایی ها و بازارهای مختلف وجود ندارد. و در نهایت، مانند هر اندیکاتور دیگری، بهتر است که ویلیامز R% را بعنوان بخشی از یک سیستم بزرگ تر استفاده کنید تا بعنوان تنها مرجع تحلیل روند قیمت ها.

اندیکاتور MACD ؛ آموزش کامل اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD ؛ آشنایی کامل با اندیکاتور MACD در این مقاله ، شما خواهید فهمید که نشانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا به اختصار اندیکاتور MACD چیست. این یکی از محبوب ترین و مورد استفاده ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی است. ما در مورد شاخص MACD ، از نحوه محاسبه و نحوه صحیح خواندن ، تا نحوه استفاده از اندیکاتور MACD هنگام معامله مستقیم ، به همه موارد خواهیم پرداخت.

این شاخص تقریباً 40 سال پیش توسط Gerald Appel ایجاد شده است. اولین بار در سال 1979 مورد استفاده قرار گرفت. MACD مخفف Moving Average Convergence / Divergence است .

شاخص در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود . به تعیین جهت ، قدرت و مدت زمان روند کمک می کند. محدوده قیمت ، سطح معکوس ؛ همچنین توصیه های تجاری را ارائه می دهد .

این شاخص را شاخص روند می نامند زیرا بر اساس دو میانگین متحرک شکل می گیرد . آنها روی نمودار قابل مشاهده نیستند ، فقط از مقادیر آنها در محاسبات استفاده می شود. نشانگرهای MACD در پنجره جداگانه ای در زیر نمودار نشان داده می شوند. عملا ، ما یک نوسانگر روند داریم. نمودار MACD کلاسیک یک هیستوگرام با میله های عمودی و یک خط صاف کننده اضافی است. هیستوگرام فاصله بین میانگین متحرک و پویایی همگرایی یا واگرایی را نشان می دهد. با افزایش فاصله بین میانگین ها ، میله های هیستوگرام نیز طولانی می شوند. اگر منطقه کوچکتر شود ، میله ها کوتاه می شوند. وقتی آنها بالای خط صفر صف آرایی کنند و برای مدت طولانی تری رشد کنند ، قیمت در حال افزایش است. وقتی میله های نمودار زیر صفر جمع می شوند و کوتاه می شوند ، انتظار می رود قیمت کاهش یابد.

MACD یک شاخص ذاتاً عقب مانده از قینا است زیرا داده های اولیه را از میانگین متحرک نمایی سریع (دوره 12) و کند (دوره 26) (EMA) دریافت می کند .

چرا آگاهی از واگرایی همگرایی میانگین متحرک مهم است؟ دلیل این امر این است: با آگاهی از اینکه شاخص شامل تعریف ، فرمول و روش محاسبه آن می تواند به شما کمک کند سیگنالهای قوی مانند عبور یا واگرایی را تشخیص دهید. یادگیری استفاده از اندیکاتور برای پیش بینی دقیق شکل گیری روندهای جدید در بازار ، تجارت شما را تا حد زیادی بهبود می بخشد. برای معامله گران فنی ما روش ساده تری را برای استفاده از شاخص MACD با استفاده از نمودار آن پیشنهاد می کنیم. علاوه بر این ، ما همچنین نحوه کار با تنظیمات نشانگر را توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد

در یک نمودار معاملاتی ، MACD به عنوان دو خط چرخش بدون محدودیت نشان داده شده است. خط کوتاه تر ، میانگین متحرک نمایی 12 دوره (EMA) است و سریعتر حرکت می کند و مسئول اکثر حرکات MACD است. در حالی که طولانی ترین میانگین متحرک نمایی 26 دوره است که به کندی نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

برای درک کامل نشانگر MACD ، ابتدا باید نگاهی بیندازیم که چرا این محبوبیت بین معامله گران است. برای تعیین بازارهای بیش از حد (خرید بیش از حد) یا فروش بیش از حد (بیش از حد فروخته شده) استفاده نمی شود. با ترکیب دو میانگین متحرک نمایی که روند را دنبال می کنند و به یک نوسان ساز حرکت تبدیل می شوند و همزمان به عنوان یک نشانگر دنباله روند و یک نشانگر حرکت است.

اسیلاتور واگرایی MACD در اواخر دهه 1970 توسط جرالد آبل که مدیر ETF است توسعه داده شد. این شاخص با گذشت زمان به عنوان یکی از ساده ترین ابزار تجزیه و تحلیل فنی ثابت شده است. این بسیار ساده است زیرا به دنبال همگرایی و واگرایی بین دو EMA است. جایی که همگرایی است وقتی خطوط به سمت یکدیگر حرکت می کنند. در حالی که تفاوت یا کنتراست زمانی است که آنها از یکدیگر دور شوند.

فرمول نشانگر MACD

برای محاسبه MACD ، ابتدا باید مقادیر میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت و بلند مدت را داشته باشیم. ایده استفاده از EMA این است که آنها بیشتر وزن بر جدیدترین تغییرات قیمت قائل می شوند (برعکس ، میانگین متحرک ساده ، وزن برابر را برای تمام نقاط قیمت اعمال می کنند). در این معادله ، EMA بلند مدت برای یک دوره 26 دوره ای در نظر گرفته می شود ، در حالی که مقدار EMA کوتاه مدت برای یک دوره 12 دوره ای در نظر گرفته می شود. این دوره بازه زمانی را نشان می دهد که در آن معامله می کنید ، بنابراین برای نمودار روزانه به ترتیب 12 و 26 روز EMA خواهد بود. در مرحله بعدی ، ما باید EMA بلند مدت را از EMA کوتاه مدت کم کنیم و این تفاوت در همگرایی MACD را به ما می دهد. برای این کار باید از قیمت های پایانی هر دوره استفاده کنیم.

MACD = EMA دوره 12 – میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای

ما همچنین باید خط سیگنال MACD و هیستوگرام را در آن قرار دهیم. در مورد مقدار خط سیگنال ، ما باید یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از MACD بگیریم. این امر با شناسایی زمانی که روند معکوس وجود دارد ، به تولید سیگنالهای تجاری (توصیه ها) کمک می کند. در همین حال ، هیستوگرام فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام مثبت است و بالعکس.

نحوه خواندن نشانگر MACD

برای اینکه بتوانید تفاوت همگرایی میانگین متحرک را با جزئیات درک کنید ، مهم است که بتوانید اجزای آن را بر روی نمودار بخوانید. نشانگر از سه عنصر تشکیل شده است که به دور خط صفر حرکت می کنند: خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام.

• MACD Line(EMA 12 دوره ای – EMA 26 دوره ای) – به معامله گران کمک می کند روند صعودی و نزولی آینده بازار را شناسایی کنند.
• Signal Line(9-EMA MACD Line) – علاوه بر خط MACD برای کمک به شناسایی چرخش روند و شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج ، تجزیه و تحلیل می شود.
• هیستوگرام(خط MACD – خط سیگنال) – هیستوگرام نمایشی گرافیکی از همگرایی و واگرایی دو مورد قبلی یعنی MACD و خطوط سیگنال را ارائه می دهد.

هر یک از این خطوط مقدار جداگانه ای دارند. هرچه از EMA کوتاهتر دورتر افزایش یابد ، در مقدار مثبت خط MACD افزایش می یابد. این نشانه حرکت رو به رشد صعودی است. از طرف دیگر ، یک MACD منفی نشان می دهد که خط EMA کوتاه تر زیر خط EMA طولانی تر است. و دوباره مقادیر منفی با افزایش فاصله دو خط افزایش می یابد. در این حالت ، یک حرکت نزولی فزاینده داریم.

انواع اندیکاتور مکدی :

در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریباً مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می‌دهیم

اندیکاتور مک دی کلاسیک (در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده‌اند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می‌شوند.

MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله‌ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است که برای سیگنال گیری در بازار فارکس می توانید استفاده کنید.

کاربرد اندیکاتور MACD:

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده‌های متفاوتی می‌شود. از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می‌بینید زمانی که واگرایی در MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می‌کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می‌شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتماً در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده‌ایم.

MACD یک فرکانس است ، گرچه غالباً آن را شاخص روند یا حتی “نوسانگر روند” می نامند ، زیرا نشانگر MACD بر اساس دو قرائت میانگین متحرک است که مستقیماً روی نمودار قرار گرفته اند.

نشانگر MACD خود در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار نشان داده می شود و به نظر می رسد یک نمودار میله ای با یک خط کمکی است و نمودار درجه اختلاف را در دو میانگین متحرک نشان می دهد: اگر یکی از دیگری دور شود ، میله های نمودار رشد می کنند ، و اگر میانگین های متحرک به هم نزدیکتر باشند ، میله ها پایین می آیند ، وقتی که حرکت MACD میله های طولانی روی نمودار با یک تخت کوتاه است.

اگر نمودار بالای خط صفر ساخته شده باشد ، این بدان معنی است که میانگین متحرک به سرعت از سطح آهسته در حال حرکت است و به تدریج در حال افزایش است ، به این معنی که به سمت بالا حرکت می کند. اگر میله ها از صفر به پایین تراز شوند ، روند نزولی سریع و کند انجام می شود و روند نزولی است.

خط کمکی که به طور دوره ای با هیستوگرام در پنجره نشانگر تلاقی می کند ، یک میانگین متحرک است ، در واقع به جای نمودار قیمت ، روی نمودار MACD ساخته می شود و این خط برای دریافت سیگنال های اضافی از نشانگر ایجاد می شود تا از سردرگمی جلوگیری کند و می توانیم آن را “کشوی MACD” بنامیم.

بولینگر باند و MACD

به منظور استفاده موثرتر از اختلافات ، معامله گرها شاخص دوم را به نمودار اضافه می کنند و سیگنالهای اضافی دریافت می کنند. باندهای بولینگر شاخص یک نمونه از این ابزارهای مکمل است. دامنه های نشانگر محدوده فعلی حداکثر و حداقل قیمت را نشان می دهد. نفوذ آن نوسانات شدیدی در نظر گرفته می شود. اگر همزمان با شکست قیمت از مرز ، واگرایی ایجاد شود ، این یک سیگنال قوی برای باز کردن موقعیت محسوب می شود. به داخل محدوده ، قیمت تایید می کند که رالی به پایان رسیده است ، و تلاش می کند تا در واگرایی ها حرکت کند.

الگوی سر و شانه ها روی MACD

جستجوی الگوهای نمودار در نمودار در بین معامله گران غیر معمول نیست. با این حال ، این روش تا حدودی موثر است. همه مدل هایی که باید مراقب آنها باشید فقط سر و شانه ها یکی نیستند. علاوه بر این ، نمودار قیمت ممکن است هیچ نشانه ای از وارونگی نداشته باشد ، در حالی که نمودار MACD الگوی واضحی را نشان می دهد. بهترین حالت برای ورود به بازار شانه راست است ، همانطور که در معامله به روش کلاسیک با نمودار قیمت منظم انجام می شود. نقطه ای که خط سیگنال از ناحیه هیستوگرام فرار می کند می تواند نقطه ورودی دیگری باشد. برای خروج باید منتظر ورود خط سیگنال به ناحیه هیستوگرام بود.

هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک:

تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده‌اند هیستوگرام نیز صفر شده است.

در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله‌ای شده است. اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقاً مثل خط MACD نوسان می‌کند. و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است.

یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD

ساده ترین استراتژی معاملاتی MACD نیازی به نصب هیچ شاخص اضافی ندارد ، یک سیگنال تنها برای یافتن نقاط ورود به بازار کافی است.

معاملات بر اساس این استراتژی به شرح زیر باز می شوند:

• اگر نمودار MACD در نمودار از پایین به بالا حرکت کند ، یک موقعیت خرید باز می شود.
• اگر نشانگر نمودار را از بالا به پایین کاهش دهد ، یک موقعیت فروش باز می شود.

تجارت همگرایی / واگرایی MACD

همگرایی MACD یکی از قوی ترین سیگنالهای ارائه شده توسط این شاخص است ، و تناقض بین جهت نمودار MACD و نمودار قیمت را بیان می کند ، برای تعیین واگرایی شما نیاز به اتصال دو سر مخالف (یا شکاف) بر روی نمودار و نشانگر دارید مانند این:

نمودار نشان می دهد که چگونه ، پس از یک روند نزولی شدید ، قیمت با کند شدن حداقل کاهش یافته ، اصلاح شده و سپس دوباره کاهش یافته است ، در همان زمان MACD نیز حداقل محلی را تشکیل داده است ، اما بالاتر از سطح قبلی است. این نشان می دهد که حرکت “خسته” شده است. ، و احتمال افزایش قیمت زیاد است حتی اگر در نمودار دیده نشود ، این شاخص سیگنال اصلی را می دهد.

تجارت واگرایی به شرح زیر انجام می شود:

هنگامی که دومین حداقل شاخص “روند” بالاتر از شاخص اول است ، شما باید برای ورود به خرید آماده شوید.
ورود به بازار زمانی اتفاق می افتد که نقض خط روند بالایی (مقاومت) تأیید شود.
تفاوت همگرایی با واگرایی در این است که خطوط رسم شده روی نمودار و بالای نمودار همگرا نیستند بلکه واگرا می شوند (یک خط روی نمودار به سمت بالا است و در پنجره نشانگر پایین است).

در این حالت ، اگر قیمت خط حمایت کانال قیمت در نمودار را بشکند ، یک موقعیت فروش باز می شود.

نتیجه

صرف نظر از این شاخص که تقریبا 40 سال پیش تاسیس شده است ، هنوز هم بسیار محبوب است. البته مانند سایر شاخص ها مزایا و معایب خاص خود را دارد. برخی ممکن است بگویند منسوخ شده و نیاز به ارتقا دارد. دیگران آن را ترجیح می دهند زیرا ایجاد شده و در زمان حال وجود دارد. این سوال هر معامله گر باید به طور مستقل به آن پاسخ دهد. تنظیمات MACD به قدری انعطاف پذیر هستند که می توانند با هر سازه یا چارچوب زمانی سازگار شوند .

البته ، نباید انتظار داشت که سیگنال ها 100٪ صحیح باشند. بدون توجه به الگوهایی که با آنها کار می کنید ، هیچ شاخصی وجود ندارد که 100٪ پیش بینی دقیق داشته باشد. با این حال ، شاخص MACD همراه با سایر شاخص ها و ترکیبات تنظیمات دیگر می تواند نه تنها در بازار فارکس ، بلکه در بازار کالاها نیز مفید باشد. جام مقدس تجارت در بازار مالی هنوز کشف نشده است و حتی اگر وجود داشته باشد ، در راز نگهداری می شود تا برای مدت طولانی به مردم نشان داده نشود.

نشانگر MACD می تواند کمک بزرگی در تجزیه و تحلیل فنی معاملات کند ، اما اگر بدون ابزار دیگری استفاده شود بی اثر است.